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沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析被引量：7: 1; 作者何兴强《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2005年第2期104-108,共5页; 该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、... 展开更多; 关键词股市收益长期记忆修正r/s分析 GPH检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究: 2; 作者喻国平《南方金融》北大核心 2011年第8期61-64,37,共5页; 证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关... 展开更多; 关键词资本市场分形特征长记忆性修正r/s分析法; 在线阅读下载PDF 职称材料

波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析被引量：10: 3; 作者顾贤斌李序颖《上海海事大学学报》北大核心 2009年第1期40-44,78,共6页; 针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI... 展开更多; 关键词 BDI 长记忆性 ADF—KPss联合检验 FIGArCH模型修正r/s分析法; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析被引量：2: 4; 作者邓留保杨桂元赵宏宝《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期126-128,共3页; 文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。; 关键词经典r/s分析 H指数修正r/s分析长记忆; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测被引量：11: 5; 作者卢锦玲王阳 +3 位作者杨月何振民项丽李笑宁《科学技术与工程》北大核心 2015年第34期50-55,共6页; 随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地利用风能资源,减小风电并网对电网的不利影响。为了提高风电预测的精度,采用最大期望算法(expectation max... 展开更多; 关键词风电功率预测 EM算法时间序列分析法修正r/s分析法 ArFIMA模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究被引量：8: 6; 作者余俊姜伟龙琼华《财贸研究》北大核心 2007年第5期84-90,共7页; 股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了... 展开更多; 关键词长记忆性修正r/s分析 V/s分析有效市场假说; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市收益率和波动率的长记忆性检验被引量：7: 7; 作者杨桂元赵宏宝《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期39-43,共5页; 运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具... 展开更多; 关键词长记忆修正r/s分析 V/s分析收益波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股市长期记忆性的检验及记忆长度的度量被引量：6: 8; 作者侯成琪徐绪松《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期98-100,共3页; 分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提... 展开更多; 关键词长期记忆 r/s分析修正的r/s分析记忆长度李雅普诺夫指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析被引量：7: 1; 作者何兴强; 机构中山大学岭南学院; 出处《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2005年第2期104-108,共5页; 基金国家自然科学基金项目 (70 4 710 18) 高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 (2 0 0 2 6 7) 国家自然科学基金重点项目 (10 1310 30 ); 文摘该文以 1993年 3月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的上证A、B股、1996年 1月 1日至 2 0 0 4年 9月 2 4日的深证A、B股市场价格收盘指数为对象 ,利用修正R S分析和GPH检验 ,诊断股市日收益和周收益序列的长期记忆特性。研究表明 :在沪深A、B股市场上 ,日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆 ;相对而言 ,上证B股比A股市场收益的长期记忆更显著 ,深证A股比B股市场收益的长期记忆更显著。; 关键词股市收益长期记忆修正r/s分析 GPH检验; Keywords stock market returns long-term memory modified r/s analysis GPH test; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究: 2; 作者喻国平; 机构江西财经大学经济学院; 出处《南方金融》北大核心 2011年第8期61-64,37,共5页; 文摘证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。; 关键词资本市场分形特征长记忆性修正r/s分析法; Keywords Capital Markets Fractal Long Memory Modified r/s Analysis; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析被引量：10: 3; 作者顾贤斌李序颖; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2009年第1期40-44,78,共6页; 基金上海市教育委员会科技项目(06FZ013) 上海海事大学重点学科建设项目(XR0101); 文摘针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.; 关键词 BDI 长记忆性 ADF—KPss联合检验 FIGArCH模型修正r/s分析法; Keywords BDI long memory ADF-KPss test FIGArCH model modified r/s analysis; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析被引量：2: 4; 作者邓留保杨桂元赵宏宝; 机构安徽财经大学数量经济研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期126-128,共3页; 基金教育部人文社会科学研究资助项目(08JA630003); 文摘文章采用Lo(1991)提出的优于经典R/S分析的修正R/S分析,对沪深股市指数收益率的长记忆性重新进行了检验,结果表明股票市场指数收益率序列、绝对收益序列与平方收益序列存在长记忆性。最后,对股票收益率存在长记忆性的影响进行了简要分析。; 关键词经典r/s分析 H指数修正r/s分析长记忆; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测被引量：11: 5; 作者卢锦玲王阳杨月何振民项丽李笑宁; 机构华北电力大学电气与电子工程学院国网宁夏电力公司; 出处《科学技术与工程》北大核心 2015年第34期50-55,共6页; 文摘随着风电的飞速发展,风电场接入电网的规模日益扩大,随之而来的是对风电功率预测准确性要求的提高,准确的风电功率预测可以更好地利用风能资源,减小风电并网对电网的不利影响。为了提高风电预测的精度,采用最大期望算法(expectation maximization algorithm,EM算法)对风电场功率历史数据进行处理,填补缺失值,替换错误数据,然后采用修正重标极差分析法即修正R/S分析方法分析数据的长记忆性,采用时间序列ARFIMA模型,然后根据预测时刻之前的功率数据,通过贝叶斯统计推断对模型参数进行估计,生成预测模型方程,进而对风电场输出功率进行预测。; 关键词风电功率预测 EM算法时间序列分析法修正r/s分析法 ArFIMA模型; Keywords wind power prediction expectation maximization algorithm the time series analysis method modified rescaled range analysis ArFIMA model; 分类号 TM614 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究被引量：8: 6; 作者余俊姜伟龙琼华; 机构青岛大学复杂性科学研究所; 出处《财贸研究》北大核心 2007年第5期84-90,共7页; 基金国家自然科学基金项目(70571041) 高等学校博士点专项基金项目(20051065002); 文摘股票市场长记忆性问题是金融学研究的一个热点问题,对于市场有效性的研究和系统非线性结构的分析有着重要的意义。本文运用修正R/S分析和V/S分析两种方法对世界上28个国家(地区)的股票指数的日、周收益序列和日、周收益波动序列进行了完整的长记忆性研究。结果表明:对于收益序列,以美国为代表的大多数发达国家股市一般不存在长记忆性,而中国等发展中国家大多存在显著的长记忆性,尤其中国股市的长记忆性最强;对于收益波动序列,所有国家(地区)都具有长记忆性,并强于收益序列。; 关键词长记忆性修正r/s分析 V/s分析有效市场假说; Keywords long memory modified r/s analysis V/s analysis efficient market hypothesis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市收益率和波动率的长记忆性检验被引量：7: 7; 作者杨桂元赵宏宝; 机构安徽财经大学数量经济研究所; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2009年第6期39-43,共5页; 基金教育部人文社会科学研究项目<基于风险约束的委托组合投资管理PBF合同研究>(08JA630003); 文摘运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。; 关键词长记忆修正r/s分析 V/s分析收益波动率; Keywords long memory modified r/s analysis V/s analysis return volatility; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股市长期记忆性的检验及记忆长度的度量被引量：6: 8; 作者侯成琪徐绪松; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第10期98-100,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70440003); 文摘分析了股市长期记忆的存在对现有金融理论尤其是对有效市场假设的影响,采用自相关和偏自相关函数、R/S分析、修正的R/S分析三种方法检验了中国股市的长期记忆性。但是,三种方法的检验结果不一致,本文对造成这一结果的原因进行了分析,提出了记忆长度比长期记忆的存在性更重要的观点,并采用R/S分析和李雅普诺夫指数两种方法计算了深沪两市的记忆长度。; 关键词长期记忆 r/s分析修正的r/s分析记忆长度李雅普诺夫指数; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	沪深A、B股市场收益的长期记忆——基于修正RS和GPH的经验分析	何兴强	《中山大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2005	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	我国基金风格资产收益长记忆性分析——基于修正R/S方法的研究	喻国平	《南方金融》北大核心	2011	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析	顾贤斌李序颖	《上海海事大学学报》北大核心	2009	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	沪深股市收益的长记忆性检验及其影响分析	邓留保杨桂元赵宏宝	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于时序长记忆模型的风电场短期功率预测	卢锦玲王阳杨月何振民项丽李笑宁	《科学技术与工程》北大核心	2015	11	在线阅读下载PDF 职称材料
6	国际股票市场收益率和波动率的长记忆性研究	余俊姜伟龙琼华	《财贸研究》北大核心	2007	8	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国股市收益率和波动率的长记忆性检验	杨桂元赵宏宝	《统计与信息论坛》 CSSCI	2009	7	在线阅读下载PDF 职称材料
8	中国股市长期记忆性的检验及记忆长度的度量	侯成琪徐绪松	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	6	在线阅读下载PDF 职称材料