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基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
被引量：
1
1
作者
李绍刚
杨少华
《价格月刊》
2010年第7期91-94,共4页
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年～2009年的上证...
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年～2009年的上证股指收益率的3个变点。通过分段建模,所得的结果不仅消除了伪波动性,而且也反映了波动的其他特征。
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关键词
股指收益率
GARCH
结构变点
伪持续性
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题名
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
被引量：
1
1
作者
李绍刚
杨少华
机构
暨南大学经济学院
暨南大学珠海学院
出处
《价格月刊》
2010年第7期91-94,共4页
文摘
股指收益率序列具有时变性,其波动特征可由GARCH模型来反映,若忽视了序列的结构性变点进行建模分析,所得到的结果不仅在精度上有问题,而且也会导致伪波动持续性。通过利用ICSS算法,结合具体历史背景,检测并确定了2005年～2009年的上证股指收益率的3个变点。通过分段建模,所得的结果不仅消除了伪波动性,而且也反映了波动的其他特征。
关键词
股指收益率
GARCH
结构变点
伪持续性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于GARCH变点模型的上证收益率伪波动持续性研究
李绍刚
杨少华
《价格月刊》
2010
1
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