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租赁平台第三方信用评估机制引入策略研究
1
作者 刘洋 潘宏 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第5期197-203,共7页
本文针对租赁平台是否应该引入第三方信用评估机制开展研究。考虑有钱支付押金的消费者比例、自身高信用的消费者比例以及信用评估准确率等因素,构建不引入和引入第三方信用评估机制两种策略下租赁平台利润模型。通过模型求解,分别确定... 本文针对租赁平台是否应该引入第三方信用评估机制开展研究。考虑有钱支付押金的消费者比例、自身高信用的消费者比例以及信用评估准确率等因素,构建不引入和引入第三方信用评估机制两种策略下租赁平台利润模型。通过模型求解,分别确定了两种策略下最优租赁价格和租赁平台的最优利润。通过数值仿真方法对两种策略下租赁平台最优利润进行比较分析。研究发现:当有钱支付押金的消费者比例较小且自身高信用的消费者比例较大时,平台应该引入第三方信用评估机制,且信用评估准确率越高,平台引入第三方信用评估机制越有利;当有钱支付押金的消费者比例较大时,平台不应该引入第三方信用评估机制。此外,本文进一步研究了两种策略下社会福利的变化。所得到的研究结果对租赁平台第三方信用评估机制的引入策略具有一定的指导价值。 展开更多
关键词 租赁平台 第三方信用评估机制 策略分析 数值仿真
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面向延迟标签场景下的可解释信用评估模型 被引量:1
2
作者 辛博 丁志军 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第8期45-55,共11页
随着社会经济的快速发展,信贷业务在金融领域中扮演着越来越重要的角色,利用机器学习算法进行信用评估成为了当前主流的方法。然而,目前仍存在一些问题亟待解决,如延迟标签带来的有标签数据不充分、模型滞后性的问题,以及动态信用评估... 随着社会经济的快速发展,信贷业务在金融领域中扮演着越来越重要的角色,利用机器学习算法进行信用评估成为了当前主流的方法。然而,目前仍存在一些问题亟待解决,如延迟标签带来的有标签数据不充分、模型滞后性的问题,以及动态信用评估模型缺乏可解释性的问题。针对这些问题,提出了一种面向延迟标签场景的可解释信用评估模型。该模型在动态模型树的基础上进行了加权改进,结合了延迟标签更新算法和自适应阈值的伪标签选择策略,将延迟标签数据看作反馈数据和伪标签数据两种状态分别进行处理,平衡了有标签数据不充分和模型滞后带来的影响,并实现了模型的可解释性。最后,在一些合成和真实的信用评估数据集上对模型进行了实验,与其他主流的算法相比,其更好地权衡了预测性能和可解释性。 展开更多
关键词 信用评估 延迟标签 可解释性 动态模型树 伪标签选择
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科技金融的创新——韩国技术信用评估机构实践 被引量:2
3
作者 刘新海 安光勇 《征信》 北大核心 2024年第10期43-53,共11页
韩国的技术信用评估体系在支持科技企业融资和推动科技金融发展方面取得了显著成效。科技创新离不开金融支持。韩国的科技金融体系于2014年推出,旨在通过技术信用评估帮助具有技术能力但缺乏抵押物的企业获得融资支持。韩国技术信用评... 韩国的技术信用评估体系在支持科技企业融资和推动科技金融发展方面取得了显著成效。科技创新离不开金融支持。韩国的科技金融体系于2014年推出,旨在通过技术信用评估帮助具有技术能力但缺乏抵押物的企业获得融资支持。韩国技术信用评估的推出支持了中小企业的创新,减少了金融风险,推动了科技产业的发展。韩国的技术信用评估体系由多个参与方组成,包括科技型企业、金融机构、韩国信用信息院和技术信用评级机构,在过去十年中显著增长,解决了科技企业的融资困难,改善了银行的信贷实践;实施过程中存在评估过程缺乏公正性、技术信用评估适用范围模糊以及评估质量与成本控制的矛盾等问题。为了强化信用评估体系,韩国政府提出了一系列改进措施。这些措施包括:明确优惠利率,提高信用贷款比例,增强信用评估的独立性,以及强化评估后检查监管。这些措施旨在提高评估的公正性、科学性和质量以确保科技金融的可持续发展。韩国的技术信用评估体系对中国的科技金融发展具有重要的借鉴意义,中国可以进一步完善技术信用评估体系,推动科技金融的发展,助力实现科技强国的目标。 展开更多
关键词 技术信用评估 科技金融 中小微企业融资 企业信用评级 创新创业
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基于LS-SVM的小微企业信用评估研究 被引量:24
4
作者 肖斌卿 柏巍 +1 位作者 姚瑶 李心丹 《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2016年第6期102-111,共10页
构建并优化小微企业信用评估技术已经成为商业银行开展小微业务必然选择。基于小微企业内在特征,设计以小微企业现金流信息为违约触发机制的小微企业信用评估指标体系,构建最小二乘支持向量机模型(LSSVM),运用某国有控股银行的小微企业... 构建并优化小微企业信用评估技术已经成为商业银行开展小微业务必然选择。基于小微企业内在特征,设计以小微企业现金流信息为违约触发机制的小微企业信用评估指标体系,构建最小二乘支持向量机模型(LSSVM),运用某国有控股银行的小微企业贷款微观数据证实该模型能够相对提高预测精确度和稳定性。应用LSSVM构建的小微企业信用评估指标体系以及评估模型有助于提升银行对小微企业的了解程度和小微业务风险管理能力,减轻信息不对称,在一定程度能够化解供给型信贷配给导致的小微企业融资难问题。 展开更多
关键词 小微企业 信用评估 企业信用评估 现金流信息 LS-SVM 小微金融 商业银行 信用配给 信用评分
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基于UDDI的语义Web信用评估服务研究
5
作者 熊丽荣 黄玉柱 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第9期137-140,共4页
UDDI服务注册机的服务发现提供了简单的基于关键字的搜索方法,但缺乏对语义推理的支持。论文在对UD鄄DI服务发现基本模型的研究基础上加入了语义推理,并运用到电子商务信用评估服务发现中。提出了基于UDDI的语义Web信用评估服务系统的结... UDDI服务注册机的服务发现提供了简单的基于关键字的搜索方法,但缺乏对语义推理的支持。论文在对UD鄄DI服务发现基本模型的研究基础上加入了语义推理,并运用到电子商务信用评估服务发现中。提出了基于UDDI的语义Web信用评估服务系统的结构,着重介绍了基于本体论的电子商务信用评估元模型,并利用信用评估元模型构造信用服务原子模型。 展开更多
关键词 信用评估服务 本体 信用评估元模型 UDDI
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基于随机森林的个人信用评估模型研究及实证分析 被引量:34
6
作者 萧超武 蔡文学 +1 位作者 黄晓宇 陈康 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2014年第6期111-113,共3页
信用评估是商业银行控制和防范信贷风险的关键途径,针对当前个人信用评估模型多使用单一分类器,容易导致过拟合且预测精度有限的问题,提出了基于随机森林组合分类算法的个人信用评估模型,并在实证分析中与KNN、RBF-NET、SVM等单分类器... 信用评估是商业银行控制和防范信贷风险的关键途径,针对当前个人信用评估模型多使用单一分类器,容易导致过拟合且预测精度有限的问题,提出了基于随机森林组合分类算法的个人信用评估模型,并在实证分析中与KNN、RBF-NET、SVM等单分类器模型以及组合模型GBDT比较,发现基于随机森林组合分类器模型,在个人信用评估的应用中,具有更高的预测精度和稳定性。通过对特征变量评价发现,贷款者个人信息中现有账户状态(透支或有余额等情况)、信贷期限、信贷历史记录、贷款金额对信用风险预测准确率有显著的影响。 展开更多
关键词 个人信用评估 随机森林 特征变量评价
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个人信用评估的Logistic-RBF组合模型 被引量:16
7
作者 姜明辉 谢行恒 +1 位作者 王树林 温潇 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1128-1130,共3页
针对个人信用评估中单一模型存在的不足,提出了利用组合预测模型进行个人信用评估的方法.基于不同单一模型在个人信用评估中所体现的优势,选择具有代表性的Logistic回归和径向基函数神经网络方法,建立了2种单一评估模型,在此基础上构建... 针对个人信用评估中单一模型存在的不足,提出了利用组合预测模型进行个人信用评估的方法.基于不同单一模型在个人信用评估中所体现的优势,选择具有代表性的Logistic回归和径向基函数神经网络方法,建立了2种单一评估模型,在此基础上构建了基于二者的组合模型.利用某商业银行的数据进行2类模式的分类,应用结果表明,组合模型有效地提高了预测的精确性和模型的稳健性,对于商业银行控制消费信贷风险具有更好的适用性. 展开更多
关键词 LOGISTIC回归 神经网络 组合预测 个人信用评估
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银行客户信用评估动态分类器集成选择模型 被引量:30
8
作者 肖进 刘敦虎 +1 位作者 顾新 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期114-126,共13页
现实的银行客户信用评估数据常包含大量的缺失值,这在很大程度上影响了信用评估模型的性能.针对已有模型的不足,提出了面向缺失数据的动态分类器集成选择模型DCESM.该模型充分利用数据集中所包含的已知信息,在训练信用评估模型之前不需... 现实的银行客户信用评估数据常包含大量的缺失值,这在很大程度上影响了信用评估模型的性能.针对已有模型的不足,提出了面向缺失数据的动态分类器集成选择模型DCESM.该模型充分利用数据集中所包含的已知信息,在训练信用评估模型之前不需要事先对缺失数据进行预处理,从而减少了对数据缺失机制假设以及数据分布模型的依赖.从UCI数据库中选择两个银行信用卡业务信用评估数据集进行实证分析,结果表明,与4种常用的基于插补法的多分类器集成模型以及1种直接面向缺失数据建模的集成模型相比,DCESM模型能够取得更好的客户信用评估性能. 展开更多
关键词 信用评估 缺失数据 动态分类器集成选择
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基于稀疏贝叶斯学习的个人信用评估 被引量:12
9
作者 李太勇 王会军 +2 位作者 吴江 张智林 唐常杰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第11期3094-3096,3148,共4页
针对传统信用评估方法分类精度低、特征可解释性差等问题,提出了一种使用稀疏贝叶斯学习方法来进行个人信用评估的模型(SBLCredit)。SBLCredit充分利用稀疏贝叶斯学习的优势,在添加的特征权重的先验知识的情况下进行求解,使得特征权重... 针对传统信用评估方法分类精度低、特征可解释性差等问题,提出了一种使用稀疏贝叶斯学习方法来进行个人信用评估的模型(SBLCredit)。SBLCredit充分利用稀疏贝叶斯学习的优势,在添加的特征权重的先验知识的情况下进行求解,使得特征权重尽量稀疏,以此实现个人信用评估和特征选择。在德国和澳大利亚真实信用数据集上,SBLCredit方法的分类精度比传统的K近邻、朴素贝叶斯、决策树和支持向量机平均提高了4.52%,6.40%,6.26%和2.27%。实验结果表明,SBLCredit分类精度高,选择的特征少,是一种有效的个人信用评估方法。 展开更多
关键词 稀疏贝叶斯学习 分类 信用评估 金融风险 特征选择
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农户信用评估系统的设计与运用研究 被引量:25
10
作者 温涛 冉光和 +1 位作者 王煜宇 熊德平 《运筹与管理》 CSCD 2004年第4期82-87,共6页
农户信用评估的研究对推动农村消费信用的发展,促进农村经济良好运行十分重要。本文在构造农户信用评估的指标体系的基础上,提出了农户信用评估神经网络模型的算法,利用实际搜集到的农户资料进一步建立了农户信用评估模型,继而构造了农... 农户信用评估的研究对推动农村消费信用的发展,促进农村经济良好运行十分重要。本文在构造农户信用评估的指标体系的基础上,提出了农户信用评估神经网络模型的算法,利用实际搜集到的农户资料进一步建立了农户信用评估模型,继而构造了农户信用评估系统,并举例说明了该系统的实际运用,以期能为农村经济发展中的农户信用评价及相关研究提供一丝基础性启发。 展开更多
关键词 运筹学 农户信用评估 神经网络模型 系统设计
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基于支持向量机的个人信用评估 被引量:19
11
作者 沈翠华 邓乃扬 肖瑞彦 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第23期198-199,215,共3页
银行系统使用许多方法去对个人贷款申请进行评估。支持向量机(SupportVectorMachines,SVMs)是一个很有前途的新技术,文章将支持向量机应用到信用评估中,和古典技术K最近邻法相比得到了比较好的结果。
关键词 支持向量机 信用评估 K最近邻 模式识别 SVM
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随机森林在企业信用评估指标体系确定中的应用 被引量:38
12
作者 林成德 彭国兰 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期199-203,共5页
评估指标体系的确定是企业信用评估的一个关键环节,指标体系选取的好坏直接影响模型的预测准确率.本文引进组合学习算法的新方法随机森林(Random Forest,RF)来选择指标,使得到的指标体系更加客观,更加符合机器学习的特点.实验证明,该方... 评估指标体系的确定是企业信用评估的一个关键环节,指标体系选取的好坏直接影响模型的预测准确率.本文引进组合学习算法的新方法随机森林(Random Forest,RF)来选择指标,使得到的指标体系更加客观,更加符合机器学习的特点.实验证明,该方法确定的指标体系能更有效地体现企业的信用状况,使用该指标体系建立的随机森林评估模型具有更高的预测准确率. 展开更多
关键词 随机森林 企业信用评估 评估指标体系 特征选择
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中国上市公司信用风险管理实证研究——EDF模型在信用评估中的应用 被引量:41
13
作者 杨星 张义强 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第1期43-47,共5页
对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信... 对信用风险的动态管理是二十一世纪风险管理研究中最具有挑战性的课题,它将使传统的只注重违约条件下债务账面损失的静态分析方法转变为通过债务人的资产价值的变化反映其信用资质变化的动态分析方法。本文采用了一个基于期权理论的信用风险管理方法的分析框架,利用我国上市公司1997-2001股票价格波动的时间序列和截面数据,对中国上市公司的违约频率进行了实证分析。研究结果表明:(1)上市公司的股票价格波动与该公司的预期违约频率显著相关,且呈负相关关系;(2)上市公司的预期违约频率与该公司的信用资质变化吻合,并载有公司未来前景的情报性信号。 展开更多
关键词 中国 上市公司 信用风险管理 实证研究 EDF模型 信用评估
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基于决策树的农户小额贷款信用评估模型研究 被引量:18
14
作者 蔡丽艳 冯宪彬 丁蕊 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2011年第2期1215-1217,共3页
分析了当前农村信用社对农户进行小额贷款时信用评估的现状及存在的问题,结合农户贷款的特点,构建了基于决策树算法的农户小额贷款信用评估模型,并对信用评估模型进行了实证,表明模型具有较好的预测效果,从而提高了农村信用社农户小额... 分析了当前农村信用社对农户进行小额贷款时信用评估的现状及存在的问题,结合农户贷款的特点,构建了基于决策树算法的农户小额贷款信用评估模型,并对信用评估模型进行了实证,表明模型具有较好的预测效果,从而提高了农村信用社农户小额贷款业务的信用风险管理水平。 展开更多
关键词 决策树 C4.5算法 信用评估
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分类树在个人信用评估中的应用 被引量:15
15
作者 姜明辉 王欢 王雅林 《商业研究》 北大核心 2003年第21期86-88,共3页
随着信用行业的发展以及贷款组合种类的不断增加,人们正在积极探索开发更加准确的信用评分模型。分类树是一种由计算机实现,基于统计理论的非参数识别方法。在阐述分类树的基本原理的基础上,结合国内外学者的研究成果将分类树与其他方... 随着信用行业的发展以及贷款组合种类的不断增加,人们正在积极探索开发更加准确的信用评分模型。分类树是一种由计算机实现,基于统计理论的非参数识别方法。在阐述分类树的基本原理的基础上,结合国内外学者的研究成果将分类树与其他方法进行比较研究,从而分析了其对于个人信用评估的适用性。通过建立符合我国实际情况的指标体系,选取样本数据进行应用分析,证实了分类树在变量选择和分类准确度上明显优于其它方法。 展开更多
关键词 个人信用评估 分类树 消费信贷 经济承诺能力 专家评估 统计模拟法
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基于样本依赖代价矩阵的小微企业信用评估方法 被引量:14
16
作者 张涛 汪御寒 +1 位作者 李凯 张玥杰 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期149-158,共10页
针对小微企业信用历史数据规模较小,而且类别不平衡问题较为严重,提出基于样本依赖代价矩阵的Smote XGboost-Bayes Minimum Risk(SXG-BMR)模型,对整体样本进行低倍率过采样,以弱化类别不平衡问题,降低模型过拟合的风险;模型将集成学习... 针对小微企业信用历史数据规模较小,而且类别不平衡问题较为严重,提出基于样本依赖代价矩阵的Smote XGboost-Bayes Minimum Risk(SXG-BMR)模型,对整体样本进行低倍率过采样,以弱化类别不平衡问题,降低模型过拟合的风险;模型将集成学习模型与最小风险贝叶斯决策相结合,以实现代价敏感。同时,模型中引入了样本依赖的代价矩阵,该代价矩阵不仅与类别有关,而且与样本自身属性有关,可以更为准确地表征代价。使用标准信用数据集和上海市小微企业信用数据集,进行多种算法的对比分析,结果表明,该模型性能优良。 展开更多
关键词 信用评估 样本依赖 最小风险贝叶斯 XGBoost模型 代价敏感学习
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基于支持向量机的银行客户信用评估系统研究 被引量:29
17
作者 姚奕 叶中行 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第4期783-786,共4页
客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具有较强的实用性。... 客户信用评估对于银行的经营管理有着重要的意义。基于支持向量机(Support vector machine)的智能化新技术建立银行客户信用评估系统,由于支持向量机具有全局收敛性和良好的推广能力,因此使得基于这种技术的评估系统具有较强的实用性。我们的实证分析表明了这一点。 展开更多
关键词 支持向量机 信用评估 人工智能 银行经营管理
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基于基因表达式编程的信用评估模型挖掘方法 被引量:5
18
作者 吴江 唐常杰 +1 位作者 段磊 李太勇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第4期877-880,共4页
提出了一种基于基因表达式编程(GEP)的信用评估模型挖掘方法GEP-CREDIT。该方法基于客户信贷数据,利用GEP算法自动进行属性筛选,并进行属性融合,在此基础上训练和建立信用评估模型。在德国信用数据库真实数据集上做的实验和性能分析表明... 提出了一种基于基因表达式编程(GEP)的信用评估模型挖掘方法GEP-CREDIT。该方法基于客户信贷数据,利用GEP算法自动进行属性筛选,并进行属性融合,在此基础上训练和建立信用评估模型。在德国信用数据库真实数据集上做的实验和性能分析表明,基于GEP的信用评估模型挖掘方法较Nave Bayes算法的预测精度提高了3%;较SVM算法的预测精度提高了1.6%;较KNN(K=17)算法的预测精度提高了6.83%。 展开更多
关键词 数据挖掘 基因表达式编程 信用评估
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基于BP神经网络的个人信用评估模型 被引量:9
19
作者 张道宏 张璇 尹成果 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2006年第3期68-70,共3页
由于我国个人信用评估体系的不完善,使银行面临巨大的信用风险.通过提出基于神经网络的个人信用评估模型,利用神经网络的自学习、自调整以及非线性映射功能,动态量化了个人信用评估模型.同时,在探讨个人信用评估模型的基础上,提出了模... 由于我国个人信用评估体系的不完善,使银行面临巨大的信用风险.通过提出基于神经网络的个人信用评估模型,利用神经网络的自学习、自调整以及非线性映射功能,动态量化了个人信用评估模型.同时,在探讨个人信用评估模型的基础上,提出了模型实际应用的具体解决方法. 展开更多
关键词 神经网络 层次分析法 个人信用评估 BP算法
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概率神经网络在农户信用评估中的应用研究 被引量:8
20
作者 刘畅 方靓 +1 位作者 晏江 熊学萍 《湖北社会科学》 CSSCI 北大核心 2009年第11期85-89,共5页
科学的信用风险评价与管理对提高金融机构的信贷资产质量有着非常重要的意义。在我国,农户小额贷款因其高昂的交易成本和薄弱的信用基础,不可避免地存在个人信用评估上的困难和局限,使得金融机构在发放贷款时难以准确甄别合格客户。在... 科学的信用风险评价与管理对提高金融机构的信贷资产质量有着非常重要的意义。在我国,农户小额贷款因其高昂的交易成本和薄弱的信用基础,不可避免地存在个人信用评估上的困难和局限,使得金融机构在发放贷款时难以准确甄别合格客户。在当前农村征信制度逐步深入的背景下,采用概率神经网络(PNN)的方法,通过对湖北调查的数据信息所反映的农户信用状况进行拟合和预测,取得了较好的效果。该方法不仅为今后科学化、规范化、智能化和统一化管理农户信贷提供了一个新视角,而且可与传统专家评估相结合,从而有效提高农村信用社对信用风险和流动性风险的防范能力。 展开更多
关键词 概率神经网络 农户信贷 信用评估
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