婚姻状态与网络借贷中的信用识别——来自“人人贷”平台的经验证据 被引量：15

1

作者 郭峰 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2017年第3期40-47,共8页

在P2P网络借贷模式中,不同的借款人个人特征信息具有不同的价值。利用中国P2P企业"人人贷"的数据,本文探讨了婚姻在网络借贷市场中的信用识别价值。实证结果表明,相对于未婚人士,已婚人士的借款成功率更高,同时贷款违约率也... 在P2P网络借贷模式中,不同的借款人个人特征信息具有不同的价值。利用中国P2P企业"人人贷"的数据,本文探讨了婚姻在网络借贷市场中的信用识别价值。实证结果表明,相对于未婚人士,已婚人士的借款成功率更高,同时贷款违约率也更低。同时,不同特征的人结婚,对于提高自己信用所起到的作用也是不相同的。具体而言,对于提高借贷信用而言,男性结婚不如女性结婚;高年龄借款者结婚强于年轻人结婚;高学历借款者结婚不如低学历借款者结婚。但对于借款违约率,不同特征借款者结婚的影响差异不大。 展开更多

关键词 婚姻 信用识别 歧视 P2P网络借贷

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我国保险信用识别及其体系建设 被引量：4

2

作者 陈伟 林燕娟 《经济与管理》 2004年第1期92-94,共3页

在现实非理想的市场条件下,每个“经济人”要想实现自身的最大经济利益,就必须履行“诚信”的基本道德要求。亚当?斯密的“经济人”理论同样适用于我国的保险市场,不同的经济利益主体在保险市场上为了实现自身最大的经济利益而进行着不... 在现实非理想的市场条件下,每个“经济人”要想实现自身的最大经济利益,就必须履行“诚信”的基本道德要求。亚当?斯密的“经济人”理论同样适用于我国的保险市场,不同的经济利益主体在保险市场上为了实现自身最大的经济利益而进行着不完全信息重复博弈,在博弈的过程中保险信用信息的重要性逐渐被显现出来。然而,我国目前尚未建立保险信用体系,构建我国保险信用体系已成当务之急。 展开更多

关键词 保险信用识别 保险市场 市场经济 中国 保险业 保险监管

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基于可变精度粗糙集的新兴技术企业信用风险识别 被引量：11

3

作者 顾婧 周宗放 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第1期70-76,共7页

针对新兴技术企业信用风险评估的必要性和现有评估方法仅局限于财务指标且指标之间高度相关的缺点,借鉴了可变精度粗糙集(VPRS)模型具有噪声数据的强适应能力和强抗干扰能力的优点,提出了一类基于VPRS的新兴技术企业信用风险识别方法,... 针对新兴技术企业信用风险评估的必要性和现有评估方法仅局限于财务指标且指标之间高度相关的缺点,借鉴了可变精度粗糙集(VPRS)模型具有噪声数据的强适应能力和强抗干扰能力的优点,提出了一类基于VPRS的新兴技术企业信用风险识别方法,并用已上市的部分新兴技术企业对其进行实证检验,检验结果表明了该方法具有较好的识别能力。该方法首先运用VPRS理论的最新研究成果,并借助于粗糙集分析软件ROSETTA,对由训练样本组成的数据关系表进行数据补缺、离散化及属性的β约简等处理,从而导出识别规则,形成识别规则库;然后集成二叉树构建一类新兴技术企业信用风险识别方法;最后用测试样本对方法的识别精度进行检验。 展开更多

关键词 信用风险识别 可变精度粗糙集 属性约简 规则提取 二叉树

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我国商业银行信用风险识别的多模型比较研究 被引量：17

4

作者 刘祥东 王未卿 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2015年第6期132-137,共6页

笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但... 笔者以我国A股325家上市公司2011年和2012年的财务数据作为样本,利用贝叶斯判别法、Logistic回归模型和BP神经网络模型对信用风险进行识别,进而比较三类模型的准确性、预测能力和稳定性,发现三类模型对信用风险识别的准确率依次增高,但仍然都存在较大的概率将信用状况非健康公司识别为健康公司;贝叶斯判别法和Logistic回归模型识别出的重要财务指标能够有效解释公司的信用状况,而BP神经网络模型则缺乏对识别结果的解释能力。比较结果对商业银行选择和使用合适的信用风险识别技术具有重要的参考价值。 展开更多

关键词 贝叶斯判别法 LOGISTIC回归模型 BP神经网络模型 信用风险识别

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基于LVQ神经网络的供电企业客户信用风险识别 被引量：6

5

作者 杨尚东 乞建勋 李星梅 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期157-158,共2页

关键词 信用风险识别 企业客户 神经网络 供电 电费回收 电力客户 企业用户 大客户

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商业银行信用风险识别的模型构建与政策建议 被引量：9

6

作者 徐春红 路正南 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第2期128-130,共3页

文章构建的普通Logistic识别模型在商业银行信用风险的识别中稳定性不强,影响了其预测性能。在使用主成分分析法对数据信息进行有效压缩后,构建的主成分Logistic混合识别模型不仅精度高,而且稳定性好,为商业银行识别和评估信用风险提供... 文章构建的普通Logistic识别模型在商业银行信用风险的识别中稳定性不强,影响了其预测性能。在使用主成分分析法对数据信息进行有效压缩后,构建的主成分Logistic混合识别模型不仅精度高,而且稳定性好,为商业银行识别和评估信用风险提供了一种有效的方法。最后,对于我国商业银行如何提高信用风险识别水平给出了相关政策建议。 展开更多

关键词 信用风险识别 LOGISTIC回归 主成分分析 模型检验 政策建议

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P2P网络借贷平台信用风险识别研究 被引量：6

7

作者 仝凌云 曹泽阳 +1 位作者 安利平 梁强强 《金融理论与实践》 北大核心 2019年第10期51-58,共8页

2018年6月起发生的P2P网络借贷行业大规模平台倒闭事件引发社会各界关注,识别P2P网络借贷平台的信用风险成为热点问题。构建P2P平台信用风险指标体系,选取当时具有代表性的正常和倒闭平台的指标数据引入二元Logistic回归模型,识别出平... 2018年6月起发生的P2P网络借贷行业大规模平台倒闭事件引发社会各界关注,识别P2P网络借贷平台的信用风险成为热点问题。构建P2P平台信用风险指标体系,选取当时具有代表性的正常和倒闭平台的指标数据引入二元Logistic回归模型,识别出平台收益率、分散度、流动性和平台业务成就因子对P2P平台产生信用风险有显著的影响作用,最终通过训练BP神经网络得出4个因子识别平台信用风险准确率达到90%。以此为出借人甄选平台提供建议,为网贷行业健康发展提供参考。 展开更多

关键词 互联网金融 P2P网络借贷平台 信用风险识别 二元LOGISTIC回归 BP神经网络

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基于进化多目标软子空间聚类的商业银行企业客户信用风险识别 被引量：1

8

作者 刘超 谢菁 +1 位作者 李元睿 刘宸琦 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第2期207-218,共12页

提出了一种进化多目标软子空间聚类(EMOSSC)算法,用于提升商业银行信贷审批过程中企业客户的信用风险识别和管理水平.考虑到信用数据高维、类不平衡的特征,将聚类算法中单一的聚类有效性指标转化为了一个四目标函数,并采用进化算法对该... 提出了一种进化多目标软子空间聚类(EMOSSC)算法,用于提升商业银行信贷审批过程中企业客户的信用风险识别和管理水平.考虑到信用数据高维、类不平衡的特征,将聚类算法中单一的聚类有效性指标转化为了一个四目标函数,并采用进化算法对该函数进行优化和求解.结果表明,EMOSSC算法不仅在信用风险识别准确率、稳健性以及结果显著性等方面显著优于对比算法,还能通过对指标权重大小的排序,揭示商业银行企业客户信用风险的关键影响因素,为商业银行的信用风险识别和管理提供有益参考. 展开更多

关键词 商业银行 信用风险识别 进化多目标软子空间聚类 指标重要性评价

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公共产品视野下信用卡滞纳金的法律规制 被引量：1

9

作者 冯辉 《广东社会科学》 CSSCI 北大核心 2018年第5期221-228,256,共9页

央行信用卡管理新规取消滞纳金而代以违约金的做法,不仅在解决高额滞纳金争议上的实质效果有限,更未触及银行坚持收取滞纳金的症结。现代金融市场要求法律规制从具体的行为与机构管控,转向以减少交易费用和提高风险控制绩效等为核心的... 央行信用卡管理新规取消滞纳金而代以违约金的做法,不仅在解决高额滞纳金争议上的实质效果有限,更未触及银行坚持收取滞纳金的症结。现代金融市场要求法律规制从具体的行为与机构管控,转向以减少交易费用和提高风险控制绩效等为核心的金融治理,发挥法律规制作为公共产品的功能。对信用卡滞纳金的法律规制,应在承认银行具有信用管理权力的基础上,强化银行便利持卡人履行义务的合同责任和对持卡人实施风险教育的社会责任,规制银行在信用卡营销中的不当诱导行为,引入行业监管规则并促进其与法律规则、银行内控规则的衔接,并通过公私融合设立行业风险基金、违约责任保险等方法强化整体性的风险控制能力。 展开更多

关键词 信用卡 滞纳金 违约金 信用识别 风险控制 公共产品

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住房按揭贷款逾期风险识别与管理研究——基于借款人学历视角的实证检验 被引量：4

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作者 王先柱 吴义东 吴璟 《浙江工商大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第4期125-137,共13页

住房按揭贷款市场向来关注借款人学历水平,但有关学历与借款人行为内在关系的研究却相对不足。以住房公积金贷款为例,利用某重点城市2005-2014年住房公积金贷款还款数据,构建Cox比例风险模型,从总体影响、被动逾期、主动逾期、年龄效应... 住房按揭贷款市场向来关注借款人学历水平,但有关学历与借款人行为内在关系的研究却相对不足。以住房公积金贷款为例,利用某重点城市2005-2014年住房公积金贷款还款数据,构建Cox比例风险模型,从总体影响、被动逾期、主动逾期、年龄效应等多个维度,对借款人学历与其还款逾期行为之间的联系进行系统性实证检验。研究结果表明,在偿还住房按揭贷款的过程中,高学历借款人的信用水平相对更优,他们的被动逾期和主动逾期行为发生概率均相对更低,并且这一规律在年轻借款人群体中更加明显。因此,商业银行、住房公积金中心等(准)金融机构可以充分利用学历信号在识别借款人信用过程中的上述作用,进一步加强住房按揭贷款风险防控,更好地实现金融服务供需有效匹配,提高授信方资金安全性和受信方金融可得性。 展开更多

关键词 住房公积金贷款 还贷逾期 学历 年龄 信用识别

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基于机器学习的信用卡交易欺诈检测研究综述 被引量：5

11

作者 蒋洪迅 江俊毅 梁循 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第21期1-25,共25页

机器学习在信用卡交易检测中有其特殊性,面对的环境更为复杂。由于有人的智力介入,战胜信用卡交易欺诈,其挑战性比人脸识别、无人驾驶等工程问题的难度更高,照搬工程学科的机器学习方法往往会失败。综述了2000年以来基于机器学习的信用... 机器学习在信用卡交易检测中有其特殊性,面对的环境更为复杂。由于有人的智力介入,战胜信用卡交易欺诈,其挑战性比人脸识别、无人驾驶等工程问题的难度更高,照搬工程学科的机器学习方法往往会失败。综述了2000年以来基于机器学习的信用卡欺诈检测研究历程,辨析了该领域的研究范畴、应用场景、技术流派等相关概念及其联系;解构了机器学习欺诈识别的一般性研究架构,从特征工程、模型算法、评价指标三个环节归纳总结了领域内研究的最新进展;从数据集是否具备标签角度,着重列举了面向欺诈识别的有监督的、无监督和半监督三类主流机器学习模型,讨论了这些模型的出发点、核心思想、求解方法以及优缺点;还分析了强化学习模型模拟欺诈者与机构之间的动态博弈过程;探讨了机器学习面临的海量数据、样本偏斜和概念漂移三大难点问题,并汇集整理了缓解这些问题的最新进展;总结了面向欺诈检测的机器学习研究目前存在的局限、争议和挑战,并为未来的研究方向提供趋势分析与建议。 展开更多

关键词 信用卡欺诈识别 机器学习 数据挖掘 样本偏斜 概念漂移

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网络昵称与P2P借贷的成功率和违约率 被引量：24

12

作者 郭峰 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期102-116,共15页

在网络时代,使用网络昵称还是使用真实姓名,哪个更容易得到信任?这是一个有趣也有意义的问题。本文利用我国P2P网络借贷行业代表性企业"人人贷"的大数据样本,创新地探讨了在P2P网络借贷市场中,使用网络昵称和真实姓名,对借款... 在网络时代,使用网络昵称还是使用真实姓名,哪个更容易得到信任?这是一个有趣也有意义的问题。本文利用我国P2P网络借贷行业代表性企业"人人贷"的大数据样本,创新地探讨了在P2P网络借贷市场中,使用网络昵称和真实姓名,对借款成功率和借款违约率的影响。实证结果表明,相对于使用网络昵称,使用真实姓名的借款人,借款成功率更低,使用真实姓名的借款人在P2P借贷市场上并没有得到更高信任。同时,针对借款违约率的分析也表明,使用真实姓名的借款人,较实用网络昵称的借款人,借款违约率更高。违约率和成功率的对比分析则表明,使用真实姓名的借款人,得到的信任还是太盲目。本文的政策含义是应该加强P2P网络借贷信息披露的监管。 展开更多

关键词 网络昵称 信用识别 网络借贷

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借款人特征对网络借贷风险的影响研究 被引量：5

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作者 李延喜 孙大同 赛骞 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第1期15-22,共8页

针对借款人特征对借款成功、贷款违约风险的影响机理进行研究,采用Logistic模型和Cox回归模型,使用某网络平台2013～2015年的网贷数据进行实证分析。研究结果表明:利率并不是P2P借贷中投资者唯一关注的指标,借款人特征对借款成功有显著... 针对借款人特征对借款成功、贷款违约风险的影响机理进行研究,采用Logistic模型和Cox回归模型,使用某网络平台2013～2015年的网贷数据进行实证分析。研究结果表明:利率并不是P2P借贷中投资者唯一关注的指标,借款人特征对借款成功有显著影响。投资者在出借资金时,青睐于年龄偏大、已婚、高学历、工作一段时间的借款人。文章同时应用生存分析方法,得到研究结论:年龄大的借款者更容易发生违约;婚姻状况并不能有效影响贷款违约;高学历和工作时间长的借款人不容易违约。另外,贷款利率与贷款违约存在正U型关系,而贷款金额与贷款违约存在倒U型关系。该研究结论表明P2P借贷市场上的投资者在通过借款人特征识别信用风险方面存在一定的偏差。 展开更多

关键词 P2P网络借贷 借款人特征 信用风险识别

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