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基于利率的期限结构模型的债券价格过程的分形性质(英文)
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作者 余东 张娜 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第4期890-896,共7页
本文研究了由文[4]( KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4(3) :247-258 .)提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff... 本文研究了由文[4]( KENNEDY D P.The term structure of interest rates as a Gaussian randomfield[J] .Mathematical Finance ,1994 ,4(3) :247-258 .)提出的利率期限结构模型下的债券价格过程,并获得了债券价格曲线是一条Hausdorff维数为3/2的分形曲线. 展开更多
关键词 债券价格过程 分形性质 期限结构模型
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