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现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：8: 1; 作者朱小宗张宗益 +1 位作者耿华丹吴俊《管理工程学报》 CSSCI 2006年第1期88-93,共6页; 本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应... 展开更多; 关键词现代信用风险度量模型银行贷款新巴塞尔资本协议实证比较适用性分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：7: 2; 作者张宗益朱小宗 +1 位作者耿华丹吴俊《预测》 CSSCI 2005年第2期55-59,共5页; 本文首先介绍传统信用风险度量模型的分析方法,然后测算了各模型的预测结果,发现所有的模型预测效果都较差,尤其是犯第二类错误率很高,实证说明它们在分析我国银行贷款违约率方面的适用性并不强。; 关键词传统信用风险度量模型银行贷款违约预测实证分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用风险度量模型绩效与稳定性研究: 3; 作者贺刚《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第6期41-47,共7页; 文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用... 展开更多; 关键词信用风险度量模型多元判别分析 Logit分析模型绩效; 在线阅读下载PDF 职称材料

银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究被引量：4: 4; 作者谢赤徐国嘏《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期135-137,共3页; 根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评... 展开更多; 关键词新巴塞尔资本协议信用风险度量模型信用转移矩阵违约概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究被引量：6: 5; 作者李朝辉张明洁 +1 位作者杨帆李焱《金融发展研究》北大核心 2023年第7期89-92,共4页; 一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别... 展开更多; 关键词 KMV模型信用风险中国金融体系中国银行业商业银行不确定因素现代信用风险度量模型现代经济的核心; 在线阅读下载PDF 职称材料

论金融全球化中的我国商业银行信用风险管理被引量：10: 6; 作者龚明华《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2004年第1期58-62,共5页; 随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放度的提高 ,国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。为此 ,我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验 ,强化信用风险管理 ,开发出适用的信用风险管理模型 ,并针对发展中国家商业... 展开更多; 关键词商业银行信用风险度量模型信用风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：8: 1; 作者朱小宗张宗益耿华丹吴俊; 机构重庆大学经济及工商管理学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 2006年第1期88-93,共6页; 文摘本文通过实证比较分析发现,现代信用风险度量模型对银行贷款的违约率、贷款损失和损失率的预测结果的差异性较大;但信用监测模型和信用风险附加法所预测的经济资本配置比例不仅符合巴塞尔协议对银行贷款经济资本的要求,也略大于实际应该配置的比例,实证表明了它们对度量我国商业银行贷款组合的信用风险具有较好的适用性。此外,本文也充分验证了借款人信用等级的不同,银行贷款经济资本配置的比例会有显著性的差异。; 关键词现代信用风险度量模型银行贷款新巴塞尔资本协议实证比较适用性分析; Keywords current credit risk measurement models banking loan new Basel Capital Accord empirical comparison analysis of applicability; 分类号 F830.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析被引量：7: 2; 作者张宗益朱小宗耿华丹吴俊; 机构重庆大学经济及工商管理学院; 出处《预测》 CSSCI 2005年第2期55-59,共5页; 文摘本文首先介绍传统信用风险度量模型的分析方法,然后测算了各模型的预测结果,发现所有的模型预测效果都较差,尤其是犯第二类错误率很高,实证说明它们在分析我国银行贷款违约率方面的适用性并不强。; 关键词传统信用风险度量模型银行贷款违约预测实证分析; Keywords traditional credit risk models banking loan forecast of default empirical analysis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信用风险度量模型绩效与稳定性研究: 3; 作者贺刚; 机构四川大学经济学院; 出处《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第6期41-47,共7页; 文摘文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现:(1)运用跨时间数据对同一模型和同一系列数据对不同模型的稳定性进行检验,模型表现出较好的稳定性;(2)模型的预测能力受行业数据因素的影响而降低,但仍具有较好的稳定性;(3)模型具有较强的预测能力,当用所建立模型对2005年的部分上市公司进行风险预测时,其准确率均在90%以上;(4)跨年度数据建立模型预测的稳定性较年度数据建立模型预测的稳定性略高。; 关键词信用风险度量模型多元判别分析 Logit分析模型绩效; Keywords credit risk model, multivariate discrimination analysis, Logit model, model efficiency; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究被引量：4: 4; 作者谢赤徐国嘏; 机构湖南大学工商管理学院; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期135-137,共3页; 基金国家社会科学基金资助项目(03BJY099) 教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005) 全国高校青年教师奖励基金资助项目; 文摘根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.; 关键词新巴塞尔资本协议信用风险度量模型信用转移矩阵违约概率; Keywords the New Basle Accord credit risk measurement model credit transfer matrix default probability; 分类号 F823 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究被引量：6: 5; 作者李朝辉张明洁杨帆李焱; 机构大连海事大学航运经济与管理学院; 出处《金融发展研究》北大核心 2023年第7期89-92,共4页; 基金辽宁省社科基金项目“以支点港口建设为切入点推动形成国内国际双循环新发展格局研究”(L21AJL 001)。; 文摘一、引言金融是现代经济的核心,商业银行在中国金融体系中居于主导地位,是支撑中国经济发展的重要力量。近年来,面对复杂的市场环境,商业银行在经营过程中面临的风险越来越大,不确定因素越来越多,由此导致的信用风险日益加剧,有效识别和防范信用风险对中国银行业的经营环境和整体发展都十分重要。在诸多现代信用风险度量模型中,对于中国上市商业银行信用风险,KMV模型在样本数据选择和适用范围上都有明显优势.; 关键词 KMV模型信用风险中国金融体系中国银行业商业银行不确定因素现代信用风险度量模型现代经济的核心; 分类号 F832.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论金融全球化中的我国商业银行信用风险管理被引量：10: 6; 作者龚明华; 机构中国人民大学财政金融学院; 出处《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心 2004年第1期58-62,共5页; 文摘随着我国金融体制改革步伐的加快和金融业开放度的提高 ,国内银行业面临着参与国际竞争的严峻挑战。为此 ,我国商业银行必须借鉴国际上先进的信用风险管理经验 ,强化信用风险管理 ,开发出适用的信用风险管理模型 ,并针对发展中国家商业银行信用风险管理的特点 ,研究我国分阶段运用现代信用风险度量模型。; 关键词商业银行信用风险度量模型信用风险管理; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学] F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析	朱小宗张宗益耿华丹吴俊	《管理工程学报》 CSSCI	2006	8	在线阅读下载PDF 职称材料
2	传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析	张宗益朱小宗耿华丹吴俊	《预测》 CSSCI	2005	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	信用风险度量模型绩效与稳定性研究	贺刚	《证券市场导报》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究	谢赤徐国嘏	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于修正KMV模型的商业银行信用风险研究	李朝辉张明洁杨帆李焱	《金融发展研究》北大核心	2023	6	在线阅读下载PDF 职称材料
6	论金融全球化中的我国商业银行信用风险管理	龚明华	《社会科学辑刊》 CSSCI 北大核心	2004	10	在线阅读下载PDF 职称材料