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债务抵押契约发展分析
被引量：
1
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作者
王志伟
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第3期43-48,共6页
本文分析了资产支持证券的一个品种——债务抵押契约的特点和结构,结合国家开发银行发行的“2005开元一期”债务抵押债券进行了分析,并提出了在发展债务抵押契约等产品时降低利率风险的建议。
关键词
资产支持证券
债务抵押契约
资产证券化
债务
抵押
债券
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职称材料
债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布
2
作者
徐承龙
徐晓芸
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第11期1708-1713,共6页
在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型...
在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型可看成是对高斯-Copula模型的修正.在计算该问题时,采用迭代方法,避免了处理非线性问题以及非光滑优化问题的求解困难.数值计算结果表明,算法是稳定和收敛的.
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关键词
债务抵押契约
违约损失率
重构
广义高斯-Copula模型
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职称材料
题名
债务抵押契约发展分析
被引量：
1
1
作者
王志伟
机构
上海对外贸易学院金融学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006年第3期43-48,共6页
文摘
本文分析了资产支持证券的一个品种——债务抵押契约的特点和结构,结合国家开发银行发行的“2005开元一期”债务抵押债券进行了分析,并提出了在发展债务抵押契约等产品时降低利率风险的建议。
关键词
资产支持证券
债务抵押契约
资产证券化
债务
抵押
债券
Keywords
asset-backed contract
ABS
debt-secured bonds
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布
2
作者
徐承龙
徐晓芸
机构
同济大学数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第11期1708-1713,共6页
基金
国家"九七三"重点基础研究发展规划资助项目(2007CB814903)
上海市教委E-研究院建设计划项目(E03004)
文摘
在违约损失率(LGD)是随机变量的假设下,应用推广的两因子高斯-Copula债务抵押契约(CDO)定价框架,通过极小化相对熵,讨论了利用市场公开报价数据进行系统违约因子和LGD分布的重构问题.计算结果验证了违约具有偏态性的特点.所建立的模型可看成是对高斯-Copula模型的修正.在计算该问题时,采用迭代方法,避免了处理非线性问题以及非光滑优化问题的求解困难.数值计算结果表明,算法是稳定和收敛的.
关键词
债务抵押契约
违约损失率
重构
广义高斯-Copula模型
Keywords
collateralized debt obligation
loss given default
calibration
generalized Gauss-Coupla model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O175.8 [理学—基础数学]
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被引量
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1
债务抵押契约发展分析
王志伟
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2006
1
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职称材料
2
债务抵押契约模型市场重构与违约损失率分布
徐承龙
徐晓芸
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
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