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关于零售市场信用风险建模的问题讨论
1
作者
詹原瑞
王文静
孙彤
《经济经纬》
北大核心
2005年第4期111-113,共3页
与一些传统的信用风险度量方法相比,期权理论结构模型(如KMV和Moody'sRiskCalc)以及缩减式模型(如CreditRisk+)在零售信用风险的应用上提供了另一种选择。这些模型的考虑重点是借款公司的资产价值。这些模型的问题在于零售借款者通...
与一些传统的信用风险度量方法相比,期权理论结构模型(如KMV和Moody'sRiskCalc)以及缩减式模型(如CreditRisk+)在零售信用风险的应用上提供了另一种选择。这些模型的考虑重点是借款公司的资产价值。这些模型的问题在于零售借款者通常不具备上市条件,因应用于流动性的原因它们的资产价格往往是不可得的或者是不可靠的。并且,CreditRisk+应用的重点在中间市场,必须开发出能够直接评估零售借款者的数据库,以便模型能够在零售借贷中使用。
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关键词
新巴塞尔资本协议
信用风险度量方法
结构模型
缩减模型
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题名
关于零售市场信用风险建模的问题讨论
1
作者
詹原瑞
王文静
孙彤
机构
天津大学管理学院
出处
《经济经纬》
北大核心
2005年第4期111-113,共3页
文摘
与一些传统的信用风险度量方法相比,期权理论结构模型(如KMV和Moody'sRiskCalc)以及缩减式模型(如CreditRisk+)在零售信用风险的应用上提供了另一种选择。这些模型的考虑重点是借款公司的资产价值。这些模型的问题在于零售借款者通常不具备上市条件,因应用于流动性的原因它们的资产价格往往是不可得的或者是不可靠的。并且,CreditRisk+应用的重点在中间市场,必须开发出能够直接评估零售借款者的数据库,以便模型能够在零售借贷中使用。
关键词
新巴塞尔资本协议
信用风险度量方法
结构模型
缩减模型
Keywords
New Basel Capital Accord
approach to credit risk measurement
structural model
reduced-form model
分类号
F713 [经济管理—产业经济]
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1
关于零售市场信用风险建模的问题讨论
詹原瑞
王文静
孙彤
《经济经纬》
北大核心
2005
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