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基于KMV模型的中国商业银行信用风险实证分析——以10家上市商业银行为例被引量：29: 1; 作者凌江怀刘燕媚《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2013年第5期142-148,209,共7页; 以10家上市商业银行作为研究对象,基于2012年样本银行的财务数据和股票交易数据,运用KMV模型度量银行的信用风险,检验KMV模型在我国商业银行信用风险度量中的适用性。实证结果表明,运用KMV模型计算得出的银行预期违约率(EDF)与信用评级... 展开更多; 关键词商业银行信用风险kmv模型预期违约率; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于KMV模型的我国农业银行信用风险管理实证研究被引量：6: 2; 作者陈敏彭志云 +1 位作者冯伟邓飚才《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第1期107-110,共4页; 文章在充分考虑我国农业银行贷款对象的基础上,选取三十家沪、深上市公司作为研究样本,运用KMV模型度量了上市公司的预期违约率。研究表明,KMV模型总体上能够较好地评估上市公司的信用风险水平,因而适用于我国农业银行的信用风险管理。; 关键词农业银行信用风险管理kmv模型模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于SV-KMV模型的信用风险度量研究被引量：6: 3; 作者王新翠王雪标周生宝《经济与管理》 CSSCI 2013年第7期59-66,共8页; KMV模型是度量信用风险的主要模型,股权价值波动率是KMV模型的重要参数,应用改进KMV模型GARCH-KMV模型与SV-KMV模型对中国上市公司信用质量的实证研究表明:股权价值波动与KMV模型的结果违约距离高度负相关;GARCH-KMV与SV-KMV模型均能度... 展开更多; 关键词信用风险 kmv信用风险模型违约距离 GARCH模型 SV模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于KMV模型的中国商业银行信用风险实证分析——以10家上市商业银行为例	凌江怀刘燕媚	《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2013	29	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于KMV模型的我国农业银行信用风险管理实证研究	陈敏彭志云冯伟邓飚才	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于SV-KMV模型的信用风险度量研究	王新翠王雪标周生宝	《经济与管理》 CSSCI	2013	6	在线阅读下载PDF 职称材料