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我国住房抵押贷款支持证券的信用风险度量研究
被引量：
1
1
作者
严佳佳
黄文彬
张佳斌
《金融与经济》
北大核心
2014年第11期67-72,77,共7页
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正...
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型分别对基础资产和资产池整体的信用风险进行实证研究,并且在此基础上提出未来发展我国住房抵押贷款支持证券的政策建议。
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关键词
住房抵押贷款支持证券
信用风险
CPV
模型
修正的kmv模型
“建元2005-1”证券
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职称材料
题名
我国住房抵押贷款支持证券的信用风险度量研究
被引量：
1
1
作者
严佳佳
黄文彬
张佳斌
机构
福州大学经济与管理学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2014年第11期67-72,77,共7页
基金
国家自然科学基金项目"不完全市场中相关性风险和最优组合选择研究"(71073023)
福建省社会科学基金重点项目"资本项目开放进程中的人民币国际化问题研究"(2014A027)
文摘
我国住房抵押贷款支持证券当前正处于试点阶段,如何准确地度量其信用风险对未来扩大资产证券化试点范围、继续深化发展资产证券化市场有着重要的现实意义。本文以"建元2005-1"个人住房抵押贷款支持证券为例,利用CPV模型和修正的KMV模型分别对基础资产和资产池整体的信用风险进行实证研究,并且在此基础上提出未来发展我国住房抵押贷款支持证券的政策建议。
关键词
住房抵押贷款支持证券
信用风险
CPV
模型
修正的kmv模型
“建元2005-1”证券
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国住房抵押贷款支持证券的信用风险度量研究
严佳佳
黄文彬
张佳斌
《金融与经济》
北大核心
2014
1
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