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银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究被引量：4: 1; 作者谢赤徐国嘏《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期135-137,共3页; 根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评... 展开更多; 关键词新巴塞尔资本协议信用风险度量模型信用转移矩阵违约概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国高技术企业信用风险地区差异识别分析被引量：1: 2; 作者张目周宗放《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期59-62,共4页; 为有效识别我国高技术企业信用风险的地区差异,从借款人信用等级转移的角度,遵循CreditMetrics模型的基本假设和风险识别的前瞻性要求,构建基于Markov链的高技术企业信用风险地区差异识别系统,以高技术产业上市公司为例,对我国东、中、... 展开更多; 关键词高技术企业信用风险地区差异 MARKOV链信用转移矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

RAROC原理下的信用风险度量被引量：3: 3; 作者袁桂秋《商业经济与管理》北大核心 2003年第2期47-49,共3页; 我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。; 关键词信用管理信用等级转移信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于复杂网络的银企间信贷风险传染机制研究被引量：9: 4; 作者刘晓星夏丹《金融监管研究》 2014年第12期37-53,共17页; 本文基于复杂网络理论,构建了银企间通过信贷和产权关系形成的金融网络,利用信贷资产的信用转移矩阵和银行的资产负债表建立了银企间信贷风险传染的动态模型。通过理论推导和仿真模拟,本文系统分析了影响风险传染规模的各种因素以及系... 展开更多; 关键词银企信贷风险传染复杂网络信用转移矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CreditMetrics模型的Var方法计算被引量：2: 5; 作者谭畅朱玉林《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第5期106-108,共3页; 近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设... 展开更多; 关键词 VAR CREDITMETRICS模型信用等级转移矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究被引量：4: 1; 作者谢赤徐国嘏; 机构湖南大学工商管理学院; 出处《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期135-137,共3页; 基金国家社会科学基金资助项目(03BJY099) 教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005) 全国高校青年教师奖励基金资助项目; 文摘根据新巴塞尔资本协议的基本原则及巴塞尔银行监管委员会推荐的确定资本金的VaR方法,结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析CreditMet-ricsTM模型和CPV模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CPV模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴.; 关键词新巴塞尔资本协议信用风险度量模型信用转移矩阵违约概率; Keywords the New Basle Accord credit risk measurement model credit transfer matrix default probability; 分类号 F823 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国高技术企业信用风险地区差异识别分析被引量：1: 2; 作者张目周宗放; 机构电子科技大学经济与管理学院; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期59-62,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目项目编号:70971015; 文摘为有效识别我国高技术企业信用风险的地区差异,从借款人信用等级转移的角度,遵循CreditMetrics模型的基本假设和风险识别的前瞻性要求,构建基于Markov链的高技术企业信用风险地区差异识别系统,以高技术产业上市公司为例,对我国东、中、西部地区高技术企业信用风险差异进行实证分析。结果显示,我国高技术企业信用风险在东、中、西部之间存在较为明显的地区差异,呈现出东部地区显著低于中、西部地区,中部地区略低于西部地区的总体特征。; 关键词高技术企业信用风险地区差异 MARKOV链信用转移矩阵; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名RAROC原理下的信用风险度量被引量：3: 3; 作者袁桂秋; 机构同济大学数学研究所; 出处《商业经济与管理》北大核心 2003年第2期47-49,共3页; 基金国家自然科学基金 (10 1710 78); 文摘我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。; 关键词信用管理信用等级转移信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学] F820.4 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于复杂网络的银企间信贷风险传染机制研究被引量：9: 4; 作者刘晓星夏丹; 机构东南大学经济管理学院东南大学经济与管理学院金融系; 出处《金融监管研究》 2014年第12期37-53,共17页; 基金国家自然科学基金面上项目"全球化条件下中国金融监管体系构建及其有效性研究"(编号:70973028) "全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究"(编号:71273048)的资助; 文摘本文基于复杂网络理论,构建了银企间通过信贷和产权关系形成的金融网络,利用信贷资产的信用转移矩阵和银行的资产负债表建立了银企间信贷风险传染的动态模型。通过理论推导和仿真模拟,本文系统分析了影响风险传染规模的各种因素以及系统重要性银行和不同风险传染渠道在信贷风险传染中所起的作用。研究表明:初始经济冲击、资产的市场流动性和违约损失率与风险传染效应间存在正相关关系,网络规模与风险传染呈现非单调的关系;随着网络规模的扩大,风险传染效应先增加后减小;系统重要性银行受到冲击时引发的传染规模远大于一般银行;随着金融系统总损失的不断增加,银行间的风险传染渠道逐渐居于主导地位。; 关键词银企信贷风险传染复杂网络信用转移矩阵; Keywords Credit Risk of Banks and Firms Contagion Complex Network Credit Transition Matrix; 分类号 F832.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CreditMetrics模型的Var方法计算被引量：2: 5; 作者谭畅朱玉林; 机构中南林业科技大学经济学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2009年第5期106-108,共3页; 基金湖南省林业厅2006年科技计划重点项目"湖南省商品林业经济预测技术研究"; 文摘近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设定信用等级转移矩阵,估算未来不同信用等级下的贷款远期价值以及推导贷款价值变动的远期分布,对单笔贷款的信用风险进行了具体的量化分析,有利于各金融机构对信贷资产的风险识别、业绩评估和对金融创新业务风险的监管。; 关键词 VAR CREDITMETRICS模型信用等级转移矩阵; Keywords VaR CreditMetrics model credit ranks transfer matrixa; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	银行信用风险度量Credit Metrics^(TM)模型与CPV模型比较研究	谢赤徐国嘏	《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	我国高技术企业信用风险地区差异识别分析	张目周宗放	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	RAROC原理下的信用风险度量	袁桂秋	《商业经济与管理》北大核心	2003	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于复杂网络的银企间信贷风险传染机制研究	刘晓星夏丹	《金融监管研究》	2014	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于CreditMetrics模型的Var方法计算	谭畅朱玉林	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料