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基于价格调整过程的股票信息反应模式
1
作者
周隆斌
刘海龙
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期665-668,共4页
基于股票价格调整过程,从信息揭示速度、过程在股票收益的条件均值和条件波动维度上的不对称效应,研究了中国股市的信息反应模式.实证结果显示,沪市A股市场的信息揭示速度比深市A股市场快,反映出前者具有较高的信息效率;两市B股市场的...
基于股票价格调整过程,从信息揭示速度、过程在股票收益的条件均值和条件波动维度上的不对称效应,研究了中国股市的信息反应模式.实证结果显示,沪市A股市场的信息揭示速度比深市A股市场快,反映出前者具有较高的信息效率;两市B股市场的信息揭示速度相差无几.沪市A股、深市A、B股市场对不同性质的信息冲击存在明显的不对称反应,沪市B股市场则不然,其中,沪市A股和深市B股市场主要受“坏消息”的影响,深市A股市场主要受“好消息”的影响;负扰动比正扰动可对上述3个市场的波动产生更大的影响.
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关键词
价格调整过程
信息反应模式
信息
揭示
不对称效应
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题名
基于价格调整过程的股票信息反应模式
1
作者
周隆斌
刘海龙
机构
中国华融资产管理公司及中国人民大学博士后站
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期665-668,共4页
文摘
基于股票价格调整过程,从信息揭示速度、过程在股票收益的条件均值和条件波动维度上的不对称效应,研究了中国股市的信息反应模式.实证结果显示,沪市A股市场的信息揭示速度比深市A股市场快,反映出前者具有较高的信息效率;两市B股市场的信息揭示速度相差无几.沪市A股、深市A、B股市场对不同性质的信息冲击存在明显的不对称反应,沪市B股市场则不然,其中,沪市A股和深市B股市场主要受“坏消息”的影响,深市A股市场主要受“好消息”的影响;负扰动比正扰动可对上述3个市场的波动产生更大的影响.
关键词
价格调整过程
信息反应模式
信息
揭示
不对称效应
Keywords
price adjustment
information reaction pattern
information revelation
asymmetric effect
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于价格调整过程的股票信息反应模式
周隆斌
刘海龙
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
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