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题名我国上市公司信用风险管理模型的构建与实证研究
被引量:3
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作者
刘鑫
李竹薇
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机构
东北财经大学研究生院
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出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2009年第12期82-86,共5页
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文摘
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
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关键词
因子分析
线性概率模型
LOGIT模型
信用风险管理分析模型
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名基于KMV模型的我国农业银行信用风险管理实证研究
被引量:6
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作者
陈敏
彭志云
冯伟
邓飚才
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机构
湖南大学工商管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第1期107-110,共4页
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基金
国家社科基金资助项目(09CJY081)
湖南大学中央高校基本科研业务费专项资金"后金融危机时代公司投资现金流敏感性研究"资助
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文摘
文章在充分考虑我国农业银行贷款对象的基础上,选取三十家沪、深上市公司作为研究样本,运用KMV模型度量了上市公司的预期违约率。研究表明,KMV模型总体上能够较好地评估上市公司的信用风险水平,因而适用于我国农业银行的信用风险管理。
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关键词
农业银行
信用风险管理KMV模型
模型
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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题名KMV模型的信用风险度量特征
被引量:9
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作者
吴建民
贾知青
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机构
中国人民大学统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2004年第11期122-123,共2页
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关键词
KMV模型
股票市场
信用风险管理模型
度量特征
预期违约率模型
CREDITMETRICS模型
资产价值模型
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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