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基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
被引量：
1
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作者
刘丽萍
马丹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期16-21,共6页
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响...
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
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关键词
修正的
门限
预
平均已
实现
协方差阵
修正的门限预平均已实现波动
市场微观结构噪声
跳跃
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题名
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
被引量：
1
1
作者
刘丽萍
马丹
机构
贵州财经大学数学与统计学院
西南财经大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第24期16-21,共6页
基金
贵州省哲学社会科学规划项目(14GZYB17)
文摘
金融资产的协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着非常重要的作用,基于高频数据的协方差阵估计方法挖掘了数据中更丰富的信息,使得协方差阵的估计更加的精确。但是,随着抽样频率的增加,市场微观结构噪声和跳跃对高频协方差阵估计的影响也是不容忽视的,当噪声和跳跃同时存在时,还没有一种高频协方差阵估计方法能够同时考率这二者的影响。针对该问题,文章提出了新的估计量——修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV估计方法,并对其进行了模拟研究。
关键词
修正的
门限
预
平均已
实现
协方差阵
修正的门限预平均已实现波动
市场微观结构噪声
跳跃
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计
刘丽萍
马丹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
1
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