信用风险模型综述 被引量：10

1

作者 彭书杰 胡素华 《地质技术经济管理》 2003年第2期36-40,共5页

本文阐述了信用风险模型的构成要素与基本框架,并介绍了信用风险模型的应用与发展趋势,旨在为研究与发展适合我国国情的信用风险模型,改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。

关键词 信用风险模型 发展趋势 商业银行 中国 违约概率 贷款 信用水平

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信用风险盯市模式模型应用研究

2

作者 李豫 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第4期8-12,共5页

采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用... 采用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及中国人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,创新建立起国内企业信用等级转移概率矩阵,借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表Credit Metrics模型原理、使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型,探索盯市模式信用风险模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用,并在此基础上提出了政策性建议。 展开更多

关键词 金融市场 信用风险 信用风险模型

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信用风险量化模型与我国商业银行信用风险管理 被引量：10

3

作者 南汉馨 《金融理论与实践》 北大核心 2005年第5期73-75,共3页

近20年来,风险计量领域最主要的进展就是发展出了一套完整的模型体系,目前正式对外公布、有影响力的信用风险量化模型主要有四个,特点各异,且对我国商业银行信用风险管理具有借鉴意义。

关键词 信用风险量化模型 公司治理 内部评级体系 风险经理制

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商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释 被引量：12

4

作者 余文卿 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2006年第22期6071-6073,6076,共4页

信用风险评估模型从诞生到现在经历了一个长期的变化过程,并且结构日益纷繁复杂,但这些信用风险评估模型在产生机理、评估的时间跨度以及对宏观经济周期波动的处理等方面都存在缺点。并且这些缺点导致商业银行亲周期性的重要原因,而银... 信用风险评估模型从诞生到现在经历了一个长期的变化过程,并且结构日益纷繁复杂,但这些信用风险评估模型在产生机理、评估的时间跨度以及对宏观经济周期波动的处理等方面都存在缺点。并且这些缺点导致商业银行亲周期性的重要原因,而银行的亲周期性又会加剧宏观经济的周期性波动,威胁金融体系的稳定。因此,中国在引进国外信用风险评估模型的时候,必须考虑其对商业银行亲周期性的影响,以保持经济金融的稳定发展。 展开更多

关键词 亲周期性 宏观经济波动 信用风险评估模型

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对当代信用风险度量技术序列模型的对比与评价 被引量：1

5

作者 贾楠亭 《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2011年第2期92-98,共7页

信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、Credit Metrics、Cr... 信用风险是银行等金融机构所面临的主要风险,信用风险管理则作为金融界及其监管机构的重点工作,且在长期管理实践中形成了一系列专门的度量技术模型。其中,在国际上比较著名,在信用风险管理实践中广泛应用的包括KMV、Credit Metrics、Credit Portfolio View和Credit Risk+等四个模型。由于从理论基础、构建思想、模型假设和计量框架等方面均有相似和不同之处,因此在实际运用中,不仅要体现风险管理的针对性,而且要满足风险度量的可行性,也是风险量化的技术标准与制度标准相结合原则的要求。 展开更多

关键词 信用风险 信用风险度量模型 对比与评价

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基于CreditRisk+模型的银行信用风险量化实证研究 被引量：1

6

作者 刘源 《现代金融》 2011年第12期46-48,共3页

本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应... 本文阐述了现代信用风险量化的基本理论,分析了信用风险对宏观、微观经济的影响,论述了信用风险模型建立的理论框架,并运用修正后的CreditRisk+模型对商业银行信用风险进行量化,结合实证分析结果和我国的实际情况,提出了该模型在我国应用的局限性和启示,并提出了相关对策和建议。 展开更多

关键词 CREDITRISK+模型 风险量化 实证研究 银行信用 信用风险模型 现代信用 微观经济 商业银行

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浅述信用风险附加模型与信贷组合模型 被引量：1

7

作者 胡胜 任高飞 《山东纺织经济》 2011年第5期31-32,共2页

信用风险附加模型与信贷组合模型是两种现代信用风险度量模型。本文主要论述这两种模型基本结构,分析其优缺点,然后探讨其在我国信用风险预测中的适用性。

关键词 信用风险附加模型 信贷组合模型 基本结构 适用性

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银行业信用风险宏观压力测试方法研究 被引量：1

8

作者 曹麟 《武汉金融》 北大核心 2014年第2期55-59,共5页

三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPort... 三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。 展开更多

关键词 宏观压力测试 信用风险模型 行业相关性

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基于机器学习的分布式光伏电站投建人信用风险评估模型研究 被引量：2

9

作者 杨珂 陈绍真 +1 位作者 王波 林伟珍 《征信》 北大核心 2018年第12期33-37,共5页

分布式光伏电站初期投资大、回报周期长。金融机构融资能够解决其资金问题,助其快速发展。如何全面和准确地评估投建人的信用风险状况,是金融机构风险控制的核心环节。在分布式光伏电站投建人的数据基础上,分别用层次支持向量机、决策... 分布式光伏电站初期投资大、回报周期长。金融机构融资能够解决其资金问题,助其快速发展。如何全面和准确地评估投建人的信用风险状况,是金融机构风险控制的核心环节。在分布式光伏电站投建人的数据基础上,分别用层次支持向量机、决策树、随机森林算法和梯度提升决策树算法四种基于机器学习的分类算法建立信用风险评估模型,研究结果表明,四种分类模型对于分布式光伏电站投建人信用风险评估都具有较高的预测精确度(其中以梯度提升决策树为最高),都可以用于信贷决策。 展开更多

关键词 信用风险评估模型 分布式光伏电站 机器学习 分类算法

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推行企业信用风险分类管理的体会与思考 被引量：1

10

作者 俞晓青 丁天 《中国食品工业》 2022年第4期27-29,共3页

2018年9月,浙江省市场监管局以慈溪市为试点,尝试综合考虑企业信用状况、经营特点、行业区域等情况,建立企业常规风险预警模型和“风险特征规则池”,开展监管风险动态评估与多维分类,在日常监管、随机抽查等领域实施差异化监管。2019年... 2018年9月,浙江省市场监管局以慈溪市为试点,尝试综合考虑企业信用状况、经营特点、行业区域等情况,建立企业常规风险预警模型和“风险特征规则池”,开展监管风险动态评估与多维分类,在日常监管、随机抽查等领域实施差异化监管。2019年,通过依法归集全省8.6亿条涉企海量数据,运用互联网、大数据、机器学习等现代技术手段,聚焦企业潜在失信风险,建立全省通用的“企业信用风险模型1.0”,并经过扩大样本范围、考虑问题严重程度、改用机器判断、优化算法后迭代升级,最终形成“企业信用风险模型3.0”。 展开更多

关键词 企业信用风险 现代技术手段 机器学习 多维分类 风险预警模型 信用风险模型 大数据 差异化监管

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中国金融市场违约预警模型研究与应用 被引量：2

11

作者 李豫 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第6期12-17,共6页

本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预... 本文使用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;探索违约预警模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务的应用;并在此基础上提出政策性建议。 展开更多

关键词 金融市场 信用风险 信用风险模型

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严把“三关”管控信贷资产风险

12

作者 闫小华 《现代金融》 2014年第9期56-56,共1页

首先，严把贷款准入关。要立足防范信用风险，加大信用风险计量模型推广应用，以分类、评级等工具为抓手做实风险事前管控；准入后要加强贷后管理考核，逐户逐笔明确管理职责。其次，严把客户退出关。要果断进行事实信用风险处置，密切... 首先，严把贷款准入关。要立足防范信用风险，加大信用风险计量模型推广应用，以分类、评级等工具为抓手做实风险事前管控；准入后要加强贷后管理考核，逐户逐笔明确管理职责。其次，严把客户退出关。要果断进行事实信用风险处置，密切关注集团客户、担保圈、“两高一剩”、政府融资平台、涉及民间融资等领域客户信用风险，盯紧其关联交易、资金流向、货款归行和经营状况，做到有预警、 展开更多

关键词 信贷资产风险 信用风险计量模型 管控 客户信用风险 集团客户 管理考核 管理职责 风险处置

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浅谈CreditNet模型中自编码网络及支持向量机技术的优化及应用

13

作者 陶睿 《中国新通信》 2020年第17期125-128,共4页

随着P2P(Peer-to-Peer)网络借贷的不断发展,基于大数据技术的个人信用风险评估模型的研究日益重要。目前信用风险评估模型在面对高维度以及具有离散属性的数据时具有较大局限性,基于此本文对自编码网络及支持向量机进行优化,并结合应用... 随着P2P(Peer-to-Peer)网络借贷的不断发展,基于大数据技术的个人信用风险评估模型的研究日益重要。目前信用风险评估模型在面对高维度以及具有离散属性的数据时具有较大局限性,基于此本文对自编码网络及支持向量机进行优化,并结合应用在CreditNet模型中。实验结果证明,优化后的模型与传统随机森林算法相比在泛化性能和风险综合评估方面具有比较明显的优势,且具有较强适应性。 展开更多

关键词 自编码网络 支持向量机 信用风险评估模型

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美国征信数据及其在金融业的应用 被引量：4

14

作者 刘新海 骆司融 +1 位作者 曹晨舟 马燕杰 《征信》 2016年第11期55-60,共6页

征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过... 征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过应用案例具体论述了征信数据在金融保险业中的典型应用。通过借鉴分析不仅可以帮助国内征信机构加深对征信数据的理解,而且还能促进金融保险业更加广泛地使用征信数据进行风险监控、信贷决策、定价等,对提高国内征信数据在实践中的应用提供了参考。 展开更多

关键词 征信数据 金融保险业 信用风险 风险管理 信用风险模型 信用评级模型

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《应用概率统计》第二十八卷总目录

15

《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第1期106-112,共7页

关键词 信用风险模型 随机环境中马氏链 零膨胀 应用概率 加权和 PORTFOLIO 目录 检索工具

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