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基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证
被引量：
2
1
作者
杜永强
石宝峰
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第6期159-165,共7页
本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银...
本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银行的信用风险等级。解决了由于样本少、无法对信用等级合理划分的难题。通过实证分析可以了解到,本文得出的银行评级信息和标准普尔提供的评价结论存在共同的序关系状态。因此,可根据本模型对大多数未经过国际权威机构评级的银行进行风险评级。
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关键词
信用
风险评级
评价指标体系
变异系数
平滑扩充
信用等级划分
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题名
基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证
被引量：
2
1
作者
杜永强
石宝峰
机构
天津商业大学理学院
西北农林科技大学经济管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019年第6期159-165,共7页
基金
国家自然科学基金青年项目(71503199)
天津市高等学校人文社会科学研究项目(161081,161082)
+1 种基金
中国博士后科学基金项目(2015M572608,2016T90957)
西北农林科技大学“青年英才培育计划(Z109021717)”
文摘
本文通过银行的资产质量方面、资本充足率方面、管控效能层面、盈利状态层面、流动性层面与社会敏感度层面等构建商业银行信用风险评价体系。根据平滑扩充原理模拟生成大样本数据,对评级得分进行扩充,进而根据扩充后的大样本数据划分银行的信用风险等级。解决了由于样本少、无法对信用等级合理划分的难题。通过实证分析可以了解到,本文得出的银行评级信息和标准普尔提供的评价结论存在共同的序关系状态。因此,可根据本模型对大多数未经过国际权威机构评级的银行进行风险评级。
关键词
信用
风险评级
评价指标体系
变异系数
平滑扩充
信用等级划分
Keywords
credit risk rating
evaluation index system
coefficient of variation
smooth expansion
credit rating
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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出处
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1
基于平滑扩充原理的商业银行信用风险评级模型及实证
杜永强
石宝峰
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2019
2
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