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一类随机模型下DC养老金的最优投资策略
被引量：
2
1
作者
邓丽梅
谷爱玲
伊博
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期19-28,共10页
研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函...
研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函数和最优投资策略的解析式。最后,通过数值算例,阐述了风险资产的随机因子和漂移率对最优投资策略的影响,并发现当市场往良性状态发展时,投资在风险资产的财富比例将不断增大;但在相同的市场状态下,当初始财富足够大时,投资在风险资产的财富比例几乎与投资期限无关。
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关键词
DC型养老金计划
最优投资策略
仿射
平方根
随机
模型
Hamiltion-Jacobi-Bellman方程
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职称材料
基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略
被引量：
2
2
作者
张玄侦
谷爱玲
邓柏峻
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第7期177-183,共7页
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近...
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
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关键词
最优再保险投资
仿射平方根模型
损失相依保费原则
动态规划
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职称材料
题名
一类随机模型下DC养老金的最优投资策略
被引量：
2
1
作者
邓丽梅
谷爱玲
伊博
机构
广东工业大学应用数学学院
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期19-28,共10页
基金
国家自然科学基金(11701101)。
文摘
研究了DC型养老金计划参与者的最优投资策略,其中金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险的市场价格由仿射平方根随机模型描述。利用随机控制理论,通过求解相应的Hamiltion-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到CRRA效用下最优值函数和最优投资策略的解析式。最后,通过数值算例,阐述了风险资产的随机因子和漂移率对最优投资策略的影响,并发现当市场往良性状态发展时,投资在风险资产的财富比例将不断增大;但在相同的市场状态下,当初始财富足够大时,投资在风险资产的财富比例几乎与投资期限无关。
关键词
DC型养老金计划
最优投资策略
仿射
平方根
随机
模型
Hamiltion-Jacobi-Bellman方程
Keywords
DC pension plan
optimal investment strategy
affine-form square-root stochastic model
Hamiltion-Jacobi-Bellman equation
分类号
O224 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略
被引量：
2
2
作者
张玄侦
谷爱玲
邓柏峻
机构
广东工业大学数学与统计学院
深圳市创新投资集团有限公司
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023年第7期177-183,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71971070,71903036)。
文摘
本文研究了基于损失相依保费原则下的最优再保险投资问题。该保费原则是基于过去的损失和对未来损失的估计来动态地更新保费,是传统的期望值保费原则的一个拓展。我们假设保险公司的盈余过程遵循C-L(Cramér-Lundberg)模型的扩散近似,保险公司通过购买比例再保险或获得新业务来分散风险或增加收益。假设金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,其中风险资产的价格过程由仿射平方根随机模型描述。我们以最大化保险公司的终端时刻财富的期望效用为目标,利用动态规划,随机控制等方法得到CARA效用函数下的值函数的解析解,并得到最优再保险和投资策略的显性表达式。最后通过数值算例,分析了部分模型参数对最优再保险投资策略的影响。
关键词
最优再保险投资
仿射平方根模型
损失相依保费原则
动态规划
Keywords
optimal reinsurance-investment
affine-form square-root model
dynamic programming
loss-dependent premium principle
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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1
一类随机模型下DC养老金的最优投资策略
邓丽梅
谷爱玲
伊博
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2020
2
在线阅读
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职称材料
2
基于损失相依保费原则下的最优再保险-投资策略
张玄侦
谷爱玲
邓柏峻
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2023
2
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