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题名传统信用风险度量模型的实证比较与适用性分析
被引量：7
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作者
张宗益
朱小宗
耿华丹
吴俊
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机构
重庆大学经济及工商管理学院
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出处
《预测》
CSSCI
2005年第2期55-59,共5页
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文摘
本文首先介绍传统信用风险度量模型的分析方法,然后测算了各模型的预测结果,发现所有的模型预测效果都较差,尤其是犯第二类错误率很高,实证说明它们在分析我国银行贷款违约率方面的适用性并不强。
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关键词
传统信用风险度量模型
银行贷款
违约预测
实证分析
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Keywords
traditional credit risk models
banking loan
forecast of default
empirical analysis
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名金融机构信用风险度量模型的发展与比较
被引量：4
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作者
许涤龙
李峰
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机构
湖南大学统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2009年第8期4-6,共3页
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文摘
信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。
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关键词
信用风险
传统度量模型
现代度量模型
适用性
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分类号
F830.33
[经济管理—金融学]
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