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题名保费到达为更新过程的复合更新风险模型
被引量：17
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作者
刘家军
刘再明
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机构
中南大学数学学院科研所
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出处
《数学理论与应用》
2003年第1期102-106,共5页
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文摘
本文在经典风险模型基础上 ,把索赔到达过程 Nt加以推广为更新过程 ,且在保单到达非均匀的前提下 ,把保单到送过程推广为更新过程 Mt,得到有限时间 t盈余的瞬时分布φ(u,θ0 ,t,a) .然后求得时刻 t的生存概率ψ(t,u,θ0 )
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关键词
保费到达非均匀
更新过程
MARKOV骨架过程
保险公司
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Keywords
Premium arrives is inhomogeneous Renewal process Markov skeleton process.
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分类号
F224.7
[经济管理—国民经济]
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