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RAROC原理下的信用风险度量
被引量：
3
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作者
袁桂秋
《商业经济与管理》
北大核心
2003年第2期47-49,共3页
我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
关键词
信用
管理
信用等级
转移
信用
风险
RAROC
信用等级转移矩阵
在线阅读
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职称材料
基于CreditMetrics模型的Var方法计算
被引量：
2
2
作者
谭畅
朱玉林
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009年第5期106-108,共3页
近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设...
近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设定信用等级转移矩阵,估算未来不同信用等级下的贷款远期价值以及推导贷款价值变动的远期分布,对单笔贷款的信用风险进行了具体的量化分析,有利于各金融机构对信贷资产的风险识别、业绩评估和对金融创新业务风险的监管。
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关键词
VAR
CREDITMETRICS模型
信用等级转移矩阵
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职称材料
题名
RAROC原理下的信用风险度量
被引量：
3
1
作者
袁桂秋
机构
同济大学数学研究所
出处
《商业经济与管理》
北大核心
2003年第2期47-49,共3页
基金
国家自然科学基金 (10 1710 78)
文摘
我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
关键词
信用
管理
信用等级
转移
信用
风险
RAROC
信用等级转移矩阵
分类号
F830.5 [经济管理—金融学]
F820.4 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
基于CreditMetrics模型的Var方法计算
被引量：
2
2
作者
谭畅
朱玉林
机构
中南林业科技大学经济学院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009年第5期106-108,共3页
基金
湖南省林业厅2006年科技计划重点项目"湖南省商品林业经济预测技术研究"
文摘
近期全球金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性,各国金融监管当局和金融机构都在不断强化和完善对风险的管理。基于CreditMetrics模型,确定了一种能够根据信贷资产的具体情况,方便、快捷地量化风险的通用计算方法。该方法通过明确设定信用等级转移矩阵,估算未来不同信用等级下的贷款远期价值以及推导贷款价值变动的远期分布,对单笔贷款的信用风险进行了具体的量化分析,有利于各金融机构对信贷资产的风险识别、业绩评估和对金融创新业务风险的监管。
关键词
VAR
CREDITMETRICS模型
信用等级转移矩阵
Keywords
VaR
CreditMetrics model
credit ranks transfer matrixa
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
RAROC原理下的信用风险度量
袁桂秋
《商业经济与管理》
北大核心
2003
3
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职称材料
2
基于CreditMetrics模型的Var方法计算
谭畅
朱玉林
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2009
2
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