基于LightGBM和SHAP值的企业信用预警模型和实证分析 被引量：2

1

作者 朱磊 应瑛 +1 位作者 陈怡桐 聂元清 《征信》 北大核心 2023年第11期49-56,共8页

随着信用拓展成为政府实现社会治理现代化的重要手段,对企业的信用评估预警变得尤为重要。以进入浙江省信用联合惩戒“黑名单”的严重失信企业为预测目标,构建行业通用的企业信用预警指标体系,并使用LightGBM模型进行预测,取得了较好的... 随着信用拓展成为政府实现社会治理现代化的重要手段,对企业的信用评估预警变得尤为重要。以进入浙江省信用联合惩戒“黑名单”的严重失信企业为预测目标,构建行业通用的企业信用预警指标体系,并使用LightGBM模型进行预测,取得了较好的预测效果。实证表明,企业是否严重失信与企业历史履约情况的相关性最大,其次是行业因素以及企业基本因素,区域因素的影响相对较小。最后,对区域因素、行业因素、企业因素三个维度的重要特征进行分析,进一步解释不同特征下企业失信概率的变化情况。 展开更多

关键词 企业信用 风险评估 信用预警模型 LightGBM

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基于多目标优化加权软投票集成算法的信用债违约预警研究 被引量：2

2

作者 郑怡昕 王重仁 《现代电子技术》 北大核心 2024年第8期43-48,共6页

为了提高信用债违约预测的准确性和稳定性,便于金融风险管理,以2014年1月1日—2021年12月31日的信用债为研究对象,提出一种基于多目标优化的加权软投票集成算法。该算法通过计算每个基分类器的模糊密度来量化其识别能力,并使用多目标粒... 为了提高信用债违约预测的准确性和稳定性,便于金融风险管理,以2014年1月1日—2021年12月31日的信用债为研究对象,提出一种基于多目标优化的加权软投票集成算法。该算法通过计算每个基分类器的模糊密度来量化其识别能力,并使用多目标粒子群算法来求解基分类器的权重。将所提算法与其他单一分类器如支持向量机、逻辑回归、高斯贝叶斯、MLP,以及其他集成算法如投票类集成算法(voting)和stacking算法进行比较,采用期望PFI算法进行特征重要度分析。结果表明,加权软投票集成算法在信用债违约预测中表现出色,不仅提升了单一算法的性能,且相对于其他集成算法,具有更高的准确性、精确度和AUC值。违约前主体评级、交易所、违约前债项评级、总资产周转率、货币资金、净资产增长率、经营活动现金流量占营收比、GDP、PPI、注册地、短期国债利率、宏观经济景气指数(先行指数)、债券类型和所属行业的特征重要度较高,在信用债违约中值得关注。该研究可为金融风险预测提供一种有效方法,对于投资者和金融机构的风险预警具有重要参考意义。 展开更多

关键词 金融风险管理 信用债违约预警 加权软投票集成算法 多目标优化 模糊密度 期望PFI算法

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考虑文本情感特征的电商小微企业信用风险预警 被引量：1

3

作者 徐鲲 李莹 鲍新中 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期195-201,I0056-I0066,共18页

电商小微企业为社会创造多元就业岗位、促进先进生产力发展,但信用风险影响其正常融资与发展。为进一步完善电商小微企业信用风险预警问题,基于淘宝生鲜行业小微企业的真实交易数据,考虑在线评论的文本情感特征,建立主客观两维度的信用... 电商小微企业为社会创造多元就业岗位、促进先进生产力发展,但信用风险影响其正常融资与发展。为进一步完善电商小微企业信用风险预警问题,基于淘宝生鲜行业小微企业的真实交易数据,考虑在线评论的文本情感特征,建立主客观两维度的信用风险指标体系;构建“两步法”网格搜索算法优化的随机森林模型,并运用SMOTE获取平衡数据集以构建更严格的预警模型;同时通过建立Logistic、CART、随机森林三大模型来设置对照组。实证结果表明:(1)考虑文本情感特征因素后所构建主客观两维度指标体系有效合理,通过了ROC有效性判定。(2)“两步法”网格搜索算法优化的随机森林模型效果优于其他三种预警模型。(3)平衡数据集不管对于单个预警模型还是集成预警模型而言都至关重要。研究为电商平台、金融机构建立统一预警模型、科学预测电商小微企业信用、高效贷款提供新思路。 展开更多

关键词 文本情感特征 信用风险预警 随机森林 网格搜索

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我国上市区域性股份制商业银行的信用风险预警模型及实证研究 被引量：2

4

作者 李华明 向颖珍 《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》 北大核心 2007年第6期77-81,共5页

信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对我国上市区域性股份制商业银行来说就显得尤为重要。信用风险预警模型将... 信用风险特别是信贷风险,是我国上市区域性股份制商业银行当前面临的主要风险。因此,如何构建恰当的信用风险模型来预测信用风险的大小从而避免这类风险的发生,对我国上市区域性股份制商业银行来说就显得尤为重要。信用风险预警模型将影响信用风险的多种因素通过所考察的指标自身的变化来反映,考察的因素较为全面,模拟较为准确,这对于商业银行的信贷风险管理具有一定的应用价值。 展开更多

关键词 上市区域性股份制商业银行 信用风险 信用风险预警模型

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上市区域性股份制商业银行信用风险预警模型研究 被引量：1

5

作者 李华明 向颖珍 《重庆工商大学学报（西部论坛）》 2007年第3期75-78,共4页

国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分... 国外信用风险分析模型主要有KMV信用监测模型、信用度量技术、CSFP信用风险附加计量模型和麦肯锡模型四种;中国学者根据中国银行业的情况,在信用风险建模方面进行了探索:一是侧重于对贷款企业的财务分析,二是侧重于商业银行有关指标的分析,三是从银行和企业两个角度进行分析。可应用时间序列的分析方法,采用ARMA模型构建信用风险预警模型。 展开更多

关键词 上市区域性股份制商业银行 信用风险 信用风险预警模型

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管理层语调与上市公司信用风险预警——基于公司年报文本内容分析的研究 被引量：41

6

作者 刘逸爽 陈艺云 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2018年第4期46-54,共9页

选取2011~2015年139家ST的上市公司作为研究样本,以财务困境公司和正常公司年报的文本内容为基础,经过中文分词处理,利用国内外常用的情感词典来衡量文本内容所传递的管理层语调,然后与传统财务比率变量相结合,采用Logistic回归、决策... 选取2011~2015年139家ST的上市公司作为研究样本,以财务困境公司和正常公司年报的文本内容为基础,经过中文分词处理,利用国内外常用的情感词典来衡量文本内容所传递的管理层语调,然后与传统财务比率变量相结合,采用Logistic回归、决策树和支持向量机三种方法来构建信用风险预警模型,对语调变量加入前后模型的预测能力进行实证检验,结果表明,文本内容传递的管理层语调确实提高了信用风险预警模型的效力,描述性文容提供了定量财务数据所不能反映的增量信息。因此,为了防范信用和债务危机,有必要构建嵌入管理层语调文本分析的信用风险预警系统和风险评估模型。 展开更多

关键词 管理层语调 信用风险预警 文本分析 情感分析 机器学习

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制造业上市公司信用风险预警研究--基于FA-BA-BP神经网络模型 被引量：5

7

作者 姚爽 高江波 黄玮强 《财会通讯》 北大核心 2022年第12期136-140,共5页

文章基于制造业整体特征,选取财务指标和非财务指标构建制造企业信用风险预警指标体系;在传统BP神经网络模型的基础上对输入指标运用因子分析进行降维优化处理,通过蝙蝠算法优化传统BP神经网络的随机权值问题,构建制造业上市公司信用风... 文章基于制造业整体特征,选取财务指标和非财务指标构建制造企业信用风险预警指标体系;在传统BP神经网络模型的基础上对输入指标运用因子分析进行降维优化处理,通过蝙蝠算法优化传统BP神经网络的随机权值问题,构建制造业上市公司信用风险预警的FA-BA-BP模型;以60家制造业上市公司为样本,进行实证研究。通过对数据的降维处理,提炼出盈利能力、偿债能力、运营能力、自身规模、创新能力和经营规范六个信用风险预警因子。研究表明:FA-BA-BP神经网络模型迭代次数更少、均方误差和平均绝对误差均为最小,且预测准确率达到95%,具有良好的预警作用。 展开更多

关键词 制造企业 信用风险预警 FA-BA-BP模型

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广东电力现货市场信用风险管理 被引量：18

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作者 田琳 甘倍瑜 +8 位作者 孙谦 季天瑶 盛剑胜 徐立新 谢宇霆 荆朝霞 覃捷 胡秀珍 罗锦庆 《南方电网技术》 CSCD 北大核心 2019年第6期50-56,共7页

结合广东电力现货市场的交易品种设计和结算机制,提出了广东电力现货市场信用风险管理机制,包括信用预警管理、信用额度评估机制和多市场净额风险量化机制。信用预警管理引入了“信用占用度”作为信用预警的信号;信用额度评估机制通过... 结合广东电力现货市场的交易品种设计和结算机制,提出了广东电力现货市场信用风险管理机制,包括信用预警管理、信用额度评估机制和多市场净额风险量化机制。信用预警管理引入了“信用占用度”作为信用预警的信号;信用额度评估机制通过基于偿债能力的信用评级确定无担保信用额度,担保信用额度仅接受银行保函一种形式;重点分析了多市场净额风险量化机制析,包括“中长期-现货”双市场净额风险量化和“中长期-现货-零售”三市场净额风险。算例表明,售电公司三市场净额风险量化机制能结合实际结算机制更精准量化风险,降低售电公司参与电力市场的担保品要求。 展开更多

关键词 广东电力现货市场 信用风险 净额风险量化 无担保信用额度 信用预警

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改革开放以来中国社会信用体系建设:成就、经验、问题与展望 被引量：23

9

作者 熊治东 《征信》 北大核心 2020年第10期12-20,48,共10页

经过改革开放40多年的持续探索和接续发展,中国社会信用体系建设取得了长足进步,在顶层设计规划、基础设施建设、数字信用发展等方面建树颇丰。这些成就的取得离不开党和政府的深度介入,得益于以现实的具体国情为基础和秉承以人民为中... 经过改革开放40多年的持续探索和接续发展,中国社会信用体系建设取得了长足进步,在顶层设计规划、基础设施建设、数字信用发展等方面建树颇丰。这些成就的取得离不开党和政府的深度介入,得益于以现实的具体国情为基础和秉承以人民为中心的价值立场。当前,中国社会信用体系建设仍面临着制度建设和信德培育不足、社会信任度低、覆盖面和完整度欠缺、缺乏有效的监管体系和失信修复机制等问题。对此,需要从强化社会信用体系制度建设、积极培育良好的社会信用文化环境、充分运用大数据技术完善社会信用体系评价和监督系统、建立健全社会信用预警体系等方面着手,以此推动社会信用体系的不断发展和完善,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供理论支撑和路径参照。 展开更多

关键词 改革开放 社会信用体系 中国社会信用体系建设 社会信用预警体系

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中国社会主义市场经济信用的缺失与建立 被引量：1

10

作者 江安煜 田径 《西南金融》 2004年第4期51-52,共2页

关键词 中国 社会主义市场经济 契约经济 信用缺失 市场机制 道德规范 信用预警机制 征信服务体系

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建立个人信用制度的构想

11

作者 农业银行浙江省台州市分行课题组 梁建刚 +1 位作者 沈军正 郑有前 《农村金融研究》 北大核心 2001年第5期38-40,共3页

关键词 中国 个人信用制度 个人信用基本帐户 信用评估 个人信用预警机制

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