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鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)
1
作者
张弘捷
白延琴
方淳亮
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2013年第1期86-97,共12页
考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题...
考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
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关键词
信用风险优化
最差在值
风险
线性
优化
二阶锥
优化
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职称材料
题名
鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)
1
作者
张弘捷
白延琴
方淳亮
机构
上海大学数学系
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2013年第1期86-97,共12页
基金
Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158)
Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104)
文摘
考虑了具有强健性的信用风险优化问题.根据最差条件在值风险度量信用风险的方法,建立了信用风险优化问题的模型.由于信用风险的损失分布存在不确定性,考虑了两类不确定性区间,即箱子型区间和椭球型区间.把具有强健性的信用风险优化问题分别转化成线性规划问题和二阶锥规划问题.最后,通过一个信用风险问题的例子来说明此模型的有效性.
关键词
信用风险优化
最差在值
风险
线性
优化
二阶锥
优化
Keywords
credit risk optimization, worst-case CVaR, linear optimization, secondorder cone optimization
分类号
O221.2 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
鲁棒信用风险优化的线性锥优化模型(英文)
张弘捷
白延琴
方淳亮
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2013
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