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我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究
1
作者
喻国平
《南方金融》
北大核心
2011年第8期61-64,37,共5页
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关...
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
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关键词
资本市场
分形特征
长记忆性
修正r/s分析法
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职称材料
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
被引量：
10
2
作者
顾贤斌
李序颖
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第1期40-44,78,共6页
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI...
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.
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关键词
BDI
长记忆性
ADF—KP
s
s
联合检验
FIGA
r
CH模型
修正r/s分析法
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职称材料
基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测
被引量：
11
3
作者
卢锦玲
王阳
+3 位作者
杨月
何振民
项丽
李笑宁
《科学技术与工程》
北大核心
2015年第34期50-55,共6页
随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地利用风能资源,减小风电并网对电网的不利影响。为了提高风电预测的精度,采用最大期望算法(expectation max...
随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地利用风能资源,减小风电并网对电网的不利影响。为了提高风电预测的精度,采用最大期望算法(expectation maximization algorithm,EM算法)对风电场功率历史数据进行处理,填补缺失值,替换错误数据,然后采用修正重标极差分析法即修正R/S分析方法分析数据的长记忆性,采用时间序列ARFIMA模型,然后根据预测时刻之前的功率数据,通过贝叶斯统计推断对模型参数进行估计,生成预测模型方程,进而对风电场输出功率进行预测。
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关键词
风电功率预测
EM算
法
时间序列
分析
法
修正r/s分析法
A
r
FIMA模型
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职称材料
题名
我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究
1
作者
喻国平
机构
江西财经大学经济学院
出处
《南方金融》
北大核心
2011年第8期61-64,37,共5页
文摘
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
关键词
资本市场
分形特征
长记忆性
修正r/s分析法
Keywords
Capital Ma
r
ket
s
F
r
actal
Long Memo
r
y
Modified
r/
s
Analy
s
i
s
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
被引量：
10
2
作者
顾贤斌
李序颖
机构
上海海事大学经济管理学院
出处
《上海海事大学学报》
北大核心
2009年第1期40-44,78,共6页
基金
上海市教育委员会科技项目(06FZ013)
上海海事大学重点学科建设项目(XR0101)
文摘
针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.
关键词
BDI
长记忆性
ADF—KP
s
s
联合检验
FIGA
r
CH模型
修正r/s分析法
Keywords
BDI
long memo
r
y
ADF-KP
s
s
te
s
t
FIGA
r
CH model
modified
r/
s
analy
s
i
s
分类号
F551 [经济管理—产业经济]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测
被引量：
11
3
作者
卢锦玲
王阳
杨月
何振民
项丽
李笑宁
机构
华北电力大学电气与电子工程学院
国网宁夏电力公司
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2015年第34期50-55,共6页
文摘
随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地利用风能资源,减小风电并网对电网的不利影响。为了提高风电预测的精度,采用最大期望算法(expectation maximization algorithm,EM算法)对风电场功率历史数据进行处理,填补缺失值,替换错误数据,然后采用修正重标极差分析法即修正R/S分析方法分析数据的长记忆性,采用时间序列ARFIMA模型,然后根据预测时刻之前的功率数据,通过贝叶斯统计推断对模型参数进行估计,生成预测模型方程,进而对风电场输出功率进行预测。
关键词
风电功率预测
EM算
法
时间序列
分析
法
修正r/s分析法
A
r
FIMA模型
Keywords
wind powe
r
p
r
ediction expectation maximization algo
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s
e
r
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s
analy
s
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method modified
r
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ange analy
s
i
s
A
r
FIMA model
分类号
TM614 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究
喻国平
《南方金融》
北大核心
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析
顾贤斌
李序颖
《上海海事大学学报》
北大核心
2009
10
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测
卢锦玲
王阳
杨月
何振民
项丽
李笑宁
《科学技术与工程》
北大核心
2015
11
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