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随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：7: 1; 作者赵攀肖庆宪《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期1386-1390,共5页; 文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权... 展开更多; 关键词 O-U过程随机利率幂型期权保险精算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于指数O-U过程的幂型欧式期权定价被引量：2: 2; 作者赵攀《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第1期44-47,共4页; 为了使股票价格更加符合市场实际情况,采用了能够反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画股票价格的变化规律,利用保险精算方法,获得了幂型欧式期权的定价公式。; 关键词 O-U过程幂型期权保险精算法奇异期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价: 3; 作者未倩王永茂《运筹学学报》北大核心 2019年第4期124-130,共7页; 考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典... 展开更多; 关键词 TSALLIS熵 VASICEK模型幂式期权保险精算定价法; 在线阅读下载PDF 职称材料