基于组合预测的民营企业信用风险评价研究

1

作者 邱宇 邢天才 《财经问题研究》 北大核心 2025年第7期55-68,共14页

民营企业是社会主义市场经济的重要主体。普惠金融政策的实施对于民营企业发展有推动作用。因此,基于数字普惠金融视角,科学审慎地评价民营企业信用风险具有重要的现实意义。本文选取于2023年在新三板上市的4035家民营企业的财务数据,... 民营企业是社会主义市场经济的重要主体。普惠金融政策的实施对于民营企业发展有推动作用。因此,基于数字普惠金融视角,科学审慎地评价民营企业信用风险具有重要的现实意义。本文选取于2023年在新三板上市的4035家民营企业的财务数据,结合中国民营企业融资难、融资贵的现状,引入数字普惠金融指数构建民营企业信用风险评价指标体系,并基于LOG-SVM组合预测对民营企业信用风险进行评价。研究发现,数字普惠金融能够有效降低民营企业信用风险,数字普惠金融指数越高,则民营企业信用风险越低。在引入数字普惠金融指数后,LOG-SVM组合预测相较于单一的Logistic回归模型和SVM,本文构建的LOG-SVM组合预测展现出更优越的预测效果。本文的研究结论对于推动民营企业信用风险评价实践和加速数字普惠金融服务创新具有重要现实意义,为数字普惠金融的实施和优化提供了理论参考和方法指导。 展开更多

关键词 民营企业 信用风险评价 数字普惠金融 LOG-SVM组合预测

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基于供应链金融的中小企业信用风险评价模型研究 被引量：24

2

作者 夏立明 边亚男 宗恒恒 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2013年第10期171-177,共7页

在以往供应链金融视角下,中小企业信用风险评价多在孤立时间点上进行,这样会造成指标数据因某些原因而可能发生较大幅度变化,进而导致评价结果的错误,使银行在放贷过程中存在较大风险。本文以A企业为例,构建了基于时间维的供应链金融视... 在以往供应链金融视角下,中小企业信用风险评价多在孤立时间点上进行,这样会造成指标数据因某些原因而可能发生较大幅度变化,进而导致评价结果的错误,使银行在放贷过程中存在较大风险。本文以A企业为例,构建了基于时间维的供应链金融视角下中小企业信用风险评价模型。根据评价指标特点,该模型在各个时间点上选用微粒群算法和模糊综合评价方法对其进行信用风险评价,将各个时间点上的评价结果进行比较,分析企业的信用等级变化趋势,以期为银行放贷风险的降低提供有效途径。 展开更多

关键词 供应链金融 中小企业 信用风险评价 时间维 微粒群算法

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中小企业信用风险评价体系及方法 被引量：10

3

作者 何祖玉 韩玉启 +1 位作者 王华伟 梅强 《统计与决策》 北大核心 2003年第9期17-18,共2页

关键词 中小企业 信用风险评价体系 贷款担保 评价方法

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信用风险评价模型综述及对我国P2P网络借贷平台的借鉴 被引量：19

4

作者 潘庄晨 邢博 范小云 《现代管理科学》 CSSCI 北大核心 2015年第1期15-17,共3页

文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融... 文章以金融产品分类的视角,分别回顾梳理并简要评述了债权产品和产权产品适用的信用风险评价模型。结合我国P2P网络借贷平台的风险特征和基本特点,文章认为互联网金融企业比较适合偏重定价功能的产权产品风险评价模型,金融机构网络投融资平台较适合偏重评价功能的债权产品风险评价模型,而开发基于不同参数的风险资产定价模型将成为我国P2P网络借贷平台风险管理的必然选择。 展开更多

关键词 信用风险评价模型 文献综述 P2P网络借贷平台

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商业银行个人信用风险评价模型研究 被引量：8

5

作者 朱天星 于立新 田慧勇 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第3期64-67,共4页

本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量... 本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。 展开更多

关键词 商业银行 信用风险评价 蒙特卡洛模拟 层次分析法

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基于判别分析的商业银行个人信用风险评价模型研究 被引量：6

6

作者 张雪丽 朱天星 于立新 《工业技术经济》 CSSCI 2011年第10期131-138,共8页

本文首先通过筛选个人信用风险评级指标体系准则层和目标层的指标,其次通过Fisher判别分析模型构建了基于某银行实际样本的贷款临界值模型。并用样本值加以验证,结果发现判别分析可以最大限度地利用样本信息。

关键词 巴塞尔协议 信用风险评价 FISHER判别分析

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战略性新兴产业企业信用风险评价 被引量：2

7

作者 李伟 张目 张红梅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第11期59-62,共4页

为了客观反映中国已上市的战略性新兴产业企业信用风险现状,文章引入Choquet模糊积分方法,构建战略性新兴产业企业信用风险评价指标体系,根据一定条件选取105家上市公司数据,对战略性新兴产业分行业进行动态评价。

关键词 战略性新兴产业 信用风险评价 CHOQUET模糊积分 动态综合评价 上市企业

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基于CCSD模型的上市企业信用风险评价研究 被引量：4

8

作者 段翀 刘忻梅 《征信》 北大核心 2014年第3期14-18,52,共6页

准确评估上市企业信用风险有利于银行控制贷款风险,通过遴选建立信用风险评价指标体系;采用CCSD模型确定权重,消除指标间的相关性对评价结果的影响,建立信用风险评价模型;以100家上市企业为例,对其信用风险进行实证研究。研究表明:影响... 准确评估上市企业信用风险有利于银行控制贷款风险,通过遴选建立信用风险评价指标体系;采用CCSD模型确定权重,消除指标间的相关性对评价结果的影响,建立信用风险评价模型;以100家上市企业为例,对其信用风险进行实证研究。研究表明:影响100家上市企业信用风险的主要有资产负债率、流动比率、净资产报酬率、总资产报酬率和应收账款周转率等5个指标;100家上市企业中信用水平较好的10家企业是广宇发展、靖远煤电、张家界、江铃汽车、合肥百货、深桑达A、云南白药、泰复实业、宝石A和中联重科。 展开更多

关键词 上市企业 信用风险评价 指标权重 CCSD模型

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企业信用风险评价模型估计的有偏性检验 被引量：3

9

作者 孙焱林 叶俊显 吴裕晴 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第21期175-178,共4页

在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型... 在诸多信用风险评价理论研究和实际应用中,研究者采用了Logistic模型或其他多元回归模型设计企业信用风险评价模型,模型估计所用数据均来自银行历史客户资料库中的企业数据,是非随机数据或受约束数据,用该数据进行估计可能导致评价模型的有偏估计。文章采用蒙特卡罗模拟方法,以Logistic回归模型为例,对无约束数据回归模型和受约束数据回归模型进行了对比分析,证实了这种有偏性确实存在,并且可能会对信用风险评价的结果产生影响。 展开更多

关键词 信用风险评价模型 有偏性 蒙特卡罗模拟

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基于不均衡数据的小企业信用风险评价 被引量：13

10

作者 程砚秋 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第6期181-189,共9页

小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违... 小企业信用风险评价既是银行风险管理问题,又事关经济社会稳定。针对小企业贷款实践中,违约样本远少于非违约样本、且违约客户误判对银行影响较大的现实,采用不均衡支持向量机对小企业信用风险评价指标进行赋权,进而构建了能有效区分违约客户、非违约客户的评价模型。根据有无特定评价指标、特定评价指标数值变化对贷款小企业违约状态的影响程度赋权;反映了对违约状态影响越大、评价指标权重越大的赋权思路。将违约样本正确识别率、违约样本的准确率与查全率等因素作为支持向量机赋权模型中客户识别率的度量标准,改变了样本数据不均衡所导致的样本总体精度很高、违约样本精度反而不高的现象。研究结果表明:行业景气指数、资本固定化比率、净利润现金含量、恩格尔系数、营业利润率等评价指标对小企业信用风险的影响较大。 展开更多

关键词 信用风险评价 小企业贷款 不均衡支持向量机

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供应链金融视角下的小微企业信用风险评价 被引量：4

11

作者 李媛媛 马玉国 《现代电子技术》 2014年第12期32-36,共5页

近年来,随着小微企业融资难的问题日益凸显,供应链金融作为新的融资渠道,正受到越来越多的重视,科学、准确的风险评价对控制供应链金融中的信贷风险至关重要。通过建立和完善小微企业信用风险评价指标体系,采用BP神经网络模型为小微企... 近年来,随着小微企业融资难的问题日益凸显,供应链金融作为新的融资渠道,正受到越来越多的重视,科学、准确的风险评价对控制供应链金融中的信贷风险至关重要。通过建立和完善小微企业信用风险评价指标体系,采用BP神经网络模型为小微企业信用风险评价开辟新途径。BP神经网络是一种智能算法,它具有自我学习和自适应的特点。通过实例,分析和检测了该BP神经网络模型,结果令人满意。证明该模型确实可行,能够应用于供应链中各小微企业的信用风险评价。 展开更多

关键词 供应链金融 BP神经网络 小微企业 信用风险评价

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基于博弈论组合赋权和改进TOPSIS的新能源发电商信用风险评价模型研究 被引量：11

12

作者 赵会茹 李兵抗 +2 位作者 苏群 张圆圆 薛万磊 《现代电力》 北大核心 2023年第4期514-524,共11页

新能源发电商参与市场是实现我国能源体系清洁低碳转型的关键路径,但其自身出力的不确定性会引发信用风险,因此有必要对其信用风险进行评价,为推进企业信用风险分类管理提供参考。基于意愿—能力—行为框架设计了包含3个一级指标14个二... 新能源发电商参与市场是实现我国能源体系清洁低碳转型的关键路径,但其自身出力的不确定性会引发信用风险,因此有必要对其信用风险进行评价,为推进企业信用风险分类管理提供参考。基于意愿—能力—行为框架设计了包含3个一级指标14个二级指标的新能源发电商信用风险评价指标体系,构建了基于博弈论组合反熵权法和分层赋权法的指标赋权方法,以及基于差商灰色关联改进TOPSIS法的信用风险评价方法,以7个新能源发电商为例进行了分析。结果表明,合同电量履约率、现货市场申报偏差率、出力预测偏差率是影响新能源发电商信用风险的关键因素,此外主体的不正当竞争行为和偷税漏税行为也是市场信用管理机构需要关注的重点。排序一致性检验和留一法(Leave-One-Out,LOO)分析表明所提出的模型具有较强的鲁棒性。 展开更多

关键词 新能源发电商 信用风险评价 博弈论组合赋权 差商灰色关联 鲁棒性检验 交易行为

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基于熵值法的中小企业供应链融资信用风险评价 被引量：6

13

作者 龙云飞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第13期177-179,共3页

融资问题一直是制约中小企业发展的重要因素,而供应链融资模式通过将中小企业群捆绑来进行增信,但这一模式使企业面临的信用风险复杂多变。文章通过分析中小企业供应链融资信用风险的影响因素,并建立指标体系,运用熵值客观赋权的方法对... 融资问题一直是制约中小企业发展的重要因素,而供应链融资模式通过将中小企业群捆绑来进行增信,但这一模式使企业面临的信用风险复杂多变。文章通过分析中小企业供应链融资信用风险的影响因素,并建立指标体系,运用熵值客观赋权的方法对供应链融资进行信用风险评价,以期能够全面、客观地评估中小企业供应链融资的信用风险状况,并提出信用风险控制的措施。 展开更多

关键词 熵值法 中小企业 供应链融资 信用风险评价

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基于RF-LSMA-SVM模型的中小微企业信用风险评价研究 被引量：5

14

作者 姚定俊 顾越 陈威 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2023年第7期85-94,共10页

针对中小微企业的融资难问题,应对传统的信用风险评级方法进行改进。本文以我国2021年新三板中小微企业为样本,加入管理层角度的新指标,使信息更加完整。另外改进了经典的黏菌算法(SMA),结合基础支持向量机模型(SVM)进行参数优化,建立了... 针对中小微企业的融资难问题,应对传统的信用风险评级方法进行改进。本文以我国2021年新三板中小微企业为样本,加入管理层角度的新指标,使信息更加完整。另外改进了经典的黏菌算法(SMA),结合基础支持向量机模型(SVM)进行参数优化,建立了RF-LSMA-SVM模型,考察信用风险判定问题。结果表明,管理层各角度、企业偿债能力和企业盈利能力等方面的指标对于信用风险均具有一定的解释能力,而企业的客户结构和企业性质是冗余信息。在大数据背景下,银行和中小微企业可以利用所构建的RF-LSMA-SVM模型进行信用风险评级来增强分类能力。本文研究结果补充了信用风险评级指标,也完善了评级模型,对提高评级准确性具有启示意义。 展开更多

关键词 中小微企业 信用风险评价 支持向量机算法 黏菌算法 随机森林算法 管理层角度

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基于混合两阶段模型的上市公司信用风险评价 被引量：1

15

作者 张杰 王凡 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2008年第4期106-108,共3页

利用支持向量机(SVM)-Logistic回归的混合两阶段模型来对上市公司信用风险进行评价。通过Logistic回归分析来对SVM的输出结果进行修正,降低了传统SVM方法的经验风险,提高了分类准确率。对SVM-Logistic回归模型、SVM和神经网络-Logistic... 利用支持向量机(SVM)-Logistic回归的混合两阶段模型来对上市公司信用风险进行评价。通过Logistic回归分析来对SVM的输出结果进行修正,降低了传统SVM方法的经验风险,提高了分类准确率。对SVM-Logistic回归模型、SVM和神经网络-Logistic回归模型进行实证比较,结果表明,支持向量机-Logistic回归模型的总判别准确率高于其他判别模型。 展开更多

关键词 SVM LOGISTIC回归 信用风险评价

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基于信用评分法的小额贷款公司信用风险评价研究 被引量：1

16

作者 李荣锦 白秀梅 《征信》 北大核心 2019年第3期20-26,共7页

回顾小额信贷风险控制的相关理论,运用层次分析法来构造信用评分体系,得到合适的信用评分表。根据打分的结果,得出结论。信用评分法并不能取代原有的专家制度法,A公司一直使用专家制度法一定有它的道理,但信用评分可以作为对专家制度法... 回顾小额信贷风险控制的相关理论,运用层次分析法来构造信用评分体系,得到合适的信用评分表。根据打分的结果,得出结论。信用评分法并不能取代原有的专家制度法,A公司一直使用专家制度法一定有它的道理,但信用评分可以作为对专家制度法的一个有力补充,为专家制度法查漏补缺。 展开更多

关键词 小额信贷 信用风险评价 层次分析法 专家制度法 信用评分

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基于多边界偏好顺序结构评估法的小企业信用风险评价 被引量：1

17

作者 程砚秋 《征信》 北大核心 2022年第9期76-86,共11页

“级别不低于关系信用风险评价模型”存在中庸客户识别准确率较低、参考方案选取主观性强、较少关注违约客户等问题。首先,为了提高中庸客户的识别准确率,特别是交叠样本的识别准确率,基于多边界偏好顺序结构评估法的小企业信用风险评... “级别不低于关系信用风险评价模型”存在中庸客户识别准确率较低、参考方案选取主观性强、较少关注违约客户等问题。首先,为了提高中庸客户的识别准确率,特别是交叠样本的识别准确率,基于多边界偏好顺序结构评估法的小企业信用风险评价模型增加了一条类别边界。其次,考虑到违约样本较少且违约客户被误判的代价较大,将k近邻引入类别边界确定当中,选取满足边界条件的非违约样本作为类别边界,不仅保证了类别边界的选取有据可依,而且有效地提高了违约客户的识别准确率。再次,中国某大型商业银行的小企业信贷数据的实证结果表明所提出方法能够有效提高中庸客户的识别准确率,改善违约客户的识别准确率。 展开更多

关键词 信用风险评价 小企业贷款 偏好顺序结构评估法 多边界

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基于粒子群协同优化算法的供应链金融信用风险评价模型 被引量：18

18

作者 刘颖 张丽娟 +2 位作者 韩亚男 庞丽艳 王帅 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期119-125,共7页

针对供应链金融模式下信用风险评价精度受信用特征子集与模型参数影响的问题,提出一种粒子群协同优化信用风险评价模型.该模型在充分论证供应链金融风险特征指标体系的基础上,利用二进制粒子群算法优选特征子集,并对支持向量机(SVM)参... 针对供应链金融模式下信用风险评价精度受信用特征子集与模型参数影响的问题,提出一种粒子群协同优化信用风险评价模型.该模型在充分论证供应链金融风险特征指标体系的基础上,利用二进制粒子群算法优选特征子集,并对支持向量机(SVM)参数协同优化.对供应链金融信用风险评估进行实验,并与传统径向基支持向量机和主成分分析特征抽取方法对比,结果表明,该模型优选的特征子集和SVM参数能显著提高信用风险评价精度. 展开更多

关键词 供应链金融 信用风险评价 粒子群算法 支持向量机

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AUCRF算法在信用风险评价中的特征选择研究 被引量：3

19

作者 刘忻梅 唐俊 段翀 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第4期293-295,309,共4页

目前基于随机森林算法的特征选择方法多以优化总体分类精度为目标。然而,信用风险评价过程中错分代价不对等的不平衡数据广泛存在。此时,用精度作分类性能评价指标不合适。采用ROC曲线下面积AUC值作二分类算法的分类性能指标,构造一个... 目前基于随机森林算法的特征选择方法多以优化总体分类精度为目标。然而,信用风险评价过程中错分代价不对等的不平衡数据广泛存在。此时,用精度作分类性能评价指标不合适。采用ROC曲线下面积AUC值作二分类算法的分类性能指标,构造一个基于随机森林算法的特征选择算法AUCRF,并对UCI机器学习库中的澳大利亚信用数据进行实证分析。结果表明,基于AUCRF算法的模型能以较小的特征子集获得较高的分类性能,AUC=0.934 6。因此,AUCRF算法可用于错分代价不对等的信用风险特征选择。 展开更多

关键词 AUC值 特征选择 随机森林 信用风险评价

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基于贝叶斯最优最劣法和云模型的售电公司信用风险评价模型研究 被引量：9

20

作者 杨雍琦 薛万磊 +2 位作者 赵昕 祁泽 赵会茹 《现代电力》 北大核心 2022年第4期449-459,共11页

售电公司是新一轮电力市场化改革中的全新角色,对其信用风险进行评价能够完善电力市场信用管理体系,是促进电力市场有序运行的重要保障。建立5个维度多层次信用风险指标体系,以识别售电公司信用风险;运用贝叶斯最优最劣法确定指标权重,... 售电公司是新一轮电力市场化改革中的全新角色,对其信用风险进行评价能够完善电力市场信用管理体系,是促进电力市场有序运行的重要保障。建立5个维度多层次信用风险指标体系,以识别售电公司信用风险;运用贝叶斯最优最劣法确定指标权重,构建基于正态云模型的售电公司信用风险评价模型。采用4个售电公司数据进行算例分析,结果表明市场的交易行为、财务状况是售电公司信用风险评价的关键因素,文中构建的模型能够有效评价售电公司的信用风险,为售电公司的信用风险管理提供了工具。 展开更多

关键词 信用风险评价 售电公司 电力市场 云模型 贝叶斯最优最劣

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