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基于商业银行的信用评级模型研究被引量：2: 1; 作者殷克东刘献荣《山东经济》 2006年第3期101-103,共3页; 在对国内外商业银行信用评级现状及存在问题进行分析的基础上,借鉴国内外信用评级方法,利用主成分分析、层次分析、时间序列分析等方法构建了基于银行的内部信用评级模型,并对模型的有效性进行了实证分析。; 关键词信贷风险主成分分析层次分析信用评级模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用评级模型构建的统计学解读被引量：4: 2; 作者夏利宇何琬《征信》北大核心 2019年第6期44-48,共5页; 不断累积的征信信息为判断借款人信用表现提供了数据支持,计算机技术的飞速发展为批量处理贷款申请提供了技术保障。金融机构利用统计方法建立信用评级模型,能够尽可能准确地挖掘违约借款人的信用特征,对借款人信用表现进行精准预判。... 展开更多; 关键词信用评级模型征信数据评分卡统计学; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用评级方法研究综述和展望被引量：8: 3; 作者郑大川《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2013年第6期117-119,共3页; 信用评级模型经历了主观判断法、参数统计计量模型、非参数模型三个大的发展阶段,已经越来越侧重于基于真实数据的风险计量,而逐渐减弱了主观判断的因素。文章对各主要方法进行了详细的比较,指出现有方法的共有缺陷。最后指出,由于面板... 展开更多; 关键词商业银行信用风险信用评级模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

结合XGBoost算法和Logistic回归的信用评级方法被引量：5: 4; 作者夏利宇张勇 +1 位作者鲁强汤广瑞《征信》北大核心 2019年第11期56-59,共4页; 信用评级模型是金融机构科学评估客户违约风险的重要工具。以提升信用评级模型分类准确性和确保可解释性为目标,提出将XGBoost算法与Logistic Group Lasso模型相结合的信用评级方法,利用XGBoost算法进行特征选择来简化模型结构,构建Logi... 展开更多; 关键词信用评级模型特征选择可解释性 XGBoost算法 Logistic Group Lasso模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

用层次分析法构造信托公司定性评价模型被引量：1: 5; 作者梁雅敏《征信》北大核心 2013年第4期35-40,共6页; 定性因素的权重难以通过纯计量方法得出。由于层次分析法可以避免专家判断的不一致性,可以用这种方法来解析专家问卷并得出定性权重。在商业银行构造信托公司内部信用评级的定性评价模型时,首先是确定信托公司定性评价指标框架,接着根... 展开更多; 关键词层次分析法商业银行内部信用评级模型信托公司定性评价; 在线阅读下载PDF 职称材料

不平衡数据下模型评价指标的有效性探讨被引量：9: 6; 作者刘赛可何晓群夏利宇《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第19期5-9,共5页; 模型评价指标对于衡量模型的表现尤为关键,只有正确合理的评价指标才能更好地反映模型的性能优劣。由于AUC和KS指标在被用于评价信用评级模型时,均存在忽视了数据的不平衡性和类别误判代价不等价性的不足,故文章从代价敏感矩阵出发计算... 展开更多; 关键词不平衡数据评价指标 AKS 信用评级模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

美国征信数据及其在金融业的应用被引量：4: 7; 作者刘新海骆司融 +1 位作者曹晨舟马燕杰《征信》 2016年第11期55-60,共6页; 征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过... 展开更多; 关键词征信数据金融保险业信用风险风险管理信用风险模型信用评级模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于商业银行的信用评级模型研究被引量：2: 1; 作者殷克东刘献荣; 机构中国海洋大学经济学院; 出处《山东经济》 2006年第3期101-103,共3页; 文摘在对国内外商业银行信用评级现状及存在问题进行分析的基础上,借鉴国内外信用评级方法,利用主成分分析、层次分析、时间序列分析等方法构建了基于银行的内部信用评级模型,并对模型的有效性进行了实证分析。; 关键词信贷风险主成分分析层次分析信用评级模型; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信用评级模型构建的统计学解读被引量：4: 2; 作者夏利宇何琬; 机构国网能源研究院有限公司; 出处《征信》北大核心 2019年第6期44-48,共5页; 基金教育部人文社会科学重点研究基金重大项目(15JJD910002); 文摘不断累积的征信信息为判断借款人信用表现提供了数据支持,计算机技术的飞速发展为批量处理贷款申请提供了技术保障。金融机构利用统计方法建立信用评级模型,能够尽可能准确地挖掘违约借款人的信用特征,对借款人信用表现进行精准预判。从信用评级模型的概念入手,揭示信用评级模型的统计学本质,通过对比信用评级建模的输入端和输出端,即征信数据和信用评分卡,从统计学的视角解读建模过程中需要解决的数据离散化、特征选择、数据缺失、拒绝推断和数据不平衡五类技术难题。; 关键词信用评级模型征信数据评分卡统计学; Keywords credit rating model credit reporting data scoring card statistics; 分类号 F832.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信用评级方法研究综述和展望被引量：8: 3; 作者郑大川; 机构闽江学院海峡学院; 出处《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2013年第6期117-119,共3页; 基金福建省自然科学基金项目(项目编号:2012J05131) 福建省社科基金一般项目(项目编号:2012B022); 文摘信用评级模型经历了主观判断法、参数统计计量模型、非参数模型三个大的发展阶段,已经越来越侧重于基于真实数据的风险计量,而逐渐减弱了主观判断的因素。文章对各主要方法进行了详细的比较,指出现有方法的共有缺陷。最后指出,由于面板数据模型的独特优点,基于面板数据的离散响应模型将会是信用风险计量一个好的发展方向。; 关键词商业银行信用风险信用评级模型; 分类号 F830.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名结合XGBoost算法和Logistic回归的信用评级方法被引量：5: 4; 作者夏利宇张勇鲁强汤广瑞; 机构国网能源研究院有限公司; 出处《征信》北大核心 2019年第11期56-59,共4页; 基金教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（15JJD910002); 文摘信用评级模型是金融机构科学评估客户违约风险的重要工具。以提升信用评级模型分类准确性和确保可解释性为目标,提出将XGBoost算法与Logistic Group Lasso模型相结合的信用评级方法,利用XGBoost算法进行特征选择来简化模型结构,构建Logistic Group Lasso模型来确保模型中重要变量的可解释性。基于某商业银行小微企业信贷业务数据的实证研究表明,新方法对贷款客户的分类效果显著优于常规方法,能够有效防控客户的违约风险,为金融机构带来更多收益。; 关键词信用评级模型特征选择可解释性 XGBoost算法 Logistic Group Lasso模型; Keywords credit rating model feature selection interpretability XGBoost algorithm Logistic Group Lasso Model; 分类号 F832.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名用层次分析法构造信托公司定性评价模型被引量：1: 5; 作者梁雅敏; 机构中国民生银行博士后工作站清华大学经济与管理学院博士后流动站; 出处《征信》北大核心 2013年第4期35-40,共6页; 文摘定性因素的权重难以通过纯计量方法得出。由于层次分析法可以避免专家判断的不一致性,可以用这种方法来解析专家问卷并得出定性权重。在商业银行构造信托公司内部信用评级的定性评价模型时,首先是确定信托公司定性评价指标框架,接着根据指标框架设计并发放调查问卷,然后再根据问卷调查结果得出各层评价目标的判断矩阵,从而求出各定性因素的权重向量,最后综合各层次权重就可以得出各定性因素在整个定性评价体系中的权重分配。; 关键词层次分析法商业银行内部信用评级模型信托公司定性评价; Keywords analytic hierarchy process （AHP） internal credit rating model of commercial bank trust company qualitative evaluation; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不平衡数据下模型评价指标的有效性探讨被引量：9: 6; 作者刘赛可何晓群夏利宇; 机构浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院中国人民大学应用统计科学研究中心国网能源研究院有限公司管理咨询研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第19期5-9,共5页; 基金教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD910002) 国家社会科学基金资助项目(13BTJ004)。; 文摘模型评价指标对于衡量模型的表现尤为关键,只有正确合理的评价指标才能更好地反映模型的性能优劣。由于AUC和KS指标在被用于评价信用评级模型时,均存在忽视了数据的不平衡性和类别误判代价不等价性的不足,故文章从代价敏感矩阵出发计算总损失,进而提出新的评价指标——AKS指标。进一步地,模拟分析的结果表明,由AKS指标确定的阈值较KS指标更合理,且不同情形下AUC、KS和AKS指标的有效性分析结果表明AKS指标可以较好地衡量模型的分类性能。; 关键词不平衡数据评价指标 AKS 信用评级模型; Keywords imbalanced data evaluation index AKS credit rating model; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名美国征信数据及其在金融业的应用被引量：4: 7; 作者刘新海骆司融曹晨舟马燕杰; 机构中国人民银行征信中心上海财经大学统计与管理学院中国建设银行云南省分行; 出处《征信》 2016年第11期55-60,共6页; 基金国家自然科学基金(71471107) 上海浦江人才计划(12PJC051); 文摘征信体系作为金融行业的基础设施,在现代经济活动中发挥着越来越重要的作用。美国作为信用管理行业高度发达的国家,在征信数据应用方面有许多值得借鉴的经验。对美国企业和个人征信数据的基本内容进行了介绍、分类、解释和说明,并通过应用案例具体论述了征信数据在金融保险业中的典型应用。通过借鉴分析不仅可以帮助国内征信机构加深对征信数据的理解,而且还能促进金融保险业更加广泛地使用征信数据进行风险监控、信贷决策、定价等,对提高国内征信数据在实践中的应用提供了参考。; 关键词征信数据金融保险业信用风险风险管理信用风险模型信用评级模型; Keywords credit information data financial insurance industry credit risk risk management credit risk model credit rating model; 分类号 F837.12 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于商业银行的信用评级模型研究	殷克东刘献荣	《山东经济》	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	信用评级模型构建的统计学解读	夏利宇何琬	《征信》北大核心	2019	4	在线阅读下载PDF 职称材料
3	信用评级方法研究综述和展望	郑大川	《管理现代化》 CSSCI 北大核心	2013	8	在线阅读下载PDF 职称材料
4	结合XGBoost算法和Logistic回归的信用评级方法	夏利宇张勇鲁强汤广瑞	《征信》北大核心	2019	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	用层次分析法构造信托公司定性评价模型	梁雅敏	《征信》北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	不平衡数据下模型评价指标的有效性探讨	刘赛可何晓群夏利宇	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2022	9	在线阅读下载PDF 职称材料
7	美国征信数据及其在金融业的应用	刘新海骆司融曹晨舟马燕杰	《征信》	2016	4	在线阅读下载PDF 职称材料