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倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英): 1; 作者张慧朱庆峰来翔《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期337-346,共10页; 本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.; 关键词倒向随机微分方程(bsde) Malliavin微分共单调定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ): 2; 作者司徒荣黄敏《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页; 进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde 非李氏系数适应解 Ito^公式极限定理 HILBERT空间; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理: 3; 作者张慧《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第1期116-127,共12页; 该文利用Malliavin微分的方法研究带有随机生成元的倒向随机微分方程(简记BSDE),给出了关于比较某些BSDE的解(y,z)中z的方法,在此基础上继续研究(y,z)的某些重要性质,指明了当BSDE的生成元是随机的情况下,Zengjing Chen等人文章中得到... 展开更多; 关键词倒向随机微分方程(简记bsde) Malliavin微分 G-期望 CHOQUET积分; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1: 4; 作者司徒荣黄纬《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页; 讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。; 关键词带跳倒向随机微分方程(bsde) 反射bsde 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理解的存在定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ): 5; 作者司徒荣黄纬《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页; 进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解... 展开更多; 关键词带跳倒向随机微分方程(bsde) 反射bsde 解的极限定理比较定理惟一性定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) 被引量：1: 6; 作者司徒荣杨艳《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期1-5,共5页; 推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde G-上鞅上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ): 7; 作者司徒荣杨艳《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期1-3,共3页; 继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数... 展开更多; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde G-上鞅强g-上鞅 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式上穿不等式; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英): 1; 作者张慧朱庆峰来翔; 机构山东财政学院统计与数理学院山东大学经济学院山东大学数学与系统科学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期337-346,共10页; 基金 supported by Natural Science Foundation of China (10671205) Natural Science Foundationof Shandong Province (Q2007A03); 文摘本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.; 关键词倒向随机微分方程(bsde) Malliavin微分共单调定理; Keywords Backward stochastic differential equation （bsde） Malliavin derivative comonotonic theorem.; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ): 2; 作者司徒荣黄敏; 机构中山大学数学系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期20-23,共4页; 基金国家自然科学基金重大资助项目(79790130); 文摘进一步研究Ｈｉｌｂｅｒｔ空间中由柱体布朗运动和Ｐｏｉｓｓｏｎ鞅测度驱动的带跳倒向随机微分方程在非李氏条件下解的存在椎一性，并且还得到了解的极限定理．; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde 非李氏系数适应解 Ito^公式极限定理 HILBERT空间; Keywords backward stochastic differential equation with jumps, It's formula adapted solutions Lipschitz condition unbounded coefficients; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理: 3; 作者张慧; 机构山东财政学院统计与数理学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第1期116-127,共12页; 基金国家自然科学基金(10671205)资助; 文摘该文利用Malliavin微分的方法研究带有随机生成元的倒向随机微分方程(简记BSDE),给出了关于比较某些BSDE的解(y,z)中z的方法,在此基础上继续研究(y,z)的某些重要性质,指明了当BSDE的生成元是随机的情况下,Zengjing Chen等人文章中得到的共单调定理是不成立的,然后寻找带有随机生成元的BSDE的共单调定理成立的特殊情况,最后研究了一类g-期望的可加性以及Choquet积分表示定理.; 关键词倒向随机微分方程(简记bsde) Malliavin微分 G-期望 CHOQUET积分; Keywords bsde Malliavin derivative g-expectation Choquet integral.; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ) 被引量：1: 4; 作者司徒荣黄纬; 机构中山大学统计系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期48-51,共4页; 文摘讨论了系数关于q为平方增长,p和-y为指数增长的带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的存在性,以及有这种系数的反射BSDE解的存在性。; 关键词带跳倒向随机微分方程(bsde) 反射bsde 平方增长系数 ITO公式 GIRSANOV定理解的存在定理; Keywords backward stochastic differential equations with jumps (bsde) reflecting bsde quadractic growth coefficients Ito's formula Girsanov theorem existence theorem for solutions; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ): 5; 作者司徒荣黄纬; 机构中山大学统计系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期1-4,共4页; 基金国家自然科学基金重大资助项目(79790130); 文摘进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。; 关键词带跳倒向随机微分方程(bsde) 反射bsde 解的极限定理比较定理惟一性定理; Keywords backward stochastic differential equations with jumps (bsde) reflecting bsde limit theorem comparison theorem uniqueness theorem; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) 被引量：1: 6; 作者司徒荣杨艳; 机构中山大学统计学系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期1-5,共5页; 基金国家自然科学基金重大资助项目(79790130); 文摘推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理,并用这种带跳BSDE定义了g＿鞅与g＿上鞅,证明了g＿上鞅的上穿不等式。; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde G-上鞅上穿不等式 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式; Keywords Upcrossing inequality for g-supermartingale backword stochastic differential equation with jumps(bsde) Girsanov theorem Ito's formula Gronwall's inequality; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ): 7; 作者司徒荣杨艳; 机构中山大学统计系; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期1-3,共3页; 基金国家自然科学基金重大资助项目(79790130); 文摘继续研究了g＿上鞅的收敛定理,右连续修正以及其他性质,得出g＿上鞅的右连续修正样本是强g＿上鞅。文章的讨论与结果在连续的情形已证实可应用于g＿上鞅的非线性Doob＿Meyer分解的讨论,及不完全金融市场的期权定价及经济理论的效用函数的讨论中。因此,在带跳情形,也将可有类似应用。; 关键词带跳倒向随机微分方程 bsde G-上鞅强g-上鞅 GIRSANOV定理 ITO公式 GRONWALL不等式上穿不等式; Keywords Backward stochastic differential equation(bsde) with jumps strong g-supermartingale Girsanov theorem Ito's formula Gronwall's inequality; 分类号 O241.8 [理学—计算数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)	张慧朱庆峰来翔	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	Hilbert空间上带跳倒向随机微分方程的解(Ⅱ)	司徒荣黄敏	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理	张慧	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅰ)	司徒荣黄纬	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2004	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)	司徒荣黄纬	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)	司徒荣杨艳	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2003	1	在线阅读下载PDF 职称材料
7	关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅱ)	司徒荣杨艳	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2003	0	在线阅读下载PDF 职称材料