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波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
被引量：
10
1
作者
顾贤斌
李序颖
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第1期40-44,78,共6页
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI...
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.
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关键词
BDI
长记忆性
ADF—KP
s
s
联合检验
FIGA
r
CH模型
修正r/s分析法
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职称材料
题名
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
被引量：
10
1
作者
顾贤斌
李序颖
机构
上海海事大学经济管理学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第1期40-44,78,共6页
基金
上海市教育委员会科技项目(06FZ013)
上海海事大学重点学科建设项目(XR0101)
文摘
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.
关键词
BDI
长记忆性
ADF—KP
s
s
联合检验
FIGA
r
CH模型
修正r/s分析法
Keywords
BDI
long memo
r
y
ADF-KP
s
s
te
s
t
FIGA
r
CH model
modified
r/
s
analy
s
i
s
分类号
F551 [经济管理—产业经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
顾贤斌
李序颖
《上海海事大学学报》
北大核心
2009
10
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