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随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用被引量：4: 1; 作者苏卫东张世英《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期317-321,共5页; 对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续... 展开更多; 关键词随机波动模型金融风险禁忌遗传算法伪极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断被引量：2: 2; 作者韩玉田宝成王书鹏《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期756-761,共6页; 针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计... 展开更多; 关键词估计函数联合估计函数自回归模型时变方差伪极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类随机食饵-捕食者模型的参数估计: 3; 作者康云胡良剑《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期147-155,共9页; 在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-typeⅡ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估计量... 展开更多; 关键词随机食饵-捕食者模型伪极大似然估计强相合性渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于指数扩散过程的退化模型误指定分析: 4; 作者鄢伟安李欣忆 +1 位作者张士杰刘卫东《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期3685-3697,共13页; 退化模型是对性能退化产品进行可靠性分析的基础,鉴于误用模型直接影响可靠性评估的精度,研究将适用范围广泛的指数扩散过程模型误指定为3种常见的维纳过程模型、伽马过程模型和逆高斯过程模型,通过引入相对偏差和相对变异率两个指标,... 展开更多; 关键词模型误指定指数扩散过程平均失效时间伪极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于随机波动模型的短期负荷预测被引量：26: 5; 作者陈昊王玉荣《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期86-89,共4页; 研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动(SV)模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问题,进而将模型转换为状态空间方程,利用卡尔曼滤波获取标准SV模型参数。另外,还将模型推广为非高斯假... 展开更多; 关键词双伽马函数厚尾卡尔曼滤波负荷预测伪极大似然估计状态空间随机波动模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

平行数据随机波动建模及应用研究被引量：4: 6; 作者朱勇生张世英《管理学报》 2005年第5期513-516,共4页; 将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波动的持续特性;应用卡尔曼滤波方法首先滤出模型的伪似然函数,然后采用极大似然估计方法求解模型参数,最... 展开更多; 关键词平行数据随机波动模型卡尔曼滤波伪极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国绿色产品出口潜力分析——基于拓展引力模型的研究被引量：10: 7; 作者史沛然《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2020年第6期105-116,共12页; 扩大绿色产品出口对改善我国出口贸易结构、提高我国出口贸易质量、提升我国在全球价值链上的地位具有积极意义。为更好地认识绿色产品在中国货物贸易中的潜力和全球绿色产品贸易中的地位,整合现有研究涉及的114种绿色产品的中国对全球... 展开更多; 关键词绿色产品出口潜力拓展引力模型国际贸易多重高维固定效应泊松伪极大似然估计法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用被引量：4: 1; 作者苏卫东张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期317-321,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目 (70 1 71 0 0 1 ); 文摘对随机波动 (SV)模型提出了一种基于禁忌遗传算法的伪极大似然 (TSGA- QML )估计 .Monte Carlo试验表明这种方法在参数估计与波动估计上都有较好效果 .利用这一方法对上海股市收益进行了波动分析 ,发现上海股市的收益具有很高的波动持续性 .; 关键词随机波动模型金融风险禁忌遗传算法伪极大似然估计; Keywords stochastic volatility model tabu search geonetic algorithms quasi maximum likelihood estimation financial risk persistence in volatility; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断被引量：2: 2; 作者韩玉田宝成王书鹏; 机构东北电力大学理学院; 出处《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期756-761,共6页; 基金吉林省教育厅科研项目(JJKH20200102KJ)。; 文摘针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计量渐近收敛于正态分布。对提出的参数统计量进行数值模拟对比分析,模拟结果表明,与伪极大似然估计量、最小二乘估计量进行对比,提出的参数联合估计量略优于伪极大似然估计量,同时该统计量受误差项分布函数影响较小。; 关键词估计函数联合估计函数自回归模型时变方差伪极大似然估计; Keywords estimation functions combined estimation functions autoregressive model time-varying variance quasi maximum likelihood estimation; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类随机食饵-捕食者模型的参数估计: 3; 作者康云胡良剑; 机构东华大学理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期147-155,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(11471071) 上海市自然科学基金资助项目(14ZR1401200); 文摘在离散观测的基础上,研究带有Leslie-Gower和Holling-typeⅡ型修正的随机食饵-捕食者模型的参数估计问题。首先,应用Euler-Maruyama(EM)方法对该过程的轨道进行离散化并给出其联合条件概率密度函数,进而得到伪极大似然估计方法下估计量的解析表达式。然后,证明了捕食者方程中估计量的强相合性和扩散项误差的渐近正态性。最后,通过数值模拟验证了估计方法的有效性。; 关键词随机食饵-捕食者模型伪极大似然估计强相合性渐近正态性; Keywords stochastic predator-prey model pseudo-maximum likelihood estimation strong consistency asymptotic normality; 分类号 O211.64 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于指数扩散过程的退化模型误指定分析: 4; 作者鄢伟安李欣忆张士杰刘卫东; 机构南昌大学先进制造学院中国科学院大学经济与管理学院华东交通大学交通运输工程学院; 出处《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期3685-3697,共13页; 基金国家自然科学基金资助项目(71861011,72071099) 江西省研究生创新专项资助项目(YC2020-S332)。; 文摘退化模型是对性能退化产品进行可靠性分析的基础,鉴于误用模型直接影响可靠性评估的精度,研究将适用范围广泛的指数扩散过程模型误指定为3种常见的维纳过程模型、伽马过程模型和逆高斯过程模型,通过引入相对偏差和相对变异率两个指标,以量化模型误指定对产品平均寿命的影响程度,并采用GaAs激光器数据和蒙特卡罗方法进行实例验证。结果表明,模型误指定将对产品平均寿命估计带来较大影响,在性能退化产品的可靠性研究中应尽量选取适用范围更广的指数扩散过程模型,以提高可靠性评估的准确性。; 关键词模型误指定指数扩散过程平均失效时间伪极大似然估计; Keywords model mis-specification exponential dispersion process mean-time-to-failure quasi maximum likelihood estimation; 分类号 TB114.3 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于随机波动模型的短期负荷预测被引量：26: 5; 作者陈昊王玉荣; 机构江苏电力公司南京供电公司东南大学电气工程学院; 出处《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2010年第11期86-89,共4页; 文摘研究了负荷时间序列波动性,考虑方差时变特征,提出了基于随机波动(SV)模型的短期负荷预测方法。引入伪极大似然估计解决SV参数估计问题,进而将模型转换为状态空间方程,利用卡尔曼滤波获取标准SV模型参数。另外,还将模型推广为非高斯假设SV模型。利用动态波动曲线的构建,讨论了负荷时间序列条件方差的时变性特征。基于日用电量数据建立了SV族日负荷预测模型,并利用平均绝对百分误差、均方误差、TIC 3种指标将SV族模型预测结果与广义自回归条件异方差(GARCH)模型做了比较,得到SV族模型的前2种指标均小于GARCH模型,而且SV模型的TIC指标更接近于零。算例分析表明了SV族负荷预测模型的可行性和有效性。; 关键词双伽马函数厚尾卡尔曼滤波负荷预测伪极大似然估计状态空间随机波动模型; Keywords digamma function fat-tail Kalman filter load forecast quasi maximum likelihood estimate state space stochastic volatility model; 分类号 TM715 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平行数据随机波动建模及应用研究被引量：4: 6; 作者朱勇生张世英; 机构天津大学管理学院; 出处《管理学报》 2005年第5期513-516,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471050); 文摘将随机波动模型的建模思想引入平行数据的建模过程,提出了平行数据随机波动模型,以综合分析与比较不同金融市场之间的风险状况和波动的持续特性;应用卡尔曼滤波方法首先滤出模型的伪似然函数,然后采用极大似然估计方法求解模型参数,最后利用平行数据随机波动模型对我国沪深股市数据进行了实证应用。实证表明,平行数据随机波动模型可以很好地说明我国股市的整体风险状况以及沪深两市间波动持续性的差距。; 关键词平行数据随机波动模型卡尔曼滤波伪极大似然估计; Keywords panel data stochastic volatility model kalman filtering quasi-maximum likelihood estimation; 分类号 C931 [经济管理—管理学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国绿色产品出口潜力分析——基于拓展引力模型的研究被引量：10: 7; 作者史沛然; 机构中国社会科学院拉丁美洲研究所; 出处《中国流通经济》 CSSCI 北大核心 2020年第6期105-116,共12页; 基金中国社会科学院青年项目“‘一带一路’框架下中拉绿色金融与科技合作”(2020YQNQD00131)。; 文摘扩大绿色产品出口对改善我国出口贸易结构、提高我国出口贸易质量、提升我国在全球价值链上的地位具有积极意义。为更好地认识绿色产品在中国货物贸易中的潜力和全球绿色产品贸易中的地位,整合现有研究涉及的114种绿色产品的中国对全球货物贸易出口数据,使用2002—2018年195个国家或地区的面板数据,采用多重高维固定效应泊松伪极大似然估计法对拓展引力模型进行估算,分析进口国科技水平与科技开放程度、关税、油气自给自足程度等因素对中国绿色产品出口的影响。结果发现,中国已成为全球最大的绿色产品出口国和第二大绿色产品进口国,且是当今世界为数不多的有能力大规模出口绿色产品的发展中经济体,发达经济体是中国绿色产品的传统贸易伙伴,但新兴国家的重要性正在不断提升。进口国科技水平与科技开放程度及油气自给自足程度均对中国绿色产品出口具有显著正向影响,但是否经济合作与发展组织成员、是否签署蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书对中国绿色产品出口并无显著正向影响,中国绿色产品出口受双边自贸协定和关税的影响也比较小。鉴于此,为进一步扩大我国绿色产品出口,应在给予相应税收减免与政策鼓励的同时,推动技术创新、降低成本、开发新绿色产品、加强全球合作,提高中国企业在绿色产品生产与技术研发方面的优势,扩大中国绿色产品国际影响力。此外,还要重视对发展中经济体的绿色产品贸易,响应“一带一路”倡议,加大对发展中经济体市场的开拓,通过绿色贸易与绿色合作,共同实现绿色与可持续发展。; 关键词绿色产品出口潜力拓展引力模型国际贸易多重高维固定效应泊松伪极大似然估计法; Keywords green product export potentials augmented gravity model international trade PPMLHDFE; 分类号 F752.62 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机波动模型估计及在金融风险防范中的应用	苏卫东张世英	《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2002	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断	韩玉田宝成王书鹏	《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一类随机食饵-捕食者模型的参数估计	康云胡良剑	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于指数扩散过程的退化模型误指定分析	鄢伟安李欣忆张士杰刘卫东	《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于随机波动模型的短期负荷预测	陈昊王玉荣	《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心	2010	26	在线阅读下载PDF 职称材料
6	平行数据随机波动建模及应用研究	朱勇生张世英	《管理学报》	2005	4	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国绿色产品出口潜力分析——基于拓展引力模型的研究	史沛然	《中国流通经济》 CSSCI 北大核心	2020	10	在线阅读下载PDF 职称材料