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一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理
1
作者
贾秀利
关丽红
闫龙
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期467-470,共4页
利用凸变分法和对偶技术,研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.
关键词
Lévy噪声
倒向随机偏微分方程
随机
最大值原理
在线阅读
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职称材料
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
2
作者
冉启康
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009年第2期421-429,共9页
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词
倒向随机偏微分方程
跳时间
随机
最优控制问题
部分信息
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职称材料
题名
一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理
1
作者
贾秀利
关丽红
闫龙
机构
吉林工商学院基础部
长春大学理学院
吉林大学数学研究所
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期467-470,共4页
基金
国家自然科学基金(批准号:11171130)
文摘
利用凸变分法和对偶技术,研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.
关键词
Lévy噪声
倒向随机偏微分方程
随机
最大值原理
Keywords
Levy noises
backward stochastic partial differential equations
stochastic maximumprinciple
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
2
作者
冉启康
机构
上海财经大学应用数学系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009年第2期421-429,共9页
基金
Supported by the Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase)
the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China (708040)
文摘
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词
倒向随机偏微分方程
跳时间
随机
最优控制问题
部分信息
Keywords
Backward stochastic partial differential equations （BSPDEs）
Jumping times
Stochastic optimal control problem
Partial information
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
一类Lévy噪声驱动倒向随机偏微分方程的随机最大值原理
贾秀利
关丽红
闫龙
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
冉启康
《应用数学》
CSCD
北大核心
2009
0
在线阅读
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职称材料
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