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基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
被引量：
4
1
作者
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006年第13期33-37,84,共6页
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标...
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。
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关键词
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射
跳跃-
扩散
过程
参数标定
MONTE
Carlo模
拟
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职称材料
Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法
被引量：
1
2
作者
马俊美
余律
贾晓雨
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期1487-1494,1522,共9页
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Mont...
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。
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关键词
金融衍生品定价
Switch
Corridor方差互换
Heston波动率模型
控制变量
Monte
Carlo方法
仿射扩散过程
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职称材料
题名
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
被引量：
4
1
作者
曹毅刚
沈如刚
机构
天津大学管理学院
中国广东核电集团有限公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006年第13期33-37,84,共6页
文摘
基于金融工程理论的电价随机模型对于竞争性电力市场中的电力衍生产品定价、风险管理、资产定价及不确定条件下的投资决策等具有基础意义。文中提出了基于仿射跳跃-扩散过程的、具有2个和3个跳跃分量的电价随机模型以及一种新的参数标定方法。所提出的近似参数标定方法可利用历史电价数据快速求解模型参数,且计算量与电价样本点数量无关。由于直接根据历史电价的数字特征求解,不存在误差累积的问题。根据法国Powernext、德国EEX和荷兰APX等3 个主要欧洲电力市场的历史日前小时电价数据标定了模型参数并采用Monte Carlo方法分析了模型的模拟效果。计算表明,文中提出的电价随机模型能够较为准确地描述电价的整体概率分布,满足进一步研究的需要。
关键词
电力市场
电价
随机模型
概率分布
仿射
跳跃-
扩散
过程
参数标定
MONTE
Carlo模
拟
Keywords
electricity market electricity price stochastic model probability distribution affine jump-diffusion process parameter calibration Monte Carlo simulation
分类号
F407.61 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法
被引量：
1
2
作者
马俊美
余律
贾晓雨
机构
上海财经大学数学学院
上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室
莆田学院金融数学福建省高校重点实验室
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第10期1487-1494,1522,共9页
基金
国家自然科学基金(11271243,12001357)
金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201902)。
文摘
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题。该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一。使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量。进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响。通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果。该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题。
关键词
金融衍生品定价
Switch
Corridor方差互换
Heston波动率模型
控制变量
Monte
Carlo方法
仿射扩散过程
Keywords
pricing of financial derivatives
Switch Corridor variance swap
Heston model
control variate
Monte Carlo method
affine diffusion processes
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于仿射跳跃-扩散过程的电力市场电价随机模型
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2006
4
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职称材料
2
Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法
马俊美
余律
贾晓雨
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
1
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职称材料
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