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基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究
被引量：
8
1
作者
王春峰
郝鹏
房振明
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011年第1期1-5,共5页
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬...
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬间完全融入的、激烈的价格发现形式,虽然我国证券市场多数重大信息融入速率较快,但过高的跳跃到达率也反映出市场交易机制尚待完善。
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关键词
日内跳跃
信息融入效率
信息
有效性
有效市场假说
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题名
基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究
被引量：
8
1
作者
王春峰
郝鹏
房振明
机构
天津大学管理学院金融工程研究中心
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011年第1期1-5,共5页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
国家自然科学基金资助项目(70771076)
文摘
以日间跳跃测量方法为基础,综合日内高频收益序列特征,研究设计了一种甄别金融资产收益日内波动跳跃时刻和规模的方法,对显著跳跃的日内模式、日内跳跃与信息融入效率的关系进行了考察。研究结果发现,显著跳跃在日内本质上是一种信息瞬间完全融入的、激烈的价格发现形式,虽然我国证券市场多数重大信息融入速率较快,但过高的跳跃到达率也反映出市场交易机制尚待完善。
关键词
日内跳跃
信息融入效率
信息
有效性
有效市场假说
Keywords
jump intraday
efficiency of information into the market
information effective
efficient market hypothesis
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于跳跃特征的证券市场信息融入效率研究
王春峰
郝鹏
房振明
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011
8
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