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利率仿射模型下的利率风险价格形式实证研究 被引量:12
1
作者 郑振龙 柯鸿 莫天瑜 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第9期4-15,25,共13页
在仿射利率期限结构动态模型(affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有4种设定形式:完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM),经过前人理论和实证的证明,EAM优于CAM,EXAM和SAM均优于EAM.然而,EXAM和... 在仿射利率期限结构动态模型(affine DTSM)框架下,利率风险价格主要有4种设定形式:完全仿射模型(CAM)、实质仿射模型(EAM)、扩展仿射模型(EXAM)和半仿射模型(SAM),经过前人理论和实证的证明,EAM优于CAM,EXAM和SAM均优于EAM.然而,EXAM和SAM的孰优孰劣无法单从理论上的比较得出结论,同时亦鲜有相关的实证研究对其进行比较.因此,文中运用卡尔曼滤波估计法,在三因子CIR模型的基础上对SAM、EXAM和EAM进行实证比较,实证结果表明EXAM要优于SAM.此外,稳健性检验表明,EXAM虽然已为目前最优的利率风险价格形式,但其仍然不够完善. 展开更多
关键词 利率仿射模型 利率风险价格形式 扩展仿射模型 仿射模型
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基于DG不确定仿射模型的综合能源系统低碳优化规划方法 被引量:1
2
作者 江涛 徐聪 +2 位作者 贾少辉 王深 张亚健 《电信科学》 北大核心 2024年第8期108-120,共13页
针对风电、光伏等新能源分布式发电系统(distributedgenerator,DG)受环境因素变化导致出力不确定、现有碳交易模型交易价格固定导致减碳成本增多的问题,提出基于DG不确定仿射模型的综合能源系统低碳优化规划方法。首先,根据环境条件建... 针对风电、光伏等新能源分布式发电系统(distributedgenerator,DG)受环境因素变化导致出力不确定、现有碳交易模型交易价格固定导致减碳成本增多的问题,提出基于DG不确定仿射模型的综合能源系统低碳优化规划方法。首先,根据环境条件建立基于矩阵形式仿射算法的DG出力模型,降低DG出力不确定性对综合能源系统优化规划的影响。其次,将碳排放量作为惩罚措施引入综合能源系统优化规划中,改进传统碳交易模型,降低综合能源系统碳排放量。然后,基于差分进化粒子群优化算法,对建立的综合能源系统低碳规划模型求解,避免算法在寻优过程陷入局部最优。最后,在IEEE33节点系统上的仿真结果表明,所提规划方法比传统随机优化和区间优化规划方法分别降低了8.68%和2.93%的总投资成本,比传统固定碳交易价格模型降低了6.28%的碳排放量。 展开更多
关键词 阶梯式碳交易 综合能源系统 仿射模型 差分进化粒子群算法 区间优化
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基于分段仿射模型的DC/DC变换器预测控制研究 被引量:7
3
作者 方炜 刘晓东 +1 位作者 刘宿城 刘雁飞 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期381-386,共6页
基于混杂系统理论,分析了DC/DC功率变换器在连续工作模式下的动态特性,采用ν步离散法得到一个占空比控制变量与连续变量直接相互作用的数学模型,即分段仿射(PWA)模型。结合预测控制方法,在建立的数学模型基础之上,设定系统的二次型性... 基于混杂系统理论,分析了DC/DC功率变换器在连续工作模式下的动态特性,采用ν步离散法得到一个占空比控制变量与连续变量直接相互作用的数学模型,即分段仿射(PWA)模型。结合预测控制方法,在建立的数学模型基础之上,设定系统的二次型性能指标,并引入预测误差对系统的输出进行反馈校正,通过性能指标的优化计算得到占空比控制信号,由此出设计预测控制器。以Buck功率变换器为研究对象,设计了一个开关频率为400 KHz的实验样机,仿真结果和实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 DC/DC开关变换器 混杂系统 模型预测控制 分段仿射模型
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基于仿射模型变换的地磁匹配导航算法 被引量:12
4
作者 罗诗途 任治新 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期462-465,共4页
为了提高潜航器上地磁匹配的效率和精度,通过对潜航器惯导系统误差模型的分析,提出了一种基于仿射模型变换的粗精两级地磁匹配定位方法。首先,利用基于等值线约束的相关匹配算法消除导航系统的初始位置误差;其次,采用仿射模型对相关匹... 为了提高潜航器上地磁匹配的效率和精度,通过对潜航器惯导系统误差模型的分析,提出了一种基于仿射模型变换的粗精两级地磁匹配定位方法。首先,利用基于等值线约束的相关匹配算法消除导航系统的初始位置误差;其次,采用仿射模型对相关匹配结果的轨迹进行旋转、缩放变换,通过参数扫描实现精匹配的过程。该算法在保证实时性的同时,匹配精度优于1个网格点。 展开更多
关键词 潜航器 惯性导航 误差模型 仿射模型 地磁匹配
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仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构 被引量:14
5
作者 范龙振 张国庆 《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期97-101,共5页
本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两... 本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子仿射、广义高斯仿射利率模型。结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型能够反映利率期限结构的横截面特征。但两个模型对1,2,3,5,7年期利率的预测误差表现出一定序列相关性,说明模型还不能够很好地描述利率期限结构的时间序列特征。 展开更多
关键词 仿射模型 横截面 时间序列 上交所 卡尔曼滤波
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基于仿射模型的无人机视频实时压缩算法 被引量:5
6
作者 沈秋 李小凡 +1 位作者 孔繁锵 代俣西 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第12期2855-2860,共6页
在现有算法无法满足无人机视频实时压缩传输需求的应用背景下,该文提出一种新的低复杂度无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)视频实时压缩算法,利用无人机视频的背景平面性、运动一致性等特点,建立仿射模型描述视频的全局运动,并根据... 在现有算法无法满足无人机视频实时压缩传输需求的应用背景下,该文提出一种新的低复杂度无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)视频实时压缩算法,利用无人机视频的背景平面性、运动一致性等特点,建立仿射模型描述视频的全局运动,并根据模型参数进行视频压缩。实验结果表明,与现有压缩算法H.264相比,该算法在保证压缩性能的前提下,大量减少了压缩时间,可满足大多数情况下无人机视频传输的质量要求和实时性要求。 展开更多
关键词 视频压缩 无人机视频 全局运动估计 仿射模型
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银行间国债利率期限结构的三因子仿射模型 被引量:3
7
作者 陈盛业 陈宁 王义克 《运筹与管理》 CSCD 2006年第6期87-90,共4页
通过对2002年1月到2006年3月的国内银行间国债数据的主成份分析表明,利率的动态变化基本上可以被三个因子所解释。由此我们建立了一个三因子仿射模型,并给出债券的定价公式。通过卡尔曼滤波法对模型的实证分析,证实该模型基本上能在时... 通过对2002年1月到2006年3月的国内银行间国债数据的主成份分析表明,利率的动态变化基本上可以被三个因子所解释。由此我们建立了一个三因子仿射模型,并给出债券的定价公式。通过卡尔曼滤波法对模型的实证分析,证实该模型基本上能在时间序列和横截面两个维度上与实际数据相符合。从预测能力来看,0.5年和1年期利率的预测结果相对误差略大,而2、3、5、10年期利率的相对误差较小,平均值相对误差在1%之内。 展开更多
关键词 金融学 利率 期限结构 仿射模型 卡尔曼滤波
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基于四参数仿射模型的频域运动估计技术 被引量:2
8
作者 王栋 王伟 许晓鸣 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期131-134,共4页
仿射模型能比块平移模型更好地拟合真实运动场景 ,但待解的参数也相应地增加了 .基于梯度的搜索算法在高阶问题中存在局部极小和收敛速度的缺陷 ,基于Hough变换和Gabor滤波等的变换域方法同样存在运算量的问题 ,影响了仿射模型在实时运... 仿射模型能比块平移模型更好地拟合真实运动场景 ,但待解的参数也相应地增加了 .基于梯度的搜索算法在高阶问题中存在局部极小和收敛速度的缺陷 ,基于Hough变换和Gabor滤波等的变换域方法同样存在运算量的问题 ,影响了仿射模型在实时运动估计中的应用 .传统的相位相关法仅利用了傅氏频谱的相位信息求解块平移而未利用频谱的幅值特性 .本文通过对仿射运动场频域特性的分析 ,将仿射模型的线性项和平移项解耦 ,结合频谱的幅值特性和相位特性在频率域内求解仿射运动参数 .实验结果表明该算法在运算量增加不大的情况下运动估计效果得到明显改善 . 展开更多
关键词 四参数仿射模型 频率域运动估计 相位相关 幅值相关 图像序列处理
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我国利率期限结构动态研究-基于卡尔曼滤波的仿射模型实证 被引量:7
9
作者 高驰 王擎 《南方经济》 北大核心 2006年第12期19-26,共8页
本文采用Svensson法从上海证券交易所2003年10月到2006年6月交易国债中获得隐含的利率期限结构,并以此为分析对象,采用卡尔曼滤波和极大似然估计法对三因子仿射期限结构模型进行实证分析。结果表明,模型较准确的反映了我国利率期限结构... 本文采用Svensson法从上海证券交易所2003年10月到2006年6月交易国债中获得隐含的利率期限结构,并以此为分析对象,采用卡尔曼滤波和极大似然估计法对三因子仿射期限结构模型进行实证分析。结果表明,模型较准确的反映了我国利率期限结构的动态变化,但模型对短期利率的刻画能力不如对长期利率的刻画能力。 展开更多
关键词 卡尔曼滤波 期限结构 仿射模型 CIR
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舰载机着舰纵向非仿射模型控制器设计 被引量:1
10
作者 张杨 吴文海 +1 位作者 胡云安 高丽 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期635-642,共8页
针对舰载机着舰的纵向非仿射模型,考虑舰尾流扰动的影响,提出基于非仿射模型的预设性能的控制律方法。与传统反演方法通过设置假设条件将舰载机模型转换成仿射形式不同,将舰载机模型转换为更一般的非仿射形式,放宽了假设条件,并在此模... 针对舰载机着舰的纵向非仿射模型,考虑舰尾流扰动的影响,提出基于非仿射模型的预设性能的控制律方法。与传统反演方法通过设置假设条件将舰载机模型转换成仿射形式不同,将舰载机模型转换为更一般的非仿射形式,放宽了假设条件,并在此模型基础上设计控制律方法,使高度、迎角、俯仰角和俯仰角速率等误差满足预先设定的范围。该方法减少了计算量,控制器结构更加简单,同时对舰尾流扰动具有较强的鲁棒性,提高了着舰航迹精度。 展开更多
关键词 舰载机着舰 纵向控制律 仿射模型 预设性能
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广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析 被引量:3
11
作者 范龙振 《系统工程学报》 CSCD 2004年第6期638-642,共5页
以上交所债券价格隐含的利率期限结构从1997年1月至2002年3月的月度样本数据作为分析对象,利用卡尔曼滤波法,实证研究了连续时间两因子广义高斯仿射模型.结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型... 以上交所债券价格隐含的利率期限结构从1997年1月至2002年3月的月度样本数据作为分析对象,利用卡尔曼滤波法,实证研究了连续时间两因子广义高斯仿射模型.结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型能够反映利率期限结构的横截面特征.模型对1,2,3,5年期利率的预测误差没有表现出序列相关性,而对4年期利率的预测误差表现出序列相关性,说明两因子广义高斯仿射模型基本上可以反映利率期限结构的时间序列特征. 展开更多
关键词 广义高斯仿射模型 横截面 时间序列 上交所 卡尔曼滤波
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国际碳排放持有成本的N因素仿射模型
12
作者 王苏生 常凯 +1 位作者 黄杰敏 彭珂 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期39-44,共6页
在延伸Cortazar和王苏生的N因素仿射模型基础上,假设多元不可观察的状态变量服从均值回复过程,我们构建一个新的碳排放持有成本N因素仿射模型。基于ICE和BLUENEXT交易所期货和现货的价差作为碳排放持有成本,作者运用卡尔曼滤波和最大似... 在延伸Cortazar和王苏生的N因素仿射模型基础上,假设多元不可观察的状态变量服从均值回复过程,我们构建一个新的碳排放持有成本N因素仿射模型。基于ICE和BLUENEXT交易所期货和现货的价差作为碳排放持有成本,作者运用卡尔曼滤波和最大似然法对碳排放持有成本仿射模型进行模拟分析。实证结果显示,碳排放持有成本表现出明显的均值回复过程,除了市场风险溢价,各状态变量的均值回复速度、方差和协方差均在5%显著水平下表现出较高的显著性。通过平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE)方法对三因素碳排放持有成本仿射模型进行拟合能力评价,模型拟合误差值均显著性低于1%,这充分说明碳排放持有成本仿射模型具有较好的拟合能力,三因素仿射模型能够较准确地模拟和预测碳排放持有成本。 展开更多
关键词 碳排放 持有成本 期限结构 仿射模型 卡尔曼滤波
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基于全局运动仿射模型的视频目标移除
13
作者 潘浩 程义民 +1 位作者 陈志翔 谢春辉 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2011年第4期777-781,共5页
给出一种基于全局运动仿射模型的视频目标移除方法.用仿射模型描述非移除区域的全局运动,通过提取相邻帧的匹配对进行模型参数估计;对于每一帧中待修补的移除区域,根据仿射模型之间的递推关系和运动一致性准则,从其它帧中寻找该区域的... 给出一种基于全局运动仿射模型的视频目标移除方法.用仿射模型描述非移除区域的全局运动,通过提取相邻帧的匹配对进行模型参数估计;对于每一帧中待修补的移除区域,根据仿射模型之间的递推关系和运动一致性准则,从其它帧中寻找该区域的信息并进行修补.实验表明,方法能够较好的对运动前景、台标等目标进行移除. 展开更多
关键词 全局运动 仿射模型 目标移除 视频修补 运动一致性
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基于混合仿射模型配准的IBP超分辨率重建 被引量:1
14
作者 刘白璐 范冲 邹峥嵘 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第14期223-225,共3页
针对传统的配准只考虑几何因素的不足,提出一种基于几何和光度混合仿射模型的配准迭代算法。该算法避免keren算法因为角度的泰勒级数展开所带来的误差,大幅提高配准精度,而且使图像亮度得到保持。与传统的仿射变换相比,平均平移误差精... 针对传统的配准只考虑几何因素的不足,提出一种基于几何和光度混合仿射模型的配准迭代算法。该算法避免keren算法因为角度的泰勒级数展开所带来的误差,大幅提高配准精度,而且使图像亮度得到保持。与传统的仿射变换相比,平均平移误差精度达到了0.165个像素。采用迭代反投影算法对配准后的图像序列进行超分辨率重建。实验结果表明,超分辨率重建结果的信噪比和结构相似度有了较大提高。 展开更多
关键词 混合仿射模型 迭代反投影 超分辨率重建 配准
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基于局部仿射模型的多模态弹性图像配准
15
作者 刘助龙 赵于前 刘彬旭 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第36期219-221,共3页
针对目前弹性图像配准方法较难应用于多模态图像的问题,提出了一种转化图像模态的解决方案。计算图像中每个灰度值在另一幅图像中对应像素的灰度均值,使用该均值代替原图像中对应的像素值,两幅图像灰度被转换为基本一致的状态,使用局部... 针对目前弹性图像配准方法较难应用于多模态图像的问题,提出了一种转化图像模态的解决方案。计算图像中每个灰度值在另一幅图像中对应像素的灰度均值,使用该均值代替原图像中对应的像素值,两幅图像灰度被转换为基本一致的状态,使用局部仿射模型配准图像。将灰度转换后的图像与目标图像配准,再将图像的形变参数映射到浮动图像中就可以实现多模态的图像配准。实验结果表明该方法可将局部仿射模型成功地用于多模态图像配准。 展开更多
关键词 弹性图像配准 多模态图像 局部仿射模型
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基于多帧融合及四参数仿射模型的图像超分辨
16
作者 赵洪达 刘本永 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第28期206-213,共8页
运动参数估计和复原是多帧图像超分辨重构中最重要的两个环节,其中经典的Fourier-Mellin变换方法于频域采用对数极坐标形式和相位相关方法结合来估计运动参数。相位相关是整像素级平移参数估计方法,将其改进为亚像素级平移参数估计方法... 运动参数估计和复原是多帧图像超分辨重构中最重要的两个环节,其中经典的Fourier-Mellin变换方法于频域采用对数极坐标形式和相位相关方法结合来估计运动参数。相位相关是整像素级平移参数估计方法,将其改进为亚像素级平移参数估计方法,以提高旋转、缩放参数的估计精度。对于复原算法,在讨论基于局部信息的传统双三次插值超分辨重构方法的基础上,重点探讨基于全局信息的Kriging插值超分辨重构和核非线性回归(KNR)超分辨重构方法。实验结果表明,探讨的参数估计方法和超分辨重构方法是有效的。 展开更多
关键词 图像超分辨 四参数仿射模型 FOURIER-MELLIN变换 KRIGING插值 核非线性回归(KNR)
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基于混杂模型预测控制的分布式驱动电动汽车AFS/DYC集成控制
17
作者 郑字琛 王姝 +1 位作者 赵轩 李兆柯 《汽车工程》 北大核心 2025年第3期470-480,469,共12页
为提高分布式驱动电动汽车在不同附着路面高速行驶的操纵稳定性,提出一种基于混杂模型预测控制的AFS/DYC集成控制策略。首先基于系统辨识方法构建轮胎分段仿射模型,结合车辆动力学模型以及命题逻辑与线性不等式的转换关系,构建车辆系统... 为提高分布式驱动电动汽车在不同附着路面高速行驶的操纵稳定性,提出一种基于混杂模型预测控制的AFS/DYC集成控制策略。首先基于系统辨识方法构建轮胎分段仿射模型,结合车辆动力学模型以及命题逻辑与线性不等式的转换关系,构建车辆系统混合逻辑动态模型。然后设计基于混杂模型预测控制的AFS/DYC集成控制策略,采用混合整数二次规划方法追踪目标参考值决策附加横摆力矩与附加转向角,并以轮胎负荷率最小为目标构建车轮驱动转矩优化分配控制策略。最后,基于CarSim-Simulink联合仿真平台进行驾驶人在环操纵稳定性测试试验。测试结果表明:相较于传统模型预测控制,所设计的混杂模型预测控制策略在高速双移线工况下横摆角速度与质心侧偏角均方根误差分别下降了31.61%与19.51%,四轮峰值平均转矩幅值降低24.27%。 展开更多
关键词 分布式驱动电动汽车 操纵稳定性 集成控制 分段仿射模型 混杂系统
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基于JSZ正则化的高斯仿射利率期限结构模型研究 被引量:1
18
作者 吴亮 《南方金融》 北大核心 2017年第4期16-24,共9页
基于中债收益率曲线数据,采用JSZ正则化方法,构建以三个主成分作为可观测定价因子的高斯仿射模型,研究我国国债利率期限结构的拟合和预测效果,在此基础上提取利率期限结构中隐含的期限溢价信息。实证分析表明:可观测高斯仿射模型对我国... 基于中债收益率曲线数据,采用JSZ正则化方法,构建以三个主成分作为可观测定价因子的高斯仿射模型,研究我国国债利率期限结构的拟合和预测效果,在此基础上提取利率期限结构中隐含的期限溢价信息。实证分析表明:可观测高斯仿射模型对我国国债利率期限结构具有良好的拟合和预测效果;我国国债利率的期限溢价在统计上显著存在,且随着期限的增加呈现出先增后减的特征;我国国债利率的期限溢价水平与经济景气高度相关,在经济下行时趋于上升,在经济向好时则趋于下降。 展开更多
关键词 国债市场 收益率曲线 利率定价 期限溢价 高斯仿射模型
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RIB-NER:基于跨度的中文命名实体识别模型 被引量:1
19
作者 田红鹏 吴璟玮 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2024年第7期1311-1320,共10页
命名实体识别是自然语言处理领域中诸多下游任务的重要基础。汉语作为重要的国际语言,在许多方面具有独特性。传统上,中文命名实体识别任务模型使用序列标记机制,该机制需要条件随机场捕获标签的依赖性,然而,这种方法容易出现标签的错... 命名实体识别是自然语言处理领域中诸多下游任务的重要基础。汉语作为重要的国际语言,在许多方面具有独特性。传统上,中文命名实体识别任务模型使用序列标记机制,该机制需要条件随机场捕获标签的依赖性,然而,这种方法容易出现标签的错误分类。针对这个问题,提出基于跨度的命名实体识别模型RIB-NER。首先,以RoBERTa-wwm-ext作为模型嵌入层,提供字符级嵌入,以获得更多的上下文语义信息和词汇信息。其次,利用IDCNN的并行卷积核来增强词之间的位置信息,从而使词与词之间联系更加紧密。同时,在模型中融合BiLSTM网络来获取上下文信息。最后,采用双仿射模型对句子中的开始标记和结束标记评分,使用这些标记探索跨度。在MSRA和Weibo 2个语料库上的实验结果表明,RIB-NER能够较为准确地识别实体边界,并分别获得了95.11%和73.94%的F1值。与传统深度学习相比,有更好的识别效果。 展开更多
关键词 中文命名实体识别 仿射模型 迭代膨胀卷积神经网络 预训练模型 跨度
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基于粒子滤波框架联合仿射和外貌模型的目标跟踪 被引量:3
20
作者 向志炎 曹铁勇 潘竟峰 《电讯技术》 北大核心 2012年第8期1291-1297,共7页
针对视频序列中目标的跟踪问题,提出了一种基于粒子滤波框架的联合仿射和外貌模型的目标跟踪算法。该算法首先提取图像帧之间的相关特征点,通过求解Sylvester方程得到仿射参数,然后将仿射参数嵌入到基于仿射群的粒子滤波框架中进行平滑... 针对视频序列中目标的跟踪问题,提出了一种基于粒子滤波框架的联合仿射和外貌模型的目标跟踪算法。该算法首先提取图像帧之间的相关特征点,通过求解Sylvester方程得到仿射参数,然后将仿射参数嵌入到基于仿射群的粒子滤波框架中进行平滑估计。利用基于仿射群的一阶自回归过程模拟状态的变化,联合仿射特征点模型和外貌模型进行似然估计,得到粒子的最佳平均状态,进而对目标实施跟踪。实验结果表明,在目标经历姿势和尺度变化、遮挡以及复杂背景等情况下,提出的算法能够有效地跟踪目标,较之其他相关算法具有很强的鲁棒性。 展开更多
关键词 目标跟踪 SYLVESTER方程 粒子滤波 仿射 仿射模型
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