个人信用评分模型的发展及优化算法分析 被引量：15

1

作者 姜明辉 许佩 +1 位作者 任潇 车凯 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期40-45,共6页

为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性... 为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力. 展开更多

关键词 风险控制 个人信用 信用评分模型 优化算法

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信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨 被引量：4

2

作者 张景肖 魏秋萍 张波 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第11期15-19,共5页

信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并... 信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并证明对建模样本做特殊采样处理后必须用经验公式校正样本偏差。实证分析表明这是提高信用评分模型准确性的有效方法。 展开更多

关键词 信用评分模型 稀有事件 不平衡数据 特殊采样

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基于风险环境的企业多层交叉信用评分模型与应用 被引量：7

3

作者 庞素琳 何毅舟 +1 位作者 汪寿阳 蒋海 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第10期57-69,共13页

研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不... 研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不同地域同一行业、同一地域不同行业和不同地域不同行业等4种不同的企业层级结构,分别建立了企业信用评分模型、行业信用评分模型和地域信用评分模型,用以对企业、行业和地域进行信用评级.以某一地区某一行业的集团公司进行项目贷款申请为例,假定该公司同时在"好"、"中"和"差"3个不同的经济发展区域分别建立3个子公司,并分别计算了该公司及其3个子公司在不同地域信用环境影响下的信用评分值,然后综合计算了在不同地域同一行业下的具有多层级结构的公司多级信用评分值,给出公司相应的信用评级结果和银行相应的信贷策略.最后还给出了集团公司具有贷款申请资格的数值条件.该方法对集团公司的信用评级方法以及银行对集团公司的信贷策略及相应决策具有科学参考依据. 展开更多

关键词 企业信用评级 多层交叉信用评分模型 地域信用评级 行业信用评级 银行信贷策略

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信用评分模型在中小企业信贷评估中的应用 被引量：6

4

作者 钱水土 黄震宇 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第2期57-61,共5页

融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中... 融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中引入信用评分模型 ,本文将对其在我国中小企业信贷中的应用进行初步探讨。 展开更多

关键词 信用评分模型 中小企业 信贷评估 中国 融资渠道 银行信贷 国有商业银行

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基于核函数法进行拒绝推断的信用评分模型 被引量：3

5

作者 魏秋萍 张景肖 张波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第12期4-8,共5页

文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是... 文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。 展开更多

关键词 信用评分模型 拒绝推断 核函数推断 优比

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基于贝叶斯界定折叠法的小企业信用评分模型研究 被引量：5

6

作者 邓超 胡梅梅 曾文潮 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第4期162-170,共9页

本文针对小企业信用评分模型演化过程中出现的样本选择偏差问题,引入拒绝推论的思想,利用贝叶斯界定折叠法有效解决因样本有偏引起的小企业信用评分模型分类能力丧失问题,该方法避免了有偏样本抽样分析中出现的迭代问题和随机方法中出... 本文针对小企业信用评分模型演化过程中出现的样本选择偏差问题,引入拒绝推论的思想,利用贝叶斯界定折叠法有效解决因样本有偏引起的小企业信用评分模型分类能力丧失问题,该方法避免了有偏样本抽样分析中出现的迭代问题和随机方法中出现的收敛问题,并提供一种可以降低数据集条件分布和边际分布预测成本的确定性分析方法。实证结果表明,贝叶斯界定折叠法在样本筛选率分别为20%和40%的假设下,对样本填补率和模型分类能力均有较大贡献,具有较强的稳健性,是在非随机数据缺失机制下解决样本选择偏差问题的有效途径。 展开更多

关键词 拒绝推论 贝叶斯界定折叠法 信用评分模型 小企业

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信用评分模型应用比较研究——基于个体工商户数据的检验 被引量：7

7

作者 晏艳阳 蒋恒波 《统计与信息论坛》 CSSCI 2010年第5期30-35,共6页

信用评分是各类机构进行信用管理的有效工具,有着广泛的应用前景。随着计量技术的发展,信用评分方法也不断革新,为实际应用提供了多种选择。选取Logistic回归、分类树两种统计方法及代表信用评分发展趋势的人工智能神经网络中的多层感... 信用评分是各类机构进行信用管理的有效工具,有着广泛的应用前景。随着计量技术的发展,信用评分方法也不断革新,为实际应用提供了多种选择。选取Logistic回归、分类树两种统计方法及代表信用评分发展趋势的人工智能神经网络中的多层感知器、径向基网络、自组织特征映射网络、支持向量机等共六种模型,运用较大样本量的个体工商户数据在一致的框架下进行检验。结果表明:Logistic回归模型与支持向量机两种方法在错分率、稳定性及适用性方面较为优越,其中支持向量机作为人工智能评分方法的最新应用之一,其综合性能更为突出。 展开更多

关键词 信用评分模型 统计方法 人工智能神经网络 个体工商户

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信用评分模型的拒绝偏差与Heckit纠正 被引量：7

8

作者 杨绍基 范闽 《南方金融》 北大核心 2007年第5期12-15,共4页

信用评分模型在构建过程中,样本数据通常仅是那些贷款申请被接受,贷款违约与否信息能被观测到的数据,这一样本数据缺陷导致模型在应用中出现被称为拒绝偏差的参数估计偏误,影响了模型的预测准确度。本文的研究采用微观计量经济学中的Hec... 信用评分模型在构建过程中,样本数据通常仅是那些贷款申请被接受,贷款违约与否信息能被观测到的数据,这一样本数据缺陷导致模型在应用中出现被称为拒绝偏差的参数估计偏误,影响了模型的预测准确度。本文的研究采用微观计量经济学中的Heckit方法,借助商业银行的住房按揭贷款微观数据对信用评分模型的拒绝偏差问题进行实证研究。研究结果表明住房按揭贷款信用评分模型存在拒绝偏差,而经过Hecikt方法纠正的信用评分模型能有效地提高模型的预测能力。 展开更多

关键词 信用评分模型 拒绝偏差 Heckit

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信用评分模型在中小企业信用风险评估中的应用 被引量：6

9

作者 赵子铱 赵素云 《经济与管理》 2005年第11期70-72,共3页

中小企业与银行的信息不对称程度较深是银行难以准确评价贷款信用风险的重要原因。改变过去定性分析为主的方式,建立以财务状况为基础、企业及其负责人信息定量化的中小企业信用评分模型,将为银行准确、低成本地评估信用风险提供参考依... 中小企业与银行的信息不对称程度较深是银行难以准确评价贷款信用风险的重要原因。改变过去定性分析为主的方式,建立以财务状况为基础、企业及其负责人信息定量化的中小企业信用评分模型,将为银行准确、低成本地评估信用风险提供参考依据。目前建立客户化模型比通用化模型更切合实际,具有较好的准确性。 展开更多

关键词 中小企业 信用评分模型 信用风险评估

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基于偏最小二乘方法的信用评分模型 被引量：3

10

作者 魏秋萍 张景肖 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第10期4-6,共3页

为了克服信用评分模型中自变量存在多重共线性的问题,文章引入了偏最小二乘思想,即采用限制预测值的偏最小二乘回归和偏最小二乘Logistic回归来创建信用评分模型。偏最小二乘法可以同时解释因变量和自变量的变异,在实际运用中更加符合... 为了克服信用评分模型中自变量存在多重共线性的问题,文章引入了偏最小二乘思想,即采用限制预测值的偏最小二乘回归和偏最小二乘Logistic回归来创建信用评分模型。偏最小二乘法可以同时解释因变量和自变量的变异,在实际运用中更加符合信用评分模型的特点。实证研究的结果表明,利用这两种偏最小二乘模型创建的信用评分模型具有很好的准确性和稳定性。 展开更多

关键词 信用评分模型 限制预测值的偏最小二乘回归 偏最小二乘Logistic回归

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国家助学贷款信用评分模型的构建及运用研究--以广东商学院为例 被引量：1

11

作者 林莉 《高教探索》 CSSCI 北大核心 2009年第2期131-134,共4页

大学生个人信用制度的缺损是实施国家助学贷款政策的"瓶颈"。本文致力于建立一个国家助学贷款信用评分模型,用于预测贷款人(困难学生)将来可能的信用度,并以此作为贷款决策的重要依据。

关键词 助学贷款 信用评分模型 层次分析法

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信用评分模型在个人信贷业务中的应用

12

作者 祁红 彭宇松 《西南金融》 北大核心 2008年第4期32-33,共2页

信用风险是金融业面临的最大风险。信用评分模型是有效识别个人信用风险的先进技术。本文结合中国实际,提出如何选择信用评分模型,如何在个人信贷业务中嵌入信用评分模型,同时,分析了信用评分模型在应用中的制约因素及对策。

关键词 信用评分模型 个人信贷 应用

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客户分组对商业银行个人信用评分模型的提升作用研究

13

作者 张亚京 赵志冲 《征信》 北大核心 2021年第12期67-71,共5页

分组模型是指根据借款人的行为特征分出不同的客群,是信用评分模型开发中的重要一环,可以提升信用评分模型的精度。采用模糊C均值聚类和CART决策树两种方法对全部借款人进行分组,并对分组后的每个客群进行WOE数值转换和逻辑回归信用评... 分组模型是指根据借款人的行为特征分出不同的客群,是信用评分模型开发中的重要一环,可以提升信用评分模型的精度。采用模糊C均值聚类和CART决策树两种方法对全部借款人进行分组,并对分组后的每个客群进行WOE数值转换和逻辑回归信用评分模型的构建,通过对比发现分组后信用评分模型的KS和AUC均有提升,其中模糊C均值聚类作为无监督学习方法也取得较好的模型性能。 展开更多

关键词 分组模型 信用评分模型 模糊聚类 CART决策树

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珠联璧合:基于机器学习的网络借贷信用评分卡模型研究 被引量：7

14

作者 陈战勇 《武汉金融》 北大核心 2020年第3期42-50,共9页

近年来,P2P网络平台"爆雷"事件频发,除平台恶意"携款跑路"外,绝大多数平台倒闭的原因在于部分借款人违约而导致平台现金流不足,进而出现提现困难、严重挤兑。本文借助人人贷网络借贷平台的数据,利用广义交叉验证、... 近年来,P2P网络平台"爆雷"事件频发,除平台恶意"携款跑路"外,绝大多数平台倒闭的原因在于部分借款人违约而导致平台现金流不足,进而出现提现困难、严重挤兑。本文借助人人贷网络借贷平台的数据,利用广义交叉验证、随机森林等机器学习算法对借贷客户特征变量进行筛选,并建立融入证据权重的Logistic信用评分卡模型,根据客户贷前所提交的个人信息对客户进行信用评分,进而预测客户借款到期时的违约情况。实证结果表明,该模型的预测准确率明显高于样本期间的平台评级,且模型通过了稳定性检验。这一研究结论对P2P网络借贷行业的健康发展与个人信用体系的构建具有重要意义,同时对第三方评级机构的个人信用评估也有一定的参考价值。 展开更多

关键词 P2P网络借贷 机器学习 信用评分卡模型 变量选择 违约预测

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个人信用评估组合模型选择方案研究 被引量：3

15

作者 任潇 姜明辉 +1 位作者 车凯 王尚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期67-71,共5页

为准确评估借款人的信用和合理控制商业银行风险,首先对个人信用评分模型的常用模型进行了总结和归纳,然后通过分析比较说明了不同模型的准确性.在"坏样本"的区分与结果判断上采用加权方式,提出修正算法来确定信用评分模型中... 为准确评估借款人的信用和合理控制商业银行风险,首先对个人信用评分模型的常用模型进行了总结和归纳,然后通过分析比较说明了不同模型的准确性.在"坏样本"的区分与结果判断上采用加权方式,提出修正算法来确定信用评分模型中的指标权重,满足不同银行数据多样化的需要,提高评分模型精度. 展开更多

关键词 风险控制 个人信用 信用评分模型 修正算法

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数据挖掘技术在信用评分中的应用研究 被引量：3

16

作者 宋云鹏 武钰 《征信》 北大核心 2013年第10期24-28,共5页

目前,数据挖掘技术在信用评分领域的应用已较成熟,但因缺乏对数据挖掘实际操作技术及其问题的研究,常难以获得理想的挖掘效果。梳理数据挖掘的操作流程,归纳总结数据挖掘的关键点,借助个案解析数据挖掘中常见的技术问题及数据挖掘技术... 目前,数据挖掘技术在信用评分领域的应用已较成熟,但因缺乏对数据挖掘实际操作技术及其问题的研究,常难以获得理想的挖掘效果。梳理数据挖掘的操作流程,归纳总结数据挖掘的关键点,借助个案解析数据挖掘中常见的技术问题及数据挖掘技术的局限性,以期为利用数据挖掘技术进行信用评分提供技术支持。 展开更多

关键词 信用风险 信用信息 信用评分模型 数据挖掘

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信用评分——网络信用决策流程的关键环节 被引量：2

17

作者 鲁瑾 《经济与管理》 2003年第4期56-57,共2页

随着网络的发展 ,为提高网上交易效率 ,西方企业逐渐意识到网上信用评分对网络信用决策的关键作用并积极采纳和使用各类信用评分模型 ,以期同网上商业发展速度要求相匹配。对此我国企业应有所借鉴 ,以便在信用经济和网络经济中立稳脚跟。

关键词 信用评分 网络信用决策流程 信用评分模型

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基于改进线性辨别分析的信用评分方法研究 被引量：2

18

作者 徐海洋 黄海潮 +2 位作者 张辰 李鸿 杨春晨 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2020年第S01期95-97,共3页

针对线性辨别分析(linear discriminant analysis,LDA)在处理信用评分问题中存在着准确率不高的缺陷,对原有的LDA方法进行了改进,新增了错分距离标量和正分距离标量,并在此基础上构建了多目标信用评分模型,该模型以错分距离之和最小和... 针对线性辨别分析(linear discriminant analysis,LDA)在处理信用评分问题中存在着准确率不高的缺陷,对原有的LDA方法进行了改进,新增了错分距离标量和正分距离标量,并在此基础上构建了多目标信用评分模型,该模型以错分距离之和最小和正分距离之和最大为优化目标;然后提出了对应的基于子代择优的协同进化多目标微粒群算法;最后应用现实世界中的数据集,将该方法与逻辑回归、神经网络、序列最小优化和决策树等分类算法进行了对比,实验结果表明该方法具有分类准确率高、易于理解和实现的特点。 展开更多

关键词 信用评分模型 线性辨别分析 多目标微粒群算法

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个人通用信用评分领域中客户分组的国际经验与方法 被引量：2

19

作者 张亚京 杨亮 《征信》 北大核心 2021年第4期70-73,共4页

客户分组(Segmentation)是个人通用信用评分建模过程中的重要环节,是指根据客群的行为差异将全部借款人划分为多个子客群,进而分别针对不同子客群进行信用评分模型的开发,相较于使用全样本构建的单一信用评分模型,良好的客户分组往往可... 客户分组(Segmentation)是个人通用信用评分建模过程中的重要环节,是指根据客群的行为差异将全部借款人划分为多个子客群,进而分别针对不同子客群进行信用评分模型的开发,相较于使用全样本构建的单一信用评分模型,良好的客户分组往往可以提升违约风险识别的准确率。美国三大个人征信机构益博睿(Experian)、艾克飞(Equifax)和环联(TransUnion)采用了费埃哲(FICO)和华帝评分(VantageScore)两种信用评分方法,通过跟踪费埃哲、华帝评分在个人信用评分领域中所使用的客户分组方法及其进展,为我国个人通用信用评分模型的开发提供经验借鉴。 展开更多

关键词 客户分组 个人通用信用评分 信用评分模型

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个人信用评分将进入实际应用阶段

20

《中国注册会计师》 北大核心 2010年第3期96-96,共1页

中国人民银行副行长朱民2月24日表示，中国人民银行征信中心经过3年多努力，现已基本完成个人通用信用评分模型的研发工作。目前，个人通用信用评分已在部分商业银行进行验证，并有望在今年内结束（验证），进入到实际应用阶段。

关键词 个人信用评分 应用 中国人民银行 信用评分模型 研发工作 商业银行 通用 验证

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