平衡损失函数下具有共同效应的信度保费(英文) 被引量：9

1

作者 黄维忠 吴贤毅 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2012年第2期203-216,共14页

在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,特别... 在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,特别地得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式. 展开更多

关键词 信度保费 共同效应 平衡损失函数

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广义加权平衡指数损失函数下的信度保费 被引量：5

2

作者 张强 吴黎军 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期89-91,共3页

在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式... 在经典的信度保费模型中,得到的信度保费估计均是考虑的是纯保费,然而在保险实务中,保险公司收取的保费不可能是纯保费,必须具有正的安全负荷。文章在指数保费原理的基础上,引入广义加权平衡指数损失函数计算了下一期的信度保费计算公式,从而得出Bayes保费可以写成信度保费形式。 展开更多

关键词 指数保费原理 信度保费 广义加权平衡指数损失函数 Bayes保费

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熵平衡损失下的信度保费 被引量：1

3

作者 盛丹姝 王德辉 +1 位作者 黄开银 刘春洋 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期925-929,共5页

通过引入具有非对称性的平衡损失函数,给出在该损失函数下的信度保费和最优信度保费及信度因子的非参数估计,并通过随机模拟验证了所给方法的可行性.结果表明,这种新的非对称损失函数比对称损失函数能更好地衡量风险,更公平地索取保费.

关键词 非对称损失函数 最优线性保费 信度因子 信度保费

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基于偏正态随机效应模型的信度保费 被引量：5

4

作者 孟生旺 肖展航 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第1期73-78,共6页

信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风... 信度模型是非寿险经验费率厘定的主要方法。传统的Buhlmann-Straub信度模型可以表示为随机截距模型,并假设随机效应服从正态分布。但在实际的保险损失数据中,部分个体风险的损失可能远远高于总体平均水平,从而使得不同个体风险之间的风险差异呈现右偏特征。在这种情况下,Buhlmann-Straub模型可能低估高风险的信度保费。本文在随机截距模型中假设随机效应服从偏正态分布,求得了偏正态随机效应假设下的信度保费。可以证明,Buhlmann-Straub信度保费是其特例。模拟分析和实证研究的结果都表明,偏正态随机效应假设下的信度模型可以更好地预测高风险的信度保费,从而改进传统信度模型的保费估计结果。 展开更多

关键词 随机效应模型 信度保费 偏正态分布 非寿险

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平衡损失函数下具有时间变化效应的信度保费 被引量：2

5

作者 李新鹏 吴黎军 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2013年第4期133-137,共5页

在经典信度理论中,一个保单组合中各风险之间是相互独立的,并且对于这组保单的某一特定的个体,没有考虑其在过去各年索赔额的时间变化效应,在均方损失函数下推导出它的信度保费。为此,在研究个体过去索赔额序列间具有时间变化效应的特... 在经典信度理论中,一个保单组合中各风险之间是相互独立的,并且对于这组保单的某一特定的个体,没有考虑其在过去各年索赔额的时间变化效应,在均方损失函数下推导出它的信度保费。为此,在研究个体过去索赔额序列间具有时间变化效应的特殊相关结构的信度保费表达式的基础上,采用平衡损失函数考虑此种风险结构的信度理论,得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费。 展开更多

关键词 信度保费 时间变化效应 平衡损失函数

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矩相关保费原理中具有风险相依结构的信度模型 被引量：1

6

作者 李新鹏 吴黎军 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第4期349-352,375,共5页

在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险之间相依性.该文根据一种统一的保费原理(即矩相关保费原理),考虑风险之间的相依性,运用信度理论方法估... 在经典信度理论中,信度估计只适合净保费原理,很难推广到一般的保费原理,并且其假设保单组合不同保单索赔额之间独立,没有考虑风险之间相依性.该文根据一种统一的保费原理(即矩相关保费原理),考虑风险之间的相依性,运用信度理论方法估计风险随机变量的矩母函数,给出在矩相关保费原理中具有风险相依结构的保费估计,并且给出结构参数的无偏估计,从而推广了经典信度理论. 展开更多

关键词 矩相关保费原理 风险相依结构 信度保费

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聚合风险模型下的信度估计 被引量：11

7

作者 方婧 章溢 温利民 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第6期607-611,共5页

利用信度理论的方法,建立了Bayes聚合风险的信度模型,得到未来年总索赔的信度保费.进一步地,在多合同模型下,提出了结构参数的无偏估计,并证明了这些估计的统计性质.

关键词 聚合风险模型 信度保费 估计 相合性

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误差等相关的信度模型(英文) 被引量：2

8

作者 温利民 王伟 俞雪梨 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期118-126,137,共10页

首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Biihlmann-Straub信度情形.但是... 首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Biihlmann-Straub信度情形.但是结果表明,在Bühlmann-Straub模型下信度估计仅拥有广义的"信度"形式. 展开更多

关键词 信度保费 误差等相关 正交投影 信度估计

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MLINEX损失函数下具有风险相依效应的信度模型 被引量：4

9

作者 李新鹏 吴黎军 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第1期17-19,共3页

该文既考虑了制定保费的公平性、合理性,又考虑了各风险组之间的相依效应,利用信度理论的方法得到了MLINEX损失函数下Bühlmann-Straub模型的具有特殊相依效应的信度保费,进而推导出MLINEX损失函数下Bühlmann模型的具有此种相... 该文既考虑了制定保费的公平性、合理性,又考虑了各风险组之间的相依效应,利用信度理论的方法得到了MLINEX损失函数下Bühlmann-Straub模型的具有特殊相依效应的信度保费,进而推导出MLINEX损失函数下Bühlmann模型的具有此种相依效应的信度保费,也得到了结构参数的估计量,因此,推广了经典信度理论. 展开更多

关键词 MLINEX损失函数 相依效应 信度保费

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平衡损失函数下具有风险相依结构的信度模型（英文） 被引量：4

10

作者 李新鹏 吴黎军 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第5期457-468,共12页

在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间... 在经典信度理论中,一个保单组合各个保单索赔额之间是相互独立的,同时在均方损失函数下推导出信度保费.温利民等(2012)给出了一个保单过去索赔额间具有一种相依结构——被称为时间变化效应的信度模型的保费表达式.本文将这种被称为时间变化效应的相依结构推广到一个保单组合各个保单索赔额间,在平衡损失函数下,得到了Büglmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式. 展开更多

关键词 信度保费 风险相依结构 平衡损失函数

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具有共同效应的多维信度模型(英文)

11

作者 章溢 温利民 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期156-168,共13页

建立了具有随机共同效应的多维信度模型,得到了该模型中的非齐次与齐次信度估计.并讨论了这些估计的性质.类似于经典的信度理论,具有共同效应的多维信度仍然可以表示为个体数据、聚合数据与聚合保费的加权和,其权重被称为信度因子矩阵.... 建立了具有随机共同效应的多维信度模型,得到了该模型中的非齐次与齐次信度估计.并讨论了这些估计的性质.类似于经典的信度理论,具有共同效应的多维信度仍然可以表示为个体数据、聚合数据与聚合保费的加权和,其权重被称为信度因子矩阵.最后,给出一个数值例子说明了多维信度估计的计算方法. 展开更多

关键词 信度保费 共同效应 多维信度 正交投影

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