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题名资本约束下的信贷资产组合管理
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作者
聂广礼
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机构
中国农业银行博士后工作站
北京大学光华管理学院
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出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2013年第2期16-18,共3页
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基金
国家自然科学基金青年项目"基于数据挖掘-Copula理论的银行信贷中观组合管理研究"(项目编号:71201143)
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文摘
资本成为当前我国商业银行发展的重要约束。本文研究了我国商业银行资本管理办法中的信用风险的计,量以及各影响因素对风险加权资产的影响,并提出了商业银行减少资本占用的信贷资产组合策略。
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关键词
商业银行
信贷组合管理
资本管理
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名基于亚超度量空间的信用风险关联结构分析
被引量：2
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作者
罗长青
欧阳资生
王纲金
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机构
湖南商学院财政金融学院
湖南大学工商管理学院
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出处
《技术经济》
CSSCI
2013年第3期110-117,共8页
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基金
国家社会科学基金资助项目"信用组合风险度量统计相依模型及其应用研究"(11BTJ011)
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文摘
将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构。在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业。基于亚超度量空间,可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合,从而实现信贷组合管理的降维处理,并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率。
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关键词
亚超度量空间
信用风险
关联结构
信贷组合管理
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Keywords
subdominant ultra-metric space
credit risk
correlation structure
credit portfolio management
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分类号
F830.4
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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题名基于Copula函数的行业信用风险相关关系研究
被引量：3
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作者
聂广礼
陈懿冰
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机构
北京大学光华管理学院
中国农业银行博士后工作站
中国科学院研究生院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第7期149-152,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71201143
71271191)
+1 种基金
中国博士后科学基金面上资助项目(2012M510280)
中国科学院研究生科技创新与社会实践资助专项
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文摘
文章首先分析了当前进行信贷组合中的相关关系的研究,主要包括指标和测度的方法。然后介绍了Copula函数理论及其常用的函数形式。最后借助KMV方法将上市公司财务数据转化为信用风险指标,以此测度行业的信用风险相关性,并以房地产和制造业为例研究了信用风险模型的Copula函数选择。
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关键词
COPULA函数
信用风险
信贷组合管理
房地产
制造业
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分类号
F222.3
[经济管理—国民经济]
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