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基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型被引量：4: 1; 作者曹毅刚沈如刚《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第13期33-37,84,共6页; 基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标... 展开更多; 关键词电力市场电价随机模型概率分布仿射跳跃-扩散过程参数标定 MONTE Carlo模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有不确定性时滞及仿射结构不确定性过程的简易自适应控制: 2; 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z1期39-43,共5页; 讨论了具有不确定性时滞及仿射结构不确定系统的简易自适应控制问题.给出了对系统再建模方法,所提出的方法可更精确评价不确定性时滞.通过对受控对象附加鲁棒并行补偿器补偿,设计了简易自适应控制器.; 关键词具有不确定性时滞及仿射结构不确定性过程再建模鲁棒并行补偿器简易自适应控制; 在线阅读下载PDF 职称材料

催化分枝过程的波动极限定理: 3; 作者马春华《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期115-118,共4页; 带移民的催化分枝过程(催化CBI-过程)被定义为一类由白噪声与Poisson随机测度驱动的随机方程的唯一强解.主要研究此类催化CBI-过程的低密度波动极限,所得到的极限过程为带非负跳的仿射马氏过程.; 关键词催化分枝过程仿射过程移民白噪声 Poisson随机测度波动极限定理; 在线阅读下载PDF 职称材料

Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价被引量：8: 4; 作者李静周峤《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期320-326,共7页; 研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过... 展开更多; 关键词多资产期权 Heston随机波动率仿射过程 RICCATI微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法被引量：1: 5; 作者马俊美余律贾晓雨《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1487-1494,1522,共9页; 主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont... 展开更多; 关键词金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型控制变量 Monte Carlo方法仿射扩散过程; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型被引量：4: 1; 作者曹毅刚沈如刚; 机构天津大学管理学院中国广东核电集团有限公司; 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第13期33-37,84,共6页; 文摘基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。; 关键词电力市场电价随机模型概率分布仿射跳跃-扩散过程参数标定 MONTE Carlo模拟; Keywords electricity market electricity price stochastic model probability distribution affine jump-diffusion process parameter calibration Monte Carlo simulation; 分类号 F407.61 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有不确定性时滞及仿射结构不确定性过程的简易自适应控制: 2; 出处《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z1期39-43,共5页; 基金 suppoted by the EPSRC reseach council (DBR1465).; 文摘讨论了具有不确定性时滞及仿射结构不确定系统的简易自适应控制问题.给出了对系统再建模方法,所提出的方法可更精确评价不确定性时滞.通过对受控对象附加鲁棒并行补偿器补偿,设计了简易自适应控制器.; 关键词具有不确定性时滞及仿射结构不确定性过程再建模鲁棒并行补偿器简易自适应控制; Keywords uncertain time delay process with Affine linear structured uncertainty remodelling robust parallel compensator simple adaptive control; 分类号 TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名催化分枝过程的波动极限定理: 3; 作者马春华; 机构北京师范大学数学科学学院; 出处《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期115-118,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10121101); 文摘带移民的催化分枝过程(催化CBI-过程)被定义为一类由白噪声与Poisson随机测度驱动的随机方程的唯一强解.主要研究此类催化CBI-过程的低密度波动极限,所得到的极限过程为带非负跳的仿射马氏过程.; 关键词催化分枝过程仿射过程移民白噪声 Poisson随机测度波动极限定理; Keywords catalytic branching process affine process immigration white noise Poisson random measure fluctuation limit theorem; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计] O211.65 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价被引量：8: 4; 作者李静周峤; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2012年第3期320-326,共7页; 基金中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX3-SYW-S02); 文摘研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过程.仿射过程由其仿射变换唯一确定,而仿射变换可通过求解对应的Riccati微分方程组获得.基于仿射变换,给出了这一类多资产期权的半封闭形式的风险中性定价公式.最后,还给出了应用自适应Simpson数值积分法求解交换期权、乘数期权和商数期权风险中性价格的算例.; 关键词多资产期权 Heston随机波动率仿射过程 RICCATI微分方程; Keywords multi-asset options Heston stochastic volatility affine processes Riccati differential equation; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法被引量：1: 5; 作者马俊美余律贾晓雨; 机构上海财经大学数学学院上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室莆田学院金融数学福建省高校重点实验室; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期1487-1494,1522,共9页; 基金国家自然科学基金(11271243,12001357) 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201902)。; 文摘主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。; 关键词金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型控制变量 Monte Carlo方法仿射扩散过程; Keywords pricing of financial derivatives Switch Corridor variance swap Heston model control variate Monte Carlo method affine diffusion processes; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型	曹毅刚沈如刚	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2006	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	具有不确定性时滞及仿射结构不确定性过程的简易自适应控制		《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心	2001	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	催化分枝过程的波动极限定理	马春华	《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价	李静周峤	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2012	8	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法	马俊美余律贾晓雨	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料