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基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
被引量：
4
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作者
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第21期17-23,共7页
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下...
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。
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关键词
传统链梯法
过度分散泊松模型
预测均方误差
预测分布
非参数Bootstrap方
法
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职称材料
未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现
被引量：
6
2
作者
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第13期20-23,共4页
目前,在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,链梯法应用流量三角形评估未来赔款进展模式,将随机性模型和链梯法结合起来就...
目前,在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,链梯法应用流量三角形评估未来赔款进展模式,将随机性模型和链梯法结合起来就得到随机链梯法。其中,对于非参数随机链梯法已有深入的研究,该方法直接对传统链梯法的假设步骤建立随机模型,而且没有具体的赔款额分布假设。这种度量估计的不确定性,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值。文章利用Mack模型得到了未决赔款准备金的预测均方误差,并通过数值例子进行了说明。
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关键词
传统链梯法
Mack模型
预测均方误差
过程方差
参数误差
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职称材料
题名
基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
被引量：
4
1
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第21期17-23,共7页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
文摘
在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。
关键词
传统链梯法
过度分散泊松模型
预测均方误差
预测分布
非参数Bootstrap方
法
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现
被引量：
6
2
作者
张连增
段白鸽
机构
南开大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011年第13期20-23,共4页
基金
教育部重大资助项目(309009)
南开大学经济实验教学中心教学改革资助项目(H0509007)
文摘
目前,在我国精算实务中对未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,链梯法应用流量三角形评估未来赔款进展模式,将随机性模型和链梯法结合起来就得到随机链梯法。其中,对于非参数随机链梯法已有深入的研究,该方法直接对传统链梯法的假设步骤建立随机模型,而且没有具体的赔款额分布假设。这种度量估计的不确定性,对准备金负债评估的准确性和充足性具有重要的参考价值。文章利用Mack模型得到了未决赔款准备金的预测均方误差,并通过数值例子进行了说明。
关键词
传统链梯法
Mack模型
预测均方误差
过程方差
参数误差
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012
4
在线阅读
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职称材料
2
未决赔款准备金评估的Mack模型及其预测均方误差的实现
张连增
段白鸽
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2011
6
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职称材料
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