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基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
被引量：
4
1
作者
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006年第13期33-37,84,共6页
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标...
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。
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关键词
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射跳跃-扩散过程
参数标定
MONTE
Carlo模
拟
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职称材料
题名
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
被引量：
4
1
作者
曹毅刚
沈如刚
机构
天津大学管理学院
中国广东核电集团有限公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006年第13期33-37,84,共6页
文摘
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。
关键词
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射跳跃-扩散过程
参数标定
MONTE
Carlo模
拟
Keywords
electricity market electricity price stochastic model probability distribution affine jump
-
diffusion process parameter calibration Monte Carlo simulation
分类号
F407.61 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006
4
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