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浅析债务抵押证券在金融创新中的作用
被引量：
1
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作者
莫凡
卢用
《金融理论与实践》
北大核心
2007年第4期74-76,共3页
债务抵押证券目前发展迅猛,成为全球固定收益市场的主流品种之一。随着中国多层次资本市场的逐渐完善,发展债务抵押证券也将对国内债券市场创新显示出积极的作用。本文着重从多方面分析开发债务抵押证券对债券市场以及发行人和投资人的...
债务抵押证券目前发展迅猛,成为全球固定收益市场的主流品种之一。随着中国多层次资本市场的逐渐完善,发展债务抵押证券也将对国内债券市场创新显示出积极的作用。本文着重从多方面分析开发债务抵押证券对债券市场以及发行人和投资人的重要意义。
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关键词
债务抵押证券
信用衍生工具
金融创新
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职称材料
随机相关结构下单因子混合高斯模型CDO定价问题
被引量：
2
2
作者
杨瑞成
秦学志
陈田
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期587-593,共7页
CDO是近十年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,其核心问题为如何对CDO分券层进行定价.基于此,通过引进混合高斯分布建立了随机相关结构条件下的单因子混合高斯定价模型,进一步给出了单个资产违约的概率分布,据此得出了整个资产池累积...
CDO是近十年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,其核心问题为如何对CDO分券层进行定价.基于此,通过引进混合高斯分布建立了随机相关结构条件下的单因子混合高斯定价模型,进一步给出了单个资产违约的概率分布,据此得出了整个资产池累积违约损失的概率分布,并分别得出了基于伯努利随机相关结构和对称随机相关结构条件下的具体表达形式.在分析CDO分券层损失面的预期损失和收益面的预期收入的基础上,利用无套利定价原理得出了CDO分券层的合理信用价差.
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关键词
债务抵押证券
混合高斯分布
随机相关结构
分券层
信用价差
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职称材料
题名
浅析债务抵押证券在金融创新中的作用
被引量：
1
1
作者
莫凡
卢用
机构
东吴基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2007年第4期74-76,共3页
文摘
债务抵押证券目前发展迅猛,成为全球固定收益市场的主流品种之一。随着中国多层次资本市场的逐渐完善,发展债务抵押证券也将对国内债券市场创新显示出积极的作用。本文着重从多方面分析开发债务抵押证券对债券市场以及发行人和投资人的重要意义。
关键词
债务抵押证券
信用衍生工具
金融创新
Keywords
collateralized debt obligation
credit derivatives
financial innovation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
随机相关结构下单因子混合高斯模型CDO定价问题
被引量：
2
2
作者
杨瑞成
秦学志
陈田
机构
鲁东大学数学与信息学院
大连理工大学管理学院
出处
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第4期587-593,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70771018)
中国博士后科学基金资助项目(20070410350)
+1 种基金
教育部人文社会科学基金资助项目(05JA62905)
教育部新世纪优秀人才计划联合资助项目(2005)
文摘
CDO是近十年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,其核心问题为如何对CDO分券层进行定价.基于此,通过引进混合高斯分布建立了随机相关结构条件下的单因子混合高斯定价模型,进一步给出了单个资产违约的概率分布,据此得出了整个资产池累积违约损失的概率分布,并分别得出了基于伯努利随机相关结构和对称随机相关结构条件下的具体表达形式.在分析CDO分券层损失面的预期损失和收益面的预期收入的基础上,利用无套利定价原理得出了CDO分券层的合理信用价差.
关键词
债务抵押证券
混合高斯分布
随机相关结构
分券层
信用价差
Keywords
eollateralized debt obligation （CDO）
Gaussian mixture distribution
stochastic correlation structure
tranche
credit spread
分类号
F829.91 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
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1
浅析债务抵押证券在金融创新中的作用
莫凡
卢用
《金融理论与实践》
北大核心
2007
1
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职称材料
2
随机相关结构下单因子混合高斯模型CDO定价问题
杨瑞成
秦学志
陈田
《大连理工大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
2
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职称材料
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参考文献
引证文献
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