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题名信用违约风险传染模型的比较研究
被引量：3
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作者
王倩
王煦逸
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机构
同济大学中德学院
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出处
《金融理论与实践》
北大核心
2007年第11期6-10,共5页
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文摘
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
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关键词
信用违约传染建模
相关性
信用违约传染
信用组合
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Keywords
credit default risk contagion model
correlation
credit default risk contagion
credit makeup
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分类号
F820.4
[经济管理—财政学]
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题名基于无标度网络的信用违约风险传染效应研究
被引量：4
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作者
陈彦锟
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机构
西南财经大学金融学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第2期20-23,共4页
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文摘
文章在BA无标度网络和JY信用违约风险传染模型的基础上,使用信用违约风险传染规模和传染速度来度量信用违约风险的传染效应,对不同网络规模、平均连接概率和免疫策略下的传染效应进行了模拟分析。结果表明:网络规模对信用违约风险传染相对速度的影响显著为正,但对传染的相对规模影响不显著;平均连接概率的增加对传染效应的影响显著为正;相较于随机免疫策略,对少部分网络中关键节点的目标免疫能够很好地减小信用违约风险传染效应,增强整个经济网络的稳健型。
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关键词
信用违约风险传染
无标度网络
风险管理
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
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