期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
一类巨灾冲击模型及其债券定价
被引量：
3
1
作者
张节松
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期208-213,共6页
为描述地震和台风等巨灾事件发生时间间隔的记忆效应并进行合理的风险转移,采用具有幂律性等待时间的巨灾冲击模型,即复合分数Poisson过程,刻画保险公司的承保风险,并研究巨灾保险连接债券的定价问题.运用矩匹配方法,得到累积巨灾损失...
为描述地震和台风等巨灾事件发生时间间隔的记忆效应并进行合理的风险转移,采用具有幂律性等待时间的巨灾冲击模型,即复合分数Poisson过程,刻画保险公司的承保风险,并研究巨灾保险连接债券的定价问题.运用矩匹配方法,得到累积巨灾损失的广义Pareto型逼近分布,并在CIR(Cox-IngersollRoss)利率模型下给出债券价格公式.结合数值示例验证分布逼近的有效性,结果表明,随着记忆参数的增大,期望风险和债券价格的变化趋势相反,且二者均可能出现递增、递减或有增有减的多形态趋势,与期限水平密切相关.
展开更多
关键词
概率论
巨灾风险
复合分数Poisson过程
矩匹配方法
广义PARETO分布
保险连接债券
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
一类巨灾冲击模型及其债券定价
被引量：
3
1
作者
张节松
机构
淮北师范大学经济与管理学院
出处
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期208-213,共6页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(17YJC630212)
安徽省高校自然科学研究重点项目资助项目(KJ2019A0607)。
文摘
为描述地震和台风等巨灾事件发生时间间隔的记忆效应并进行合理的风险转移,采用具有幂律性等待时间的巨灾冲击模型,即复合分数Poisson过程,刻画保险公司的承保风险,并研究巨灾保险连接债券的定价问题.运用矩匹配方法,得到累积巨灾损失的广义Pareto型逼近分布,并在CIR(Cox-IngersollRoss)利率模型下给出债券价格公式.结合数值示例验证分布逼近的有效性,结果表明,随着记忆参数的增大,期望风险和债券价格的变化趋势相反,且二者均可能出现递增、递减或有增有减的多形态趋势,与期限水平密切相关.
关键词
概率论
巨灾风险
复合分数Poisson过程
矩匹配方法
广义PARETO分布
保险连接债券
Keywords
probability theory
catastrophe risk
fractional compound Poisson process
moment matching method
generalized Pareto distribution
insurance bond
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F840 [经济管理—保险]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类巨灾冲击模型及其债券定价
张节松
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
