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索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究
被引量：
6
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作者
段白鸽
张连增
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第4期23-29,共7页
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出...
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
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关键词
分层模型
索赔准备金评估
纵向数据
信度理论增长曲线
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职称材料
题名
索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究
被引量：
6
1
作者
段白鸽
张连增
机构
复旦大学经济学院
南开大学经济学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013年第4期23-29,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
国家自然科学基金面上项目(71271121)
文摘
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
关键词
分层模型
索赔准备金评估
纵向数据
信度理论增长曲线
Keywords
Hierarchical models
Claims reserving
Longitudinal data
Growth curve
分类号
F840.4 [经济管理—保险]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究
段白鸽
张连增
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2013
6
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