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题名现代信用风险计量模型比较研究
被引量：9
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作者
刘晓星
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机构
广东商学院金融学院
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出处
《广东商学院学报》
2006年第2期34-39,共6页
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基金
国家自然科学基金(70371035)
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文摘
现代信用风险计量模型是银行信用风险量化管理和动态管理的主要工具,通过从模型的假设、分布特征、函数形式和组合损失的计量方面比较四个有代表性的现代信用风险计量模型,论证各模型的应用局限性和在我国应用的可行性,从而得出结论:现阶段相比于其他模型,CreditRisk+更具有可用性。
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关键词
VAR
信用风险计量
模型比较分析
应用分析
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Keywords
VaR
credit risk measurement
model comparatively analysis
application analysis
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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题名银行信用风险计量实战
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作者
叶征
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机构
不详
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出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2019年第4期F0002-F0002,共1页
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文摘
这是一本将资本计量高级方法应用于银行信用风险管理实践的书。该书融合了作者多年来在金融机构从事风险计量实际工作的经验总结。既有方法讲解,又有实践操作;既借鉴了国外银行等金融机构的先进做法,更是针对我国银行的对症下药。该书不是风险计量技术的理论总结和一般方法论介绍,而是紧扣原中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法(试行)》等监管规定,充分结合作者在各种不同类型金融机构实践探索经验的系统性论述,但同时在相关方面有所侧重,特别是在风险计量技术关键业务应用方面,按步骤一步一步详细展开讲述,同时讨论了业务流程、政策制度和数据治理等,为大家展现一幅银行业实践中如何从把风险管理问题定义为数据可分析问题、风险数据分析和建模,到风险管理业务问题落地实施的全面的真实的图景。
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关键词
信用风险计量
国外银行
中国银行业监督管理委员会
管理实践
金融机构
计量技术
业务应用
一般方法论
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名银行信用风险分析方法研究
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作者
王新
王园园
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机构
南京大学商学院
澳门科技大学
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出处
《江苏社会科学》
CSSCI
北大核心
2006年第S2期19-20,共2页
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文摘
一、国际信用风险分析理论发展综述近十几年现代金融理论有了突飞猛进的发展犤1犦犤2犦,我国也有一大批专家学者对现代金融理论及其应用有突出贡献犤3犦犤4犦。为了更好地了解现代金融理论大量应用金融数学取得的成果和展望未来发展前景,综观国际上这一领域的研究和实际应用,信用风险分析方法呈现从主观判断分析法和传统的财务比率评分法转向以多变量、依赖于资本市场理论和计算机信息科学的动态计量分析方法为主的趋势发展。
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关键词
信用风险分析
信用风险计量模型
现代金融理论
方法研究
我国银行
风险分析方法
财务比率
计算机信息科学
国内银行
资本市场理论
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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