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中国金融压力指数构建与经济预警的实证研究
被引量：
13
1
作者
戴步斌
何文举
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第1期27-32,共6页
选取中国股票市场、外汇市场、保险市场、银行部门以及国际金融市场中的九个重要因素指标,构建具有时效性的中国金融压力指数(FSI);同时,基于Granger线性因果检验结果,构建我国经济发展形势指数(SPMI)带有解释变量的自回归模型,分析FSI...
选取中国股票市场、外汇市场、保险市场、银行部门以及国际金融市场中的九个重要因素指标,构建具有时效性的中国金融压力指数(FSI);同时,基于Granger线性因果检验结果,构建我国经济发展形势指数(SPMI)带有解释变量的自回归模型,分析FSI与SPMI的关系及影响效应。结果表明:金融压力对经济发展有负面影响,FSI每增加1个单位,SPMI长期将下降0.6305个单位。构建的金融压力指数能够较好地反映我国金融机构在不同时期所承受的压力,并揭示我国所面临金融压力的大小和预测我国经济发展形势。
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关键词
金融压力指数
极值
法
信用加总权重法
采购经理指数
经济预警
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题名
中国金融压力指数构建与经济预警的实证研究
被引量：
13
1
作者
戴步斌
何文举
机构
湖南商学院经济与贸易学院/湖南经济改革与发展研究中心
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第1期27-32,共6页
基金
国家社会科学基金项目(11CJY046)
湖南省自然科学基金项目(2017JJ3128)
文摘
选取中国股票市场、外汇市场、保险市场、银行部门以及国际金融市场中的九个重要因素指标,构建具有时效性的中国金融压力指数(FSI);同时,基于Granger线性因果检验结果,构建我国经济发展形势指数(SPMI)带有解释变量的自回归模型,分析FSI与SPMI的关系及影响效应。结果表明:金融压力对经济发展有负面影响,FSI每增加1个单位,SPMI长期将下降0.6305个单位。构建的金融压力指数能够较好地反映我国金融机构在不同时期所承受的压力,并揭示我国所面临金融压力的大小和预测我国经济发展形势。
关键词
金融压力指数
极值
法
信用加总权重法
采购经理指数
经济预警
Keywords
FSI
extreme value method
credit footing weighting method
PMI
economic early warning
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
中国金融压力指数构建与经济预警的实证研究
戴步斌
何文举
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018
13
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