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造纸行业客户信用评估模型构建与差异化风险管理研究
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作者 魏文光 宋晓华 +4 位作者 黄鹏 万兵 缪艳芬 聂振华 侯建美 《中华纸业》 2025年第3期8-16,共9页
研究造纸行业客户信用评估,针对客户多元化带来的信用管理难题,提出基于产业大脑的大数据分析和机器学习的信用评估模型。综述了国内外研究现状,指出传统方法的局限性,并强调新技术在提升评估准确性和效率方面的潜力;阐述了模型构建过程... 研究造纸行业客户信用评估,针对客户多元化带来的信用管理难题,提出基于产业大脑的大数据分析和机器学习的信用评估模型。综述了国内外研究现状,指出传统方法的局限性,并强调新技术在提升评估准确性和效率方面的潜力;阐述了模型构建过程,包括原则、目标、评估体系建立、评估值计算及总得分确定。评估体系借鉴国内外经验,兼顾财务与非财务指标,设计多维度指标体系,并解释各指标含义及计算方法。模型构建后,探讨了基于信用评分的差异化风险管理策略,如信用等级划分、差异化账期政策、信用额度计算及风险管理策略,以提升信用风险管理和运营效率。展望大数据和人工智能在信用评估智能化、自动化中的重要作用,为造纸及其他行业提供参考。 展开更多
关键词 机器学习 信用评估 差异化风险管理 客户信用
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一种基于特征增强的联邦学习信用评估算法
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作者 陈虹 陈志雨 《长春工业大学学报》 2025年第2期155-162,共8页
提出了一种基于特征增强的联邦学习算法(FedFAC),旨在解决类别极度不平衡的信用评估分类问题。首先采用深度神经网络模型作为联邦学习训练的全局模型,然后通过FedFAC算法对数据进行特征增强,并进行分布式训练。为了全面考察正负类样本... 提出了一种基于特征增强的联邦学习算法(FedFAC),旨在解决类别极度不平衡的信用评估分类问题。首先采用深度神经网络模型作为联邦学习训练的全局模型,然后通过FedFAC算法对数据进行特征增强,并进行分布式训练。为了全面考察正负类样本的识别效果,文中选择了多个评价指标,在三个公共数据集上,将FedFAC与FedAvg、FedBN、FedProx等算法进行了对比分析。实验证明,FedFAC算法在信用评估预测任务中取得了良好效果。 展开更多
关键词 信用评估 不均衡问题 联邦学习 深度神经网络 特征增强
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租赁平台第三方信用评估机制引入策略研究
3
作者 刘洋 潘宏 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期197-203,共7页
本文针对租赁平台是否应该引入第三方信用评估机制开展研究。考虑有钱支付押金的消费者比例、自身高信用的消费者比例以及信用评估准确率等因素,构建不引入和引入第三方信用评估机制两种策略下租赁平台利润模型。通过模型求解,分别确定... 本文针对租赁平台是否应该引入第三方信用评估机制开展研究。考虑有钱支付押金的消费者比例、自身高信用的消费者比例以及信用评估准确率等因素,构建不引入和引入第三方信用评估机制两种策略下租赁平台利润模型。通过模型求解,分别确定了两种策略下最优租赁价格和租赁平台的最优利润。通过数值仿真方法对两种策略下租赁平台最优利润进行比较分析。研究发现:当有钱支付押金的消费者比例较小且自身高信用的消费者比例较大时,平台应该引入第三方信用评估机制,且信用评估准确率越高,平台引入第三方信用评估机制越有利;当有钱支付押金的消费者比例较大时,平台不应该引入第三方信用评估机制。此外,本文进一步研究了两种策略下社会福利的变化。所得到的研究结果对租赁平台第三方信用评估机制的引入策略具有一定的指导价值。 展开更多
关键词 租赁平台 第三方信用评估机制 策略分析 数值仿真
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科技金融的创新——韩国技术信用评估机构实践
4
作者 刘新海 安光勇 《征信》 北大核心 2024年第10期43-53,共11页
韩国的技术信用评估体系在支持科技企业融资和推动科技金融发展方面取得了显著成效。科技创新离不开金融支持。韩国的科技金融体系于2014年推出,旨在通过技术信用评估帮助具有技术能力但缺乏抵押物的企业获得融资支持。韩国技术信用评... 韩国的技术信用评估体系在支持科技企业融资和推动科技金融发展方面取得了显著成效。科技创新离不开金融支持。韩国的科技金融体系于2014年推出,旨在通过技术信用评估帮助具有技术能力但缺乏抵押物的企业获得融资支持。韩国技术信用评估的推出支持了中小企业的创新,减少了金融风险,推动了科技产业的发展。韩国的技术信用评估体系由多个参与方组成,包括科技型企业、金融机构、韩国信用信息院和技术信用评级机构,在过去十年中显著增长,解决了科技企业的融资困难,改善了银行的信贷实践;实施过程中存在评估过程缺乏公正性、技术信用评估适用范围模糊以及评估质量与成本控制的矛盾等问题。为了强化信用评估体系,韩国政府提出了一系列改进措施。这些措施包括:明确优惠利率,提高信用贷款比例,增强信用评估的独立性,以及强化评估后检查监管。这些措施旨在提高评估的公正性、科学性和质量以确保科技金融的可持续发展。韩国的技术信用评估体系对中国的科技金融发展具有重要的借鉴意义,中国可以进一步完善技术信用评估体系,推动科技金融的发展,助力实现科技强国的目标。 展开更多
关键词 技术信用评估 科技金融 中小微企业融资 企业信用评级 创新创业
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个人信用评估的Logistic-RBF组合模型 被引量:16
5
作者 姜明辉 谢行恒 +1 位作者 王树林 温潇 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1128-1130,共3页
针对个人信用评估中单一模型存在的不足,提出了利用组合预测模型进行个人信用评估的方法.基于不同单一模型在个人信用评估中所体现的优势,选择具有代表性的Logistic回归和径向基函数神经网络方法,建立了2种单一评估模型,在此基础上构建... 针对个人信用评估中单一模型存在的不足,提出了利用组合预测模型进行个人信用评估的方法.基于不同单一模型在个人信用评估中所体现的优势,选择具有代表性的Logistic回归和径向基函数神经网络方法,建立了2种单一评估模型,在此基础上构建了基于二者的组合模型.利用某商业银行的数据进行2类模式的分类,应用结果表明,组合模型有效地提高了预测的精确性和模型的稳健性,对于商业银行控制消费信贷风险具有更好的适用性. 展开更多
关键词 LOGISTIC回归 神经网络 组合预测 个人信用评估
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农户信用评估系统的设计与运用研究 被引量:25
6
作者 温涛 冉光和 +1 位作者 王煜宇 熊德平 《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期82-87,共6页
农户信用评估的研究对推动农村消费信用的发展,促进农村经济良好运行十分重要。本文在构造农户信用评估的指标体系的基础上,提出了农户信用评估神经网络模型的算法,利用实际搜集到的农户资料进一步建立了农户信用评估模型,继而构造了农... 农户信用评估的研究对推动农村消费信用的发展,促进农村经济良好运行十分重要。本文在构造农户信用评估的指标体系的基础上,提出了农户信用评估神经网络模型的算法,利用实际搜集到的农户资料进一步建立了农户信用评估模型,继而构造了农户信用评估系统,并举例说明了该系统的实际运用,以期能为农村经济发展中的农户信用评价及相关研究提供一丝基础性启发。 展开更多
关键词 运筹学 农户信用评估 神经网络模型 系统设计
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中国上市公司信用风险管理实证研究——EDF模型在信用评估中的应用 被引量:41
7
作者 杨星 张义强 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第1期43-47,共5页
对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信... 对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信用风险管理方法的分析框架,利用我国上市公司1997-2001股票价格波动的时间序列和截面数据,对中国上市公司的违约频率进行了实证分析。研究结果表明:(1)上市公司的股票价格波动与该公司的预期违约频率显著相关,且呈负相关关系;(2)上市公司的预期违约频率与该公司的信用资质变化吻合,并载有公司未来前景的情报性信号。 展开更多
关键词 中国 上市公司 信用风险管理 实证研究 EDF模型 信用评估
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基于决策树的农户小额贷款信用评估模型研究 被引量:18
8
作者 蔡丽艳 冯宪彬 丁蕊 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2011年第2期1215-1217,共3页
分析了当前农村信用社对农户进行小额贷款时信用评估的现状及存在的问题,结合农户贷款的特点,构建了基于决策树算法的农户小额贷款信用评估模型,并对信用评估模型进行了实证,表明模型具有较好的预测效果,从而提高了农村信用社农户小额... 分析了当前农村信用社对农户进行小额贷款时信用评估的现状及存在的问题,结合农户贷款的特点,构建了基于决策树算法的农户小额贷款信用评估模型,并对信用评估模型进行了实证,表明模型具有较好的预测效果,从而提高了农村信用社农户小额贷款业务的信用风险管理水平。 展开更多
关键词 决策树 C4.5算法 信用评估
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基于迁移学习的客户信用评估模型研究 被引量:7
9
作者 朱兵 贺昌政 李慧媛 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2015年第2期201-207,共7页
客户信用评估是银行等金融企业日常经营活动中的重要组成部分。一般违约样本在客户总体中只占少数,而能按时还款客户样本占多数,这就是客户信用评估中常见的类别不平衡问题。目前,用于客户信用评估的方法尚不能有效解决少数类样本稀缺... 客户信用评估是银行等金融企业日常经营活动中的重要组成部分。一般违约样本在客户总体中只占少数,而能按时还款客户样本占多数,这就是客户信用评估中常见的类别不平衡问题。目前,用于客户信用评估的方法尚不能有效解决少数类样本稀缺带来的类别不平衡。本研究引入迁移学习技术整合系统内外部信息,以解决少数类样本稀缺带来的类别不平衡问题。为了提高对来自系统外部少数类样本信息的使用效率,构建了一种新的迁移学习模型:以基于集成技术的迁移装袋模型为基础,使用两阶段抽样和数据分组处理技术分别对其基模型生成和集成策略进行改进。运用重庆某商业银行信用卡客户数据进行的实证研究结果表明:与目前客户信用评估的常用方法相比,新模型能更好地处理绝对稀缺条件下类别不平衡对客户信用评估的影响,特别对占少数的违约客户有更好的预测精度。 展开更多
关键词 客户信用评估 类别不平衡 迁移学习 数据分组处理技术
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企业信用评估指标体系及信用评估模型研究 被引量:6
10
作者 朱菁婕 吴怀岗 《南京师范大学学报(工程技术版)》 CAS 2020年第3期81-86,共6页
针对企业的信用评估,基于已有研究,引入企业财务指标和非财务指标,使用机器学习分类方法构建信用评估模型,并对几种方法的分类准确率进行了比较分析.实验结果表明,该信用评估指标体系可行,随机森林方法在该指标体系上的分类效果最好.同... 针对企业的信用评估,基于已有研究,引入企业财务指标和非财务指标,使用机器学习分类方法构建信用评估模型,并对几种方法的分类准确率进行了比较分析.实验结果表明,该信用评估指标体系可行,随机森林方法在该指标体系上的分类效果最好.同时,优化了分类效果较差的多层感知器,提升了分类准确率. 展开更多
关键词 企业信用评估 信用指标体系 信用评估模型
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“BED”信用评估方法 被引量:6
11
作者 赵振全 周佰成 赵云立 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2003年第11期154-160,共7页
本文根据中国工业企业的实际情况创新性地给出了新的信用评估体系(简称BED评估体系),该评估体系为10个等级64种评级结果,在定性分析方面与国际上的十等级制度接轨,同时具备在同一等级下的风险特征刻画;在定量分析方面又为企业的信用积... 本文根据中国工业企业的实际情况创新性地给出了新的信用评估体系(简称BED评估体系),该评估体系为10个等级64种评级结果,在定性分析方面与国际上的十等级制度接轨,同时具备在同一等级下的风险特征刻画;在定量分析方面又为企业的信用积分做了定量描述。该评估体系中的指标选择上我们根据中国特色进行了取舍,各个指标的权重采用层次分析法来确定。 展开更多
关键词 信用评估 指标体系 层次分析法 BED评估体系 工业企业
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应用模糊Hamming网络进行企业客户信用评估 被引量:4
12
作者 田志友 王云峰 +1 位作者 韩彦芳 吴晓丹 《河北工业大学学报》 CAS 2002年第1期43-48,共6页
根据资信评估理论,结合我国企业实际,设计企业客户信用评估的指标体系,提出 用模糊Hamming网络进行客户信用等级评定.实证结果表明:与传统方法(BP网络、模 糊C一均值算法)相比,前者具有学习速度快,结果稳定,特别适... 根据资信评估理论,结合我国企业实际,设计企业客户信用评估的指标体系,提出 用模糊Hamming网络进行客户信用等级评定.实证结果表明:与传统方法(BP网络、模 糊C一均值算法)相比,前者具有学习速度快,结果稳定,特别适合于具有模糊性概念的 信用评估问题. 展开更多
关键词 指标体系 信用评估 神经网络 模糊Hamming网络
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与k均值混合的支持向量机的个人信用评估 被引量:8
13
作者 高尚 刘夫成 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S2期169-173,共5页
针对当前传统个人信用评价中的问题,提出一种将k-mean聚类方法和支持向量机回归模型结合起来的个人信用评估的新方法。该方法先将信用数据大致聚为k类,统计每一类的信用度,然后利用支持向量机进行回归。研究结果表明:与简单聚类方法和... 针对当前传统个人信用评价中的问题,提出一种将k-mean聚类方法和支持向量机回归模型结合起来的个人信用评估的新方法。该方法先将信用数据大致聚为k类,统计每一类的信用度,然后利用支持向量机进行回归。研究结果表明:与简单聚类方法和支持向量机分类方法比较,该方法有效地提高了整个模型的训练精度和测试精度。 展开更多
关键词 个人信用评估 K均值 支持向量机
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基于5Cs信用评估模板的应收账款管理模式研究 被引量:10
14
作者 吴亮 熊钰峰 《会计之友》 北大核心 2011年第10期34-37,共4页
文章通过国际流行的应收账款管理的5Cs信用评估分析法,以某化工企业为案例,分析制造企业应收账款管理过程中的问题和对策,为企业的决策提供参考。
关键词 信用评估 5Cs 应收账款 管理对策
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基于遗传算法的多分类器融合模型在信用评估中的应用 被引量:7
15
作者 叶强 张洁 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1504-1505,1536,共3页
为探讨基于遗传算法的多分类器融合模型,并基于多分类器融合技术,建立新的客户信用分类模型,该模型通过使用分类融合器,将多个单分类器得到的客户信用评估结果进行合并,从而综合不同分类器的局部优势,提高分类性能.采用线性分类融合器,... 为探讨基于遗传算法的多分类器融合模型,并基于多分类器融合技术,建立新的客户信用分类模型,该模型通过使用分类融合器,将多个单分类器得到的客户信用评估结果进行合并,从而综合不同分类器的局部优势,提高分类性能.采用线性分类融合器,并通过遗传算法对分类融合器进行优化.实验表明,该方法在客户信用评估中的效果明显优于传统的运用单个分类器的方法. 展开更多
关键词 多分类器融合模型 遗传算法 信用评估
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基于支持向量机的个人信用评估模型研究 被引量:4
16
作者 吴冲 王萤 郭英见 《运筹与管理》 CSCD 2008年第4期96-99,105,共5页
随着我国经济的快速发展,个人信贷业务扩大,给银行带来收益的同时必然存在风险,针对传统个人信用评估方法的不足,鉴于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,本文将这种方法应用到信用评估中,利用支持向量机的方法对个人信用进行实... 随着我国经济的快速发展,个人信贷业务扩大,给银行带来收益的同时必然存在风险,针对传统个人信用评估方法的不足,鉴于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,本文将这种方法应用到信用评估中,利用支持向量机的方法对个人信用进行实证评估,并与K最近邻模型方法进行比较,得出了该方法的可行性和优越性,为银行建立一套完善的评估体系提供依据。 展开更多
关键词 管理科学 信用风险 支持向量机 个人信用评估
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小微企业信用评估的数据挖掘方法综述 被引量:5
17
作者 高俊光 刘旭 朱辰辰 《金融理论与实践》 北大核心 2015年第10期98-101,共4页
小微企业信贷信息不对称问题突出,且信用成本高,因信用评估困难而引致的融资困境严重妨碍了小微企业发展,建构稳健的信用风险管理系统已成为当务之急。针对小微企业信用评估模型建构、类别不均对问题分类,以及多分类器集成等热点议题的... 小微企业信贷信息不对称问题突出,且信用成本高,因信用评估困难而引致的融资困境严重妨碍了小微企业发展,建构稳健的信用风险管理系统已成为当务之急。针对小微企业信用评估模型建构、类别不均对问题分类,以及多分类器集成等热点议题的研究进行综述。研究结果将对这些领域的理论前沿议题做出相关具体贡献。 展开更多
关键词 大数据 小微企业 信用评估 数据挖掘 集成多分类器
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基于二元选择分位数回归的上市公司信用评估 被引量:2
18
作者 蒋翠侠 黄韵华 +1 位作者 许启发 虞克明 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期998-1003,共6页
二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数... 二元选择分位数回归是二元选择均值回归在分位数框架下的推广,能够更好地揭示解释变量对响应变量在不同分位点处的异质影响,从而可以更加准确地描述与预测二元选择行为。文章基于二元选择分位数回归建立了上市公司信用评估方法,通过数值模拟和实证研究,对二元选择分位数回归与二元选择均值回归的信用评估能力进行了比较。研究结果表明,无论样本内还是样本外,二元选择分位数回归均能够更加准确地评估上市公司的信用状况。 展开更多
关键词 信用评估 分位数回归 二元选择 受试者工作特征曲线
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概率神经网络在农户信用评估中的应用 被引量:5
19
作者 刘畅 方靓 +1 位作者 晏江 熊学萍 《武汉金融》 北大核心 2009年第11期45-47,共3页
科学的信用风险评价与管理对提高金融机构的信贷资产质量有着非常重要的意义。在当前农村征信制度逐步深入的背景下,本文首次采用概率神经网络(PNN)方法,利用湖北调查数据,对问卷信息反映的农户信用状况进行拟合和预测,并取得了较好的效... 科学的信用风险评价与管理对提高金融机构的信贷资产质量有着非常重要的意义。在当前农村征信制度逐步深入的背景下,本文首次采用概率神经网络(PNN)方法,利用湖北调查数据,对问卷信息反映的农户信用状况进行拟合和预测,并取得了较好的效果,为今后科学化、规范化、智能化、统一化管理农户信贷提供了一个新视角。 展开更多
关键词 概率神经网络 农户信贷 信用评估
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基于GBDT的个人信用评估方法 被引量:15
20
作者 王黎 廖闻剑 《电子设计工程》 2017年第15期68-72,共5页
近年来,个人信用评估问题成为信贷行业的研究热点,针对当前应用于信用评估的分类算法大多存在只对某种类型的信用数据集具有较好的分类效果的问题,提出了基于Gradient Boosted Decision Tree(GBDT)的个人信用评估方法。GBDT天然可处理... 近年来,个人信用评估问题成为信贷行业的研究热点,针对当前应用于信用评估的分类算法大多存在只对某种类型的信用数据集具有较好的分类效果的问题,提出了基于Gradient Boosted Decision Tree(GBDT)的个人信用评估方法。GBDT天然可处理混合数据类型的数据集,可以发现多种有区分性的特征以及特征组合,不需要做复杂的特征变换,对于特征类型复杂的信用数据集有明显的优势,且其通过其损失函数可以很好地处理异常点。在基于两个UCI公开信用审核数据集上的对比实验表明,GBDT明显优于传统常用的支持向量机(Support Vector Machine,SVM)以及逻辑回归(Logistic Regression,LR)的信用评估效果,具有较好的稳定性和普适性。 展开更多
关键词 信用评估 分类算法 GBDT
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