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基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
被引量：
4
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作者
王纯杰
宋立新
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期169-176,共8页
在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.
关键词
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
COPULA函数
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职称材料
一种风险度量与保费定价模式
被引量：
3
2
作者
沈银芳
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2004年第5期494-497,共4页
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度...
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度量和保费定价的有机结合 ,同时 ,也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中 .
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关键词
风险度量
风险度量安全系数
保费定价模式
组合投资
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职称材料
题名
基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
被引量：
4
1
作者
王纯杰
宋立新
机构
吉林大学数学学院
长春工业大学基础科学学院
大连理工大学数学科学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第2期169-176,共8页
基金
国家自然科学基金(批准号:10571073)
文摘
在修正确定等价风险度量方式的基础上,应用Copula连接函数,将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中,提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式,并证明了其满足的性质.
关键词
风险度量
保费定价模式
修正确定等价
混合分布
COPULA函数
Keywords
risk measure
insurance premium principles
modified certainty equivalent
mixed distribution
Copula function
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一种风险度量与保费定价模式
被引量：
3
2
作者
沈银芳
机构
浙江大学数学系
出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2004年第5期494-497,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 10 0 710 72 )
文摘
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度量和保费定价的有机结合 ,同时 ,也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中 .
关键词
风险度量
风险度量安全系数
保费定价模式
组合投资
Keywords
risk measure
risk-measure-safety index
premium pricing
portfolio investment
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
王纯杰
宋立新
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2010
4
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职称材料
2
一种风险度量与保费定价模式
沈银芳
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2004
3
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职称材料
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