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信用评分人工智能算法公平性检讨与规制
1
作者 何颖 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第3期47-55,154,155,共11页
人工智能算法应用于个人信用评分行业,极大降低了消费信贷等活动中人为因素的影响,提高了放贷效率。但是人工智能算法的诸多固有缺陷,包括基础数据质量缺陷、算法内嵌歧视性变量、机器学习的不确定性等,加之运用过程中的算法滥用,极易... 人工智能算法应用于个人信用评分行业,极大降低了消费信贷等活动中人为因素的影响,提高了放贷效率。但是人工智能算法的诸多固有缺陷,包括基础数据质量缺陷、算法内嵌歧视性变量、机器学习的不确定性等,加之运用过程中的算法滥用,极易破坏金融公平,使所谓技术中立只是为信用评估提供了“客观的表象”。人工智能算法主导下的信用评分系统中,数据与算法担负起交易主体关系建构与秩序塑造的基本功能,而传统信用立法已严重滞后于对金融公平的现实需求。人工智能信用评分系统对个人获得公平信贷机会等基本权益影响巨大,并左右着金融资源的合理公平分配。信用立法中应增加数据和算法公平性规则,包括强调信用数据相关性和代表性要求等数据质量规则,增加金融消费者等弱势群体对算法的知情权、拒绝权等。 展开更多
关键词 人工智能算法 信用评分 金融公平 金融消费者
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数据挖掘模型在小企业主信用评分领域的应用 被引量:23
2
作者 王磊 范超 解明明 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第10期89-98,共10页
国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题。本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉... 国际经验表明,信用评分技术可较好地解决小企业贷款高成本、高风险及信息不对称难题。本文广泛选取了可适用于小企业主信用评分领域的12种数据挖掘模型(包括本文的改进模型门限Logistic),并以3个银行微观客户数据集为案例,通过10折交叉验证和预期分类错误成本的方式,检验了这些模型的综合信用评分能力。分析结果及稳健性检验表明,本文改进的门限Logistic模型在模型预测能力及预期错误分类成本等多方面表现优秀;而基于决策树的组合方法也表现良好。本研究对国内商业银行建立合适的小企业主贷款信用评分模型具有参考意义,也有助于推动银行微观金融统计,完善金融统计工作。 展开更多
关键词 数据挖掘 门限Logistic 小企业主 信用评分
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个人信用评分模型的发展及优化算法分析 被引量:15
3
作者 姜明辉 许佩 +1 位作者 任潇 车凯 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期40-45,共6页
为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性... 为有效识别与计量个人信用风险,规避金融危机对商业银行的不利影响,保持我国信贷和金融市场的正常运转,对个人信用评分的主要模型及其发展进行了归纳,阐明个人信用评分研究中仍存在信用样本的有效性及完整性问题、信用指标体系的合理性问题以及模型的选择及适用性问题.鉴于此,基于相关性分析实现异常样本的预警,基于蒙特卡洛算法对样本进行补足;结合统计学模型及人工智能模型,采用步长遍历算法对指标体系进行优化及显著性加权;以精确度、稳健性、第1误判率、第2误判率及差异性作为选择指标,实现评分模型的选择与输出.分析表明:通过上述优化算法,将解决个人信用评分中存在的问题,提高商业银行的风险控制能力. 展开更多
关键词 风险控制 个人信用 信用评分模型 优化算法
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基于判别分析的个人信用评分模型研究与实证分析 被引量:16
4
作者 张成虎 李育林 吴鸣 《大连理工大学学报(社会科学版)》 CSSCI 2009年第1期6-10,共5页
在国际上,个人信用评分是个人信贷风险防范的重要环节,而目前我国还没有制订出一套规范的个人信用评分指标体系和方法。文章利用真实的个人消费信贷数据,选择合适的字段作为指标变量并进行赋值,对假设条件的检验分析后,建立了个人信用... 在国际上,个人信用评分是个人信贷风险防范的重要环节,而目前我国还没有制订出一套规范的个人信用评分指标体系和方法。文章利用真实的个人消费信贷数据,选择合适的字段作为指标变量并进行赋值,对假设条件的检验分析后,建立了个人信用评分的多元线性判别模型并进行了检验。实证研究表明:该模型具有较好的稳健性,且具有一定的判别预测能力,但仅用训练集计算的分类正确率还不能真正地反映模型的预测能力。 展开更多
关键词 个人信用评分 判别分析 评分方法 个人消费信贷风险
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基于优化CBR的个人信用评分研究 被引量:9
5
作者 姜明辉 许佩 +1 位作者 韩旖桐 覃志 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2014年第12期148-156,共9页
从样本偏差和信用样本动态变化问题出发,以CBR(案例推理)方法建立个人信用评分模型。研究发现,基于CBR的个人信用评分模型在案例检索环节假设特征集中各特征变量具有相同权重,与个人信用评分实际不符;在案例修正环节假设相似案例权重相... 从样本偏差和信用样本动态变化问题出发,以CBR(案例推理)方法建立个人信用评分模型。研究发现,基于CBR的个人信用评分模型在案例检索环节假设特征集中各特征变量具有相同权重,与个人信用评分实际不符;在案例修正环节假设相似案例权重相等,导致已有数据信息无法得到充分利用。针对这些局限性,本文设计了基于Logistic回归-BP神经网络的权重调整算法,结合BP神经网络的高精度及Logistic回归的稳定性计算个人信用评分各特征变量的权重,对案例检索进行优化;设计基于距离的投票算法计算各相似案例的权重,对案例修正进行优化。实证实验证明基于优化CBR的个人信用评分模型精确性和解释性均有所提高,错分率降低,能够输出各指标的重要性,有效的利用已有数据信息,更加适用于个人信用评分。 展开更多
关键词 信用评分 案例检索 案例修正
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基于反向传播算法神经网络的信用评分系统预测力研究 被引量:4
6
作者 朱晓明 程建 +1 位作者 刘治国 钟经樊 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1405-1409,共5页
为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输... 为了提高信用评分系统的预测准确性和稳定性,建立了基于反向传播(BP)算法神经网络的信用评分系统,并提出信用评分系统预测力和预测稳定性验证的新方法.结合信用评分问题的实际特点建立了模型并确定了参数,然后采用一种正向选入法确定输入变量,进行模型训练,并通过引入接收器操作特征曲线的分析理论、曲线面积(AUC)值及信息理论等评价方式,对所构造的神经网络信用评分系统预测力进行评价,最后利用自抽样法构造出多个验证样本来评估信用评分系统的稳定性.与传统的逻辑信用评分系统的比较结果表明,BP神经网络信用评分系统具有更高的预测准确性和稳定性,其AUC值平均提高0.036 7,AUC值的标准误差平均降低0.005. 展开更多
关键词 神经网络 反向传播算法 信用评分 曲线面积值
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个人信用评分关键技术研究的新进展 被引量:22
7
作者 向晖 杨胜刚 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2011年第4期20-24,共5页
从系统论的角度总结了个人信用评分发展的前沿问题,从数据预处理、指标体系筛选、以及模型设计三个方面对个人信用评分关键技术的最新研究成果进行了细致分类和综合比较,从而指出个人信用评分研究中存在的难点以及未来发展方向。
关键词 信用评分 数据预处理 指标体系选择 模型设计
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信用评分模型综述 被引量:19
8
作者 朱晓明 刘治国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第2期103-105,共3页
本文对信用评分领域大量的模型和方法以及相关文献做了细致的分类和综合比较,这些模型包括多元判别分析模型、数学规划法、Logistic回归分析和神经网络模型等。
关键词 信用评分 判别分析 LOGISTIC回归 神经网络
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正交支持向量机及其在信用评分中的应用 被引量:16
9
作者 韩璐 韩立岩 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第2期128-136,共9页
虽然目前在实践中最常用的信用评分方法是逻辑回归,但研究的结果表明支持向量机在信用评分建模中是更为有效的方法。然而逻辑回归和支持向量机方法在高维数据分类问题上都面临着维度灾难的问题。正是基于以上原因,笔者提出了正交支持向... 虽然目前在实践中最常用的信用评分方法是逻辑回归,但研究的结果表明支持向量机在信用评分建模中是更为有效的方法。然而逻辑回归和支持向量机方法在高维数据分类问题上都面临着维度灾难的问题。正是基于以上原因,笔者提出了正交支持向量机的方法,并与目前常用的特征提取方法——主成分分析,逐步回归等在German信用卡数据集上进行了对比实验,交叉实验的结果表明正交支持向量机不论是在评分效果上还是评分效率上都有更好的表现。 展开更多
关键词 正交支持向量机 维度灾难 逻辑回归 信用评分
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信用评分的统计模型方法述评 被引量:4
10
作者 杨力 宋利 侯峰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第13期141-142,共2页
关键词 信用评分 模型方法 述评 统计 决策系统 判断系统 评分原则 授信人 主观 专家
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美国个人信用评分体系研究及启示 被引量:18
11
作者 白云峰 毕强 《现代管理科学》 CSSCI 2010年第12期31-32,38,共3页
个人信用评分是信用信息服务的重要手段,文章从研究美国个人信用评分的发展历程入手,以FICO评分体系为例,系统分析了美国信用评分建设成果及经验,为我国开展相关研究及实践提供了有益参考。
关键词 美国 信用评分 启示
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基于数据挖掘聚类技术的信用评分评级 被引量:9
12
作者 左子叶 朱扬勇 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2004年第4期1-3,101,共4页
本文提出了一个基于数据挖掘聚类技术的信用评分评级方法。该方法使用数据挖掘的聚类算法 ,对传统信用评分模型进行了改进 ,本文给出了方法的理论证明 ,并在一个信用卡分析系统DMCA中实现了该方法 ,进行了详细的数据测试。理论证明及实... 本文提出了一个基于数据挖掘聚类技术的信用评分评级方法。该方法使用数据挖掘的聚类算法 ,对传统信用评分模型进行了改进 ,本文给出了方法的理论证明 ,并在一个信用卡分析系统DMCA中实现了该方法 ,进行了详细的数据测试。理论证明及实验结果都表明 ,聚类技术在传统信用评分模型的DM/MTM ,分界值 ,均方差 。 展开更多
关键词 信用评分 信用评级 数据挖掘 聚类 DM/MIM 信用卡分析系统
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美国信用评分与小企业贷款研究 被引量:8
13
作者 陈冬 唐建新 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2007年第6期884-889,共6页
迄今关于我国中小企业融资难的治理对策研究大多集中于金融组织和金融市场的创新,鲜有涉及融资工具尤其是贷款技术创新方面探讨。研究美国小企业信用评分(SBCS)对小企业贷款的影响,对改善我国中小企业贷款有借鉴意义。小企业信用评分从... 迄今关于我国中小企业融资难的治理对策研究大多集中于金融组织和金融市场的创新,鲜有涉及融资工具尤其是贷款技术创新方面探讨。研究美国小企业信用评分(SBCS)对小企业贷款的影响,对改善我国中小企业贷款有借鉴意义。小企业信用评分从第三方获取小企业及企业主信用信息,利用模型预测贷款风险、作出贷款决策。相关实证研究表明,小企业信用评分可显著提高小规模贷款的可得性,究其原因在于小企业信用评分的机理能有效降低信息不对称,实现分离均衡。 展开更多
关键词 信用评分 信贷配给 小企业贷款
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信用评分模型中稀有事件特殊采样处理方法探讨 被引量:4
14
作者 张景肖 魏秋萍 张波 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第11期15-19,共5页
信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并... 信用评分模型的建模样本是由坏客户这一稀有事件和好客户这一大众事件组成的不平衡数据,故从模型残差的方差这一角度刻画稀有事件识别的难度,借鉴机器学习领域处理不平衡数据的方法,对建模样本中的稀有事件做特殊采样处理然后再建模,并证明对建模样本做特殊采样处理后必须用经验公式校正样本偏差。实证分析表明这是提高信用评分模型准确性的有效方法。 展开更多
关键词 信用评分模型 稀有事件 不平衡数据 特殊采样
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基于RS-SVR的企业信用评分模型 被引量:3
15
作者 陈云 杨晓雪 石松 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第11期3378-3382,共5页
针对运用信用评分模型提升银行决策能力进行了研究。将支持向量回归模型应用于企业信用评分问题,并提出基于随机子集的支持向量回归集成模型。首先使用随机子集抽样模型获得大量训练数据集,然后使用不同的训练集子集获得差异化支持向量... 针对运用信用评分模型提升银行决策能力进行了研究。将支持向量回归模型应用于企业信用评分问题,并提出基于随机子集的支持向量回归集成模型。首先使用随机子集抽样模型获得大量训练数据集,然后使用不同的训练集子集获得差异化支持向量回归模型,最后使用简单平均方法整合不同模型的预测结果。基于企业信用评分数据的实验结果证明了支持向量回归模型的有效性。 展开更多
关键词 信用评分 随机子集 支持向量回归
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基于核函数法进行拒绝推断的信用评分模型 被引量:3
16
作者 魏秋萍 张景肖 张波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第12期4-8,共5页
文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是... 文章分三种情形说明了信用评分模型的开发和应用存在样本偏差,需要使用拒绝推断来校正样本偏差,并提出了核函数推断法来做拒绝推断。在此基础上文章还做了相应的实证分析,获得了比较理想的结果。根据文章的研究,人行征信这类外部数据是拒绝推断最有效的方法,如果此类数据缺乏,则核函数推断法是一种有效的拒绝推断方法。 展开更多
关键词 信用评分模型 拒绝推断 核函数推断 优比
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基于神经网络的个人信用评分模型研究 被引量:8
17
作者 张成虎 李育林 《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2008年第6期87-93,共7页
在国际上,个人信用评分是个人信贷风险防范的重要环节,而中国目前还没有制定出一套规范的个人信用评分指标体系和方法。本研究利用真实的个人消费信贷数据,选择适合的字段作为指标变量并进行归一化处理,结合个人信用评分的特点,选择BP... 在国际上,个人信用评分是个人信贷风险防范的重要环节,而中国目前还没有制定出一套规范的个人信用评分指标体系和方法。本研究利用真实的个人消费信贷数据,选择适合的字段作为指标变量并进行归一化处理,结合个人信用评分的特点,选择BP神经网络算法建立了个人信用评分模型。实证研究表明:该模型预测精确度较高,具有较强的判别预测能力,但稳健性却不是很理想;适用于样本分布不断变化或数据结构不太清楚的情况,但却存在过度拟合的问题。 展开更多
关键词 个人信用评分 神经网络 评分方法 SAS
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基于风险环境的企业多层交叉信用评分模型与应用 被引量:7
18
作者 庞素琳 何毅舟 +1 位作者 汪寿阳 蒋海 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第10期57-69,共13页
研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不... 研究基于风险环境的企多层交叉信用评分模型与信用评级方法,解决同一地区具有多个地域、多个行业和多个企业的企业、行业和地域等具有二级或以上层级结构的企业、行业和地域信用评级问题.定义了地域信用形象,针对同一地域同一行业、不同地域同一行业、同一地域不同行业和不同地域不同行业等4种不同的企业层级结构,分别建立了企业信用评分模型、行业信用评分模型和地域信用评分模型,用以对企业、行业和地域进行信用评级.以某一地区某一行业的集团公司进行项目贷款申请为例,假定该公司同时在"好"、"中"和"差"3个不同的经济发展区域分别建立3个子公司,并分别计算了该公司及其3个子公司在不同地域信用环境影响下的信用评分值,然后综合计算了在不同地域同一行业下的具有多层级结构的公司多级信用评分值,给出公司相应的信用评级结果和银行相应的信贷策略.最后还给出了集团公司具有贷款申请资格的数值条件.该方法对集团公司的信用评级方法以及银行对集团公司的信贷策略及相应决策具有科学参考依据. 展开更多
关键词 企业信用评级 多层交叉信用评分模型 地域信用评级 行业信用评级 银行信贷策略
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信用评分模型在中小企业信贷评估中的应用 被引量:6
19
作者 钱水土 黄震宇 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第2期57-61,共5页
融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中... 融资难问题已成为制约我国中小企业发展的主要障碍。长期以来我国银行业的主体———国有商业银行在中小企业贷款中难有作为 ,造成这种现象的重要原因是由于对中小企业的贷款风险大、成本高。近年来发达国家银行业开始在中小企业信贷中引入信用评分模型 ,本文将对其在我国中小企业信贷中的应用进行初步探讨。 展开更多
关键词 信用评分模型 中小企业 信贷评估 中国 融资渠道 银行信贷 国有商业银行
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信用评分模型比较综述——基于传统方法与数据挖掘的对比 被引量:9
20
作者 何珊 刘振东 马小林 《征信》 北大核心 2019年第2期57-61,共5页
信用评分是银行等金融机构评估贷款申请人、决定是否为贷款人放款的重要依据。欧美国家的保险公司使用评分系统来评估新的投保人和潜在客户可能给保险公司带来的风险。信用评分系统为潜在的贷款申请人设定评分模型。评分模型的优点是能... 信用评分是银行等金融机构评估贷款申请人、决定是否为贷款人放款的重要依据。欧美国家的保险公司使用评分系统来评估新的投保人和潜在客户可能给保险公司带来的风险。信用评分系统为潜在的贷款申请人设定评分模型。评分模型的优点是能够以最少的人力快速处理大量的信用申请,从而减少运营成本,并且可以有效替代没有经验的信贷工作人员,从而有助于控制坏账损失。采用判别分析、逻辑回归等传统信用评分模型和人工智能方法探讨信用评分模型的性能,使用真实数据集的实验,结果表明,分类回归树和神经网络在预测精度和第二类错误方面优于传统的信用评分模型。 展开更多
关键词 信用评分 数据挖掘 决策树 神经网络
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