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沪深股市非线性动力机制及有效性检验——基于门限模型的实证分析: 1; 作者李美洲《武汉金融》北大核心 2012年第12期35-38,共4页; 市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两... 展开更多; 关键词金融市场门限非线性体制回复过程市场弱有效; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	沪深股市非线性动力机制及有效性检验——基于门限模型的实证分析	李美洲	《武汉金融》北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料

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