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中国股市高频波动率跳跃的特征分析
被引量：
9
1
作者
杨科
陈浪南
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第4期492-497,共6页
采用修正的已实现门阈多次幂变差实证分析了中国股市高频波动率跳跃的特征,并运用自回归条件持续期模型、自回归条件风险模型以及扩展的自回归条件风险模型刻画了跳跃持续期的特征.实证研究表明,中国股市高频波动率发生显著跳跃的比例较...
采用修正的已实现门阈多次幂变差实证分析了中国股市高频波动率跳跃的特征,并运用自回归条件持续期模型、自回归条件风险模型以及扩展的自回归条件风险模型刻画了跳跃持续期的特征.实证研究表明,中国股市高频波动率发生显著跳跃的比例较高,并且跳跃具有聚集的特征,跳跃的幅度、强度以及跳跃幅度的分布都具有时变性,而跳跃对高频波动率的贡献却具有相对稳定性;在样本期,中国股市高频波动率跳跃表现出较强的正自相关性,且跳跃的持续期存在较强的长记忆性和周日历效应.
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关键词
高频波动率
跳跃
修正的已实现门阈多次幂变差
C_TZ统计量
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职称材料
题名
中国股市高频波动率跳跃的特征分析
被引量：
9
1
作者
杨科
陈浪南
机构
华南农业大学经济管理学院
中山大学岭南学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012年第4期492-497,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70673116
71203067)
+2 种基金
教育部人文社会科学重点研究基地重大资助项目(05JJD790075)
国家社科基金重点课题资助项目(08ATL007)
广东省自然科学基金资助项目(9151027501000032)
文摘
采用修正的已实现门阈多次幂变差实证分析了中国股市高频波动率跳跃的特征,并运用自回归条件持续期模型、自回归条件风险模型以及扩展的自回归条件风险模型刻画了跳跃持续期的特征.实证研究表明,中国股市高频波动率发生显著跳跃的比例较高,并且跳跃具有聚集的特征,跳跃的幅度、强度以及跳跃幅度的分布都具有时变性,而跳跃对高频波动率的贡献却具有相对稳定性;在样本期,中国股市高频波动率跳跃表现出较强的正自相关性,且跳跃的持续期存在较强的长记忆性和周日历效应.
关键词
高频波动率
跳跃
修正的已实现门阈多次幂变差
C_TZ统计量
Keywords
high-frequency volatility
jumps
C_TMPV
C_TZ statistic
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国股市高频波动率跳跃的特征分析
杨科
陈浪南
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2012
9
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