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题名基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析
被引量：1
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作者
夏婧
谭政勋
夏晓平
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机构
暨南大学经济学院金融系
暨南大学金融研究所
常州工程职业技术学院
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出处
《商业时代》
北大核心
2012年第18期63-64,共2页
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文摘
本文基于套期保值的基本原理,对GARCH进行修正,加入虚拟变量表示外界冲击对价格的影响,拟合价格波动的非对称变化。同时将数据对数化,使结果更具现实意义。同时,本文将最小二乘法(OSL)模型与修正GARCH模型运用于黄金期货市场和COMEX黄金现货市场,并得到运用OSL模型拟合的可决系数为0.909616,F统计量为30121.15,同时刻画比率波动图,得到随时间变化而产生的动态套期保值比率围绕由最小二乘法得到的静态比率上下波动,该结果对可为投资者提供相对精确的参考价值。
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关键词
修正garch模型
最小方差套期保值比率
黄金期货
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名成交量的GARCH修正模型在股市波动中的应用
被引量：2
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作者
潘越
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机构
厦门大学管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第8期50-51,共2页
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关键词
证券市场
价格波动
成交量
garch修正模型
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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