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商业银行信用估值调整风险的监管及启示被引量：1: 1; 作者巴曙松尚航飞《江淮论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第4期5-11,共7页; 金融危机中信用估值调整风险对金融体系的破坏性引起了学界和业界的关注。2017年12月,巴塞尔委员会颁布了最终版的巴塞尔Ⅲ,确立了未来全球银行业信用估值调整风险监管的理念和计量方法。基于此,文章探讨了信用估值调整风险的基本概念... 展开更多; 关键词巴塞尔Ⅲ 信用估值调整风险监管信用风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票期权信用估值调整的柳树法计算: 2; 作者王光光许威《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1656-1663,共8页; 提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速... 展开更多; 关键词期权定价柳树法信用估值调整错向风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

交易对手信用风险的度量及其防范被引量：3: 3; 作者巴曙松曾智朱元倩《金融与经济》北大核心 2014年第5期8-14,共7页; 危机暴露了银行经营的衍生品等业务中广泛存在的交易对手信用风险,本文以巴塞尔委员会对交易对手信用风险的管理路径为基础,详细总结了交易对手信用风险的概念和特征,分析比较了度量交易对手信用风险的模型,并对如何防范交易对手信用风... 展开更多; 关键词风险管理非内部模型法内部模型法信用估值调整模型交易账户; 在线阅读下载PDF 职称材料